Доклад. Доклад Слайд 1 Тема моей работы Кредитоспосность заемщика и качество кредитного портфеля банка Слайд 2
 Скачать 17.7 Kb.
|
|
Доклад Слайд 1 Тема моей работы «Кредитоспосность заемщика и качество кредитного портфеля банка» Слайд 2 Актуальность моей выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что кредитование является основной деятельностью банка, приносящей наибольший доход. В связи с этим эффективное формирование кредитного портфеля, а следовательно оценка кредитоспособности заемщика во избежание высокого кредитного риска играет первостепенную роль в кредитном регулировании. Слайд 3 Цель моей работы заключается в рассмотрении теоретических аспектов кредитоспособности заемщика и содержание кредитного портфеля, а также в рассмотрении практики применения методик оценки кредитоспособности заемщика в российской банковской системе. Слайд 4 Передо мной стояли следующие задачи: - определить характеристику, значение и содержание кредитного портфеля, - определить место оценки кредитоспособности заемщика в регулировании кредитного риска - дать классификацию методик оценки кредитоспособности заемщика - выявить общее состояние просроченной кредитной задолженности в России - рассмотреть практику применения в России скоринговых методик оценки кредитоспособности заемщика - оценить современные технологии в оценке кредитоспособности заемщика Слайд 5 В ходе первой главы было дано определение понятию кредитный портфель – это определение структуры и качества выданных банком ссуд. Кредитный портфель определяет результативность работы банка и требует умений управления и регулирования. Управление кредитным банком состоит из множества этапов: 1. Формирование ключевых критериев поиска 2. Определение необходимых для качественной оценки числа показателей ссуд 3. Характеристика структуры кредитного портфеля в зависимости от классификации кредитов 4. Целостное оценивание 5. Расчет необходимого резерва 6. Анализ причин изменения структуры кредитного портфеля 7. Разработка меры улучшения кредитного портфеля Слайд 6 Формирование кредитного портфеля прочно связано с понятием кредитного риска, то есть вероятностью невозврата выданных ссуд. Существует множество различных методов управления кредитными рисками, вне зависимости от выбранного методика сама процедура оценки кредитного риска будет состоять из трех этапов: 1. качественная оценка 2. количественная оценка 3. общий вывод и вынесение вердикта Слайд 7 В работе мною рассмотрены наиболее распространенные методики оценки кредитоспособности. Для юридических лиц это статистические методы, балльно-рейтинговые методы, прогнозирование, методы комплексного анализа, правило 6С. Для физических лиц были рассмотрены скоринг, андеррайтинг, оценка кредитоспособности по уровню дохода и по кредитной истории Слайд 8 Во второй главе были рассмотрено общее состояние кредитной задолженности в России и современные скоринговые системы. На слайде 6 представлена динамика состоянии задолженности физических лиц в период с 2019 по 2022 года. Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: - Задолженность физических лиц показывает стойкий ежегодный рост и на период 1 января 2022 года задолженность физических лиц выросла на 63% по отношению к 1 февраля 2019 года; - Прирост просроченной задолженности в рублях к 01.01.2022г. по отношению к 01.02.2019г. составил 25% и +22% в сумме, ее количество могло быть выше, но все же снизилось за счет снижения количества просроченной задолженности в иностранной валюте, так как количество задолженности физических лиц в иностранной валюте ежегодно снижается и на 1 января 2022 года ее количество снизилось на 52% по отношению к 1 февраля 2019 года. Интересным в данной динамике является то, что снижается ипотечная задолженность, но растет количество потребительских кредитов. Это может говорить о плохом финансовом благосостоянии граждан, которые вынуждены брать займы на бытовые нужды и не в состоянии позволить себе крупные сделки по типу недвижимости. Слайд 9 На слайде 7 представлена динамика задолженности юридических лиц в период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2022 года. По этой динамике мы также можем видеть, что количество задолженности растет, показывая средний темп прироста в 11%, который взлетел до 20% в марте 2022 года. В данной сфере динамика нестабильна и позволяет лишь предположить, что наиболее успешно дела обстоят у сферы обрабатывающих средств, которые наиболее вероятно привлекают кредитные средства для расширения, в то время как финансовая и страховая деятельность находятся в упадке и привлекают средства для выживания. В качестве аргумента служит то, что обрабатывающие производства имеют высокий уровень общей задолженности, но низкий уровень просроченной задолженности, в то время как у финансовой и страховой деятельности задолженность составляет около 15%. Слайд 10 Касательно скоринга в России, то наибольшая доля скоринговых систем в РФ принадлежит Национальному бюро кредитных историй. Вот самые распространенные их разработки: - скоринг-бюро, - система мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0», - верификация паспортных данных по базам государственных органов, - инструменты предотвращения кредитного мошенничества – система «НБКИ-AFS» (Anti Fraud Service) и скоринговая карта, ранжирующая кредитные заявки по вероятности кредитного мошенничества Anti Fraud Score. Слайд 11 В третьей главе мною были рассмотрены наиболее актуальные, современные скоринговые модели, используемые в России. Они делятся на 2 вида. Четыре вида оценки кредитования: 1. скоринг по заявкам Application скоринг 2. скоринг от мошенничества Fraud скоринг 3. прогноз поведения Behavioral скоринг 4. работа по возвратам Collection скоринг И 3 маркетинговые оценки: 1. Предпродажная оценка Pre-Sale 2. Отклик Response 3. Оценка истощения Attrition Слайд 12 Наибольший интерес представляет скоринговая практика, применяемая в Сбербанке. В частности, в отношении физических лиц Сбербанк запатентовал собственную разработку транзакционного скоринга, где кредитоспособность заемщика оценивается через прослеживание его транзакций по пластиковой карте (не менее 200 операций). Также Сбербанк тестировал скоринг соцсетей, где идея заключалась в оценке благонадежности заемщика через его психологический портрет в цифровом следе. Слайд 13 На слайде представлена собственная методика оценки юридических лиц и ИП, используемая в Сбербанке, она называется «Айгенис». Она состоит из четырех коэффициентов оценки финансового состояния заемщика, по которым присуждаются баллы. Суммарный балл позволяет отнести заемщика к 3 категориям благонадежности, где 1 категория одобряет выдачу, 2 категория рекомендует дополнительную оценку, а 3 категория присуждает ссуде высокий кредитный риск. По итогам проделанной работы можно отметить, что вопрос оценки кредитоспособности заемщика для формирования эффективного кредитного портфеля не потеряет своей актуальности, так как данный вопрос требует постоянного пересмотра и обновления под реалии как экономики, так и социальные и даже политические составляющие. Поэтому разработки систем в данной сфере активно прослеживаются и спонсируются. Слайд 14 На этом доклад по моей дипломной работе завершается, спасибо за внимание. |