эконометрика. Эконометрика_ответы. Эконометрика Критерий Фишера используется при проверке
 Скачать 3.1 Mb.
|
|
Эконометрика 1. Критерий Фишера используется при проверке … статистической значимости модели в целом независимости факторов модели на автокорреляцию в ряду фактической ошибки 2. Эффективная оценка – это оценка, … математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой равна нулю дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок 3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это … нелинейная зависимость между переменными связь между одним случайным и одним детерминированным фактором связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов 4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными функциональной зависимости корреляционной связи исключительно линейной связи 5. Стационарность – это … характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью правило отбора предикторов в регрессионную модель синоним автокорреляции 6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов методом косвенным методом двухшаговым методом 7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это … тренд сезонная составляющая циклическая составляющая 8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … положительные и отрицательные равноускоренные и равнозамедленные равномерно возрастающие и равномерно убывающие 9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … коэффициент детерминации скорректированный коэффициент детерминации алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии 10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является … необходимым достаточным необходимым и достаточным 11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … системы уравнения системы минус единица 12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии 13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … максимизирует сумму квадратов остатков минимизирует сумму абсолютных значений остатков минимизирует сумму квадратов остатков 14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся … авторегрессионные модели модели скользящего среднего регрессионные модели 15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … обладают свойством гомокедастичности обладают свойством гетероскедастичности связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью 16. Коэффициент корреляции – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными 17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для … проверки статистической значимости фактора ранжирования факторов в уравнении проверки экономической значимости фактора 18. Мультиколлинеарность факторов – это … наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными 19. Косвенный МНК применяется, если уравнение … точно идентифицируемо сверхидентифицируемо неидентифицируемо 20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … о гетероскедастичности остатков об автокорреляции остатков о мультиколлинеарности факторов 21. Белый шум – это … свойство коэффициентов регрессионной модели модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями модель авторегрессии первого порядка 22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … метод моментов метод максимального правдоподобия обобщенный метод наименьших квадратов 23. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … t-критерию F-критерию x² - критерию 24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … числа структурных коэффициентов над числом приведенных числа приведенных коэффициентов над числом структурных числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных 25. Автокорреляционная функция – это функция от … значений уровней ряда времени времени и лага между двумя уровнями ряда 26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … тесноту связи между переменными качество уравнения регрессии в целом значимость коэффициентов регрессии 27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными 28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Дарбина-Уотсона Стьюдента Фишера 29. Средний коэффициент эластичности показывает … процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной 30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель аддитивная структурная парная регрессионная 31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … числа факторов объема выборки формы связи 32. Под спецификацией модели понимается … нахождение параметров уравнения отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения постановка проблемы и получение данных для ее решения 33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … с ростом Х происходит рост У с ростом Х происходит убывание У рост Х не оказывает влияния на изменение У 34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии 35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … тренд сезонная составляющая случайная составляющая 36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся … дисперсии коэффициентов регрессии средние значения коэффициентов регрессии коэффициенты корреляции 37. Стационарность … можно рассматривать в узком и в широком смысле бывает высокая и низкая бывает постоянная и переменная 38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные фальшивые фиктивные поддельные 39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … постоянство математического ожидания остатков отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений непостоянство дисперсии остатков 40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен … по экспоненциальному закону по закону Пуассона по нормальному закону 41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … необходимым достаточным необходимым и достаточным 42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить … уровень автокорреляции ошибок качество уравнения регрессии в целом значимость коэффициентов регрессии 43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … ранговое условие порядковое условие ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства 44. Мультиколлинеарность проявляется между … остатками признаком и фактором факторами 45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов классический косвенный двухшаговый 46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель мультипликативная приведенная множественная регрессионная 47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Голдфелда-Квандта Дарбина-Уотсона Глейзера 48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция линейная степенная показательная 49. Гомоскедастичность означает … Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения 50. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … Процесс не является стационарным в широком смысле 51. Для проверки ряда на стационарность используется тест … Дики-Фулера 52. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … Неидентифицируемо 53. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель Линейную 54. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … Распределение Фишера 55. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме связь между переменными слабая 56. Ковариация – это … Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными 57. Корреляция – это … Явление линейной стохастической связи между переменными 58. Коэффициент детерминации характеризует долю … Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии 59. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает .... Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной 60. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … Статической зависимости каждого из коэффициентов модели 61. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся … Дисперсии коэффициентов регрессии 62. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Дарбина-Уотсона 63. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Фостера-Стюарта 64. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ... Эффективными 65. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что Значение коэффициента равно нулю 66. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ... Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности 67. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … Парные и множественные 68. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством: При увеличении объема выборки оценка становится точнее 69. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: Ее математическое ожидание не равно ей 70. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными Функциональной зависимости |