эконометрика. Эконометрика. Эконометрика Автокорреляционная функция
 Скачать 54.15 Kb.
|
|
Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия … больше критического меньше критического близко к единице близко к нулю Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная; линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная; нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная; линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тес-ная. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … t-критерию F-критерию  - критериюИсключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод Ответ: уменьшения мультиколлинеарности Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … косвенному методу наименьших квадратов двухшаговому методу наименьших квадратов трехшаговому методу наименьших квадратов К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся Тип ответа: Множественный выбор метод наименьших квадратов критерий Дарбина-Уотсона графический анализ остатков тест Голдфелда-Квандта Ковариация – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Ковариация – это показатель, характеризующий … Тип ответа: Множественный выбор степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий взаимосвязь этих переменных связь между линейной стохастической и переменными тесноту линейной стохастической связи между переменными К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест Ответ: ранговой корреляции Спирмена Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – Тренд сезонная составляющая случайная составляющая Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов,– это … тренд сезонная составляющая случайная составляющая Корреляция – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Косвенный МНК применяется, если уравнение … точно идентифицируемо сверхидентифицируемо неидентифицируемо Коэффициент автокорреляции первого порядка Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда Коэффициент детерминации характеризует долю … дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной Коэффициент корреляции – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Коэффициент множественной детерминации характеризует Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель Долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией в его общей дисперсии Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает … процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … статистической значимости каждого из коэффициентов модели статистической значимости модели в целом Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … статистической значимости каждого из коэффициентов модели статистической значимости модели в целом независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2 Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить Ответ: автокорреляци первого порядка Критерий Стьюдента применяется для … проверки модели на автокорреляцию остатков проверки независимости факторов уравнения определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения Критерий Фишера используется при проверке … статистической значимости модели в целом независимости факторов модели на автокорреляцию в ряду фактической ошибки К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся … Тип ответа: Множественный выбор Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными Марковским процессом называют модель вида АР (1) Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных Ответ: существенных факторов Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … детерминации корреляции автокорреляции эластичности Метод наименьших квадратов … Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия Позволяет получить оценки параметров регрессии, исходя из условия Позволяет проверить статистическую значимость параметров регрессии Позволяет получить оценки параметров нелинейной регрессии, исходя из условия Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов обычным; - косвенным; обобщенным; - минимальным. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков Тип ответа: Множественный выбор имеют нулевое математическое ожидание значение фактическое значение F-критерия меньше табличного подчиняются нормальному закону распределения подчиняются равномерному закону распределения положительны являются случайными и независимыми Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений), Ответ: Тест Голдфелда – Квандта, Тест ранговой корреляции Спирмена, тесте Бреуша и Пагана Мультиколлинеарность проявляется между … остатками признаком и фактором факторами Мультиколлинеарность факторов – это … наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: Ответ: Y = T x S x E сумма скорректированных сезонных компонент равна лагу. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся … дисперсии коэффициентов регрессии средние значения коэффициентов регрессии коэффициенты корреляции На главной диагонали ковариационной матрицы  находятся … дисперсии коэффициентов регрессии средние значения коэффициентов регрессии коэффициенты корреляции Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью Дарбина-Уотсона Стьюдента Фишера Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Дарбина-Уотсона Стьюдента Фишера Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает Ответ: мультиколлинеарность между ними Наличие мультиколлинеарности может привести к Ответ: невозможности оценки параметров модели Наличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда средней дисперсии автокорреляции В целом во временном ряду Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Дарбина-Уотсона Спирмена Фостера-Стюарта Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (мнк) оценки линейной регрессионной модели, что мнк … максимизирует сумму квадратов остатков минимизирует сумму абсолютных значений остатков минимизирует сумму квадратов остатков Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … Голдфелда-Квандта Дарбина-Уотсона Глейзера Уайта Неверно, что к моделям временных рядов относятся … авторегрессионные модели модели скользящего среднего регрессионные модели Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … состоятельность многомерность несмещенность эффективность Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов косвенный двухшаговый трехшаговый классический Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … о гетероскедастичности остатков об автокорреляции остатков о мультиколлинеарности факторов Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются … состоятельными статистически значимыми эффективными Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью Тип ответа: Множественный выбор Критерия Дарбина-Уотсона Анализа автокорреляционной функции остатков |