Контрольная работа по статистике. МУ+КР++Финансовые+риски+и+методы+управления (3). Методические рекомендации к выполнению контрольной работы для студентов направления 38. 03. 01
 Скачать 73.19 Kb.
|
|
Задача 14 В экспертный совет из разных регионов страны поступили три инвестиционных проекта для оценки степени риска по каждому из них. По каждому инвестиционному проекту после их детального анализа, эксперты получили необходимую информацию для определения степени риска. Эта информация приведена в таблице 6. Таблица 6 – Исходные данные
Необходимо определить обобщенную оценку инвестиционного риска по каждому проекту и сделать вывод. Задача 15 Инвестор рассматривает два варианте вложения средств - рекламная или торговая деятельность. За последние 5 лет рентабельность аналогичных фирм представлена в таблице 7. Таблица 7 – Исходные данные
Выберите и обоснуйте вид деятельности, приемлемый для инвестора, исходя из критерия риска и эффективности. Задача 16 Для выхода предприятия из кризиса есть возможность реализовать один из трех инвестиционных проектов. Результаты от реализации каждого из этих проектов представлены в таблице 8. Таблица 8 – Исходные данные
Необходимо определить коэффициент риска по каждому проекту и выбрать наилучший из них. Задача 17 Компании для бизнеса необходимо 1 000 тыс. руб. Используя эти средства, компания планирует получить операционную прибыль 180 тыс. руб. Компания рассматривает три варианта соотношения собственных и заемных средств в капитале, представленных в таблице 9. Таблица 9 – Исходные данные
Необходимо рассчитать рентабельность собственных средств, эффект финансового рычага. Сделать выводы. Выбрать вариант с меньшим финансовым риском. Задача 18 На основе данных бухгалтерского баланса (приложение В), рассчитайте коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость организации «Энигма». Оцените их динамику, сравните с нормативным значением и сделайте выводы о вероятности риска снижения финансовой устойчивости организации за анализируемый период. Задача 19 Используя данные приложений В и Г, рассчитайте и оцените показатели вероятности банкротства организации «Энигма» по методике пятифакторной модели Э. Альтмана. Проанализируйте их динамику. Сделайте выводы. Задача 20 По данным, представленным в таблице 10 оцените силу воздействия операционного рычага, эффект финансового рычага и эффект общего рычага по организациям «Новь» и «Сигма». Таблица 10 – Исходные данные
Выполнить необходимые расчеты и сделать выводы по уровню риска. Задача 21 Используя данные, представленные в таблице 11, определите: Какой из инструментов наиболее рискованный? 2 Определите требуемую норму доходности по каждому из инструментов по формуле оценки доходности активов (CAPM). 3 Сделайте выводы по риску и доходности инструментов. Таблица 11 – Исходные данные
Безрисковая ставка процента составляет 6%, а рыночная доходность – 11%. Задача 22 Определить фактическую величину убытка, величину страховой премии, размер страхового возмещения по следующим данным. Легковой автомобиль, поврежденный в ДТП, застрахован на сумму 50 тыс. руб. сроком на 1 год. Страховая компания установила ставку тарифа 5% от страховой суммы. Цена автомобиля составляет 80 тыс. руб. Договором предусмотрена безусловная франшиза, которая составляет 10% от величины убытка. В связи с этим в договоре предусматривается скидка к тарифу в размере 3%. Стоимость доставки автомобиля с места аварии до станции техобслуживания – 1,6 тыс. руб. Расходы владельца автомобиля на ремонт составили: - стоимость материалов – 9 тыс. руб.; - стоимость ремонтных работ – 6 тыс. руб.; - стоимость поврежденного двигателя – 16 тыс. руб.; - стоимость нового двигателя – 21 тыс. руб. Дополнительные затраты договором не предусмотрены. Задача 23 В таблице 12 приведены данные по двум сравниваемым инвестиционным проектам. Оценить менее рискованное направление вложений методом расчета дисперсии доходности, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации. Таблица 12 – Исходные данные
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||