контр раб. 2. Задания для выполнения контрольной работы список литературы Порядок оформления контрольной работы

• Название: 2. Задания для выполнения контрольной работы список литературы Порядок оформления контрольной работы
• Дата: 27.06.2018
• Размер: 24.77 Kb.
• Имя файла: контр раб.docx
• Тип: Решение; #47979

Содержание
1.Порядок оформления контрольной работы…………………………..........3

2. Задания для выполнения контрольной работы ………………………….4

3. Список литературы……………………………………………….................31

1.Порядок оформления контрольной работы
Титульный лист контрольной работы должен содержать все необходимые реквизиты: название университета; наименование учебной дисциплины; направление подготовки; номер группы и номер зачетной книжки, Ф.И.О. студента и преподавателя.

Работа без указания номера зачетной книжки проверке не подлежит, при отсутствии Ф.И.О. преподавателя установленные сроки проверки могут быть нарушены.

Решение задач контрольной работы должно сопровождаться необходимыми комментариями, т.е. все основные моменты процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы на основе соответствующих теоретических положений.

Номер варианта соответствует последней цифре зачетной книжки (если последняя цифра 0, то номер варианта 10).


8 вариант

1. Пусть доходности за два последовательных периода времени t₁ и t₂ равны 10% и 30 % соответственно. Определить доходность за период t = t₁ + t_{2 .}
2. Доходность актива за месяц равна 2,5%. Найти доходность актива за год при условии, что месячная доходность в течение года постоянна.
3. Доходность актива за год равна 32%. Найдите доходность актива за месяц, предполагая ее постоянство.
4. Пусть матрица последствий есть



Составить матрицу рисков.
5. Для матрицы последствий


выберите вариант решения:
А) по критерию максимакса

Б) по критерию Вальда (максимина)

В) по критерию Сэвиджа

В) по критерию Гурвица при λ =1/2.
6. Для матрицы последствий

известны вероятности развития реальной ситуации по каждому из четырех вариантов: p₁ =0,25, p₂=0,3, p₃=0,25, p₄=0,2.

Выяснить:

1. при каком варианте решения достигается наибольший средний доход и какова величина этого дохода;

2. при каком варианте решения достигается наименьший средний ожидаемый риск, и найти величину минимального среднего ожидаемого риска (проигрыша);

3. Используя критерий Лапласа выбрать наилучший вариант решения на основе правила максимизации среднего ожидаемого дохода.
7. Портфель состоит из трех видов акций (А, В и С), данные о которых приведены в таблице. Найти доходность портфеля.

	А	В	С
Количество	100	100	250
Начальная цена	80	60	400
Конечная цена	90	40	450

8. В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет

Год	Доходность бумаг А	Доходность бумаг Б
1	0,08	0,11
2	0,11	0,16
3	0,16	0,14
4	0,17	0,15
5	0,20	0,19

1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б.

2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.

3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.

9. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг:

«А» с эффективностью12% и риском 18,

и «Б» с эффективностью 6% и риском 7.

При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%.

Коэффициент корреляции равен 0.15.

10. Купонный доход 10-летней облигации номиналом 1000 руб. равен 15 % годовых (выплаты в конце года). Найти средний срок поступления дохода от облигации.