тест по инвестиционному моделированию. промежуточный 3. 1 Цель оценить, насколько сильно изменится эффективность проекта при определенном изменении одного из параметров проекта. Правильный ответ анализа чувствительности Вопрос 2
 Скачать 3.3 Mb.
|
|
Вопрос 1 Цель _____________________ – оценить, насколько сильно изменится эффективность проекта при определенном изменении одного из параметров проекта. Правильный ответ: анализа чувствительности Вопрос 2 Для составления отчета о движении денежных средств в системе Project Expert используется функция Правильный ответ: Cash Flow Вопрос 3 Какая модель заложена в основу программного продукта Project Expert? Правильный ответ: Имитационная модель Вопрос 4 Модуль актуализации денежных поступлений входит в блок Ответ   системы Project Expert.Правильный ответ: контроля Вопрос 5 Модуль редактирования и генерации бизнес-плана входит в блок Ответ  системы Project Expert.Правильный ответ: генерации отчетов Вопрос 6 В диалоге Ответ программа Project Expert обеспечивает пользователя инструментами для самостоятельного формирования необходимых ему финансовых отчетов.Правильный ответ: таблица пользователя Вопрос 7 Соотнесите блоки и модули системы Project Expert. Правильный ответ:
Вопрос 8 Модуль формирования инвестиционного плана проекта входит в блок Ответ  системы Project Expert.Правильный ответ: моделирования Вопрос 9 Модуль анализа эффективности проекта входит в блок Ответ  системы Project Expert.Правильный ответ: анализа Вопрос 10 Модуль Ответ в Project Expert обладает системой подсказок, которые помогают в процессе моделирования.Правильный ответ: Текстовое описание Вопрос 1 Проект А: стандартное отклонение – 230, коэффициент вариации – 0,82. Проект Б: стандартное отклонение – 90, коэффициент вариации – 1,23. Какой из проектов менее рискован? Правильный ответ: Проект А Вопрос 2 Проект А: стандартное отклонение – 350, коэффициент вариации – 0,2. Проект Б: стандартное отклонение – 220, коэффициент вариации – 0,3. Какой из проектов менее рискован? Правильный ответ: Проект А Вопрос 3 Проект А: стандартное отклонение – 700, коэффициент вариации – 0,21. Проект Б: стандартное отклонение – 420, коэффициент вариации – 0,37. Какой из проектов менее рискован? Правильный ответ: Проект А Вопрос 4 Распределение капитала инвестора по различным видам активов, которые слабо коррелируют между собой, – это Правильный ответ: диверсификация Вопрос 5 Проект А: стандартное отклонение – 300, коэффициент вариации – 0,52. Проект Б: стандартное отклонение – 400, коэффициент вариации – 0,98. Какой из проектов более рискован? Правильный ответ: Проект Б Вопрос 6 Проект А: стандартное отклонение – 450, коэффициент вариации – 0,22. Проект Б: стандартное отклонение – 320, коэффициент вариации – 0,53. Какой из проектов менее рискован? Правильный ответ: Проект А Вопрос 7 Проект А: стандартное отклонение – 380, коэффициент вариации – 0,56. Проект Б: стандартное отклонение – 240, коэффициент вариации – 0,93. Какой из проектов более рискован? Правильный ответ: Проект Б Вопрос 8 Рассчитайте коэффициент вариации доходности, если стандартное отклонение доходности равно 620, а среднее ожидаемое значение – 21 360. Правильный ответ: 2,9 % Вопрос 9 Правильный ответ:
Вопрос 10 Коэффициент вариации проекта А равен 0,2. Коэффициент вариации проекта Б равен 0,4. Какой из проектов более рискован? Правильный ответ: Проект Б Вопрос 11 При формировании инвестиционного портфеля выделяют две инвестиционные стратегии. Назовите их. Правильные ответы: Максимизация доходности инвестиционного портфеля при ограниченном уровне риска, Минимизация риска инвестиционного портфеля при минимально допустимом уровне доходности Вопрос 12 Рассчитайте коэффициент вариации доходности, если стандартное отклонение доходности равно 6700, а среднее ожидаемое значение – 23 600. Ответ представьте в процентах и округлите до целого числа. Правильный ответ: 28 Вопрос 13 Рассчитайте коэффициент вариации доходности, если стандартное отклонение доходности равно 13 500, а среднее ожидаемое значение – 62 400. Ответ представьте в процентах и округлите до целого числа. Правильный ответ: 22 Вопрос 14 Правильный ответ:
Вопрос 15 Рассчитайте коэффициент вариации доходности, если стандартное отклонение доходности равно 800, а среднее ожидаемое значение – 15 500. Правильный ответ: 5,2 % Вопрос 1 В Excel был построен портфель Тобина минимального риска при заданном минимальном уровне доходности 1,6 %. Какие ограничения были установлены в параметрах «Поиска решений»?  Правильный ответ: $I$6 = 1 $E$11 >= 1,6 $E$6 >= 0 $F$6 >= 0 $G$6 >= 0 $H$6 >= 0 Вопрос 2 Какую формулу необходимо ввести в ячейку F12 для расчёта общего риска портфеля?  Правильный ответ: =КОРЕНЬ(МУМНОЖ(МУМНОЖ(F6:H6;F3:H5);I3:I5)) Вопрос 3 В Excel был построен портфель Марковица максимальной эффективности при заданном максимальном уровне риска 8 %. Какие ограничения были установлены в параметрах «Поиска решений»?  Правильный ответ: $I$6 = 1 $F$12 <= 8 $F$6 >= 0 $G$6 >= 0 $H$6 >= 0 Вопрос 4 Портфель Тобина строится аналогично модели Марковица, но имеет два важных отличия. Назовите их. Правильные ответы: В инвестиционный портфель включаются также и безрисковые активы, В модели допускается открытие короткой позиции Вопрос 5 Что рассчитывается в ячейке F11?  Правильный ответ: Общая доходность портфеля Вопрос 6 В Excel был построен портфель Марковица минимального риска при заданном минимальном уровне доходности 2,8 %. Какие ограничения были установлены в параметрах «Поиска решений»?  Правильный ответ: $I$6 = 1 $F$11 >= 2,8 $F$6 >= 0 $G$6 >= 0 $H$6 >= 0 Вопрос 7 Какие дополнительные ограничения следует установить при формировании портфеля Марковица в Excel? Правильные ответы: Сумма долей финансовых инструментов, входящих в портфель, должна составлять единицу (сто процентов), Доли финансовых инструментов, входящих в портфель, должны принимать значения больше нуля Вопрос 8 Что рассчитывается в ячейке F12?  Правильный ответ: Общий риск портфеля Вопрос 9 Рассчитайте общую доходность портфеля. Ответ представьте в процентах и округлите до сотых долей.  Правильный ответ: 2,04 Вопрос 10 Рассчитайте общую доходность портфеля. Ответ представьте в процентах и округлите до сотых долей.  Правильный ответ: 1,85 Вопрос 11 Рассчитайте общую доходность портфеля Правильный ответ: 1,25 % Вопрос 12 Какую формулу необходимо ввести в ячейку F11 для расчёта общей доходности портфеля?  Правильный ответ: =F8*F6+G8*G6+H8*H6 Вопрос 13 Рассчитайте общую доходность портфеля  Правильный ответ: 1,88 % Вопрос 14 Рассчитайте общую доходность портфеля  Правильный ответ: 2,46 %Вопрос 15 В Excel был построен портфель Тобина максимальной эффективности при заданном максимальном уровне риска 10 %. Какие ограничения были установлены в параметрах «Поиска решений»?  Правильный ответ: $I$6 = 1 $E$12 <= 10 $E$6 >= 0 $F$6 >= 0 $G$6 >= 0 $H$6 >= 0 |