Анализ страхового портфеля. Кейс Анализ страхового портфеля
 Скачать 22.36 Kb.
|
|
КЕЙС: Анализ страхового портфеля Страховая компания разработала и ввела в действие с 1 января 20ХХ г. новый коробочный продукт, предусматривающий упрощенную тарификацию. Он был ориентирован на страхование по одному виду риска однотипных объектов стоимостью от 1 до 4 млн руб. по одному страховому риску. По каждому договору мог быть застрахован только один объект. Ко всем объектам применялась единый страховой тариф 0,9%. Страховая премия уплачивалась единовременно в момент заключения договора. Нагрузка, покрывающая расходы страховой компании на заключение и сопровождение договоров (РВД), составляла 10% от страховой премии. Сводный отчет о договорах, заключенных в 20ХХ г., приведен в таблице. Все договоры заключались на срок 1 год. Досрочных прекращений договоров не было. Таблица 1. Отчет о договорах, заключенных в 20ХХ г.
Эпизод 1. Общий анализ показателей по портфелю в целом. В конце 20Х1 г., когда все договоры, заключенные в 20ХХ г., закончились, страховая компания решила провести анализ результатов (другие договоры, не закончившиеся на момент проведения анализа, не учитывались). На момент проведения анализа (на 31 декабря 20Х1 г.) предполагается, что все страховые случаи по закончившимся договорам заявлены и окончательная сумма убытков по этим страховым случаям известна точно. а) Рассчитайте следующие абсолютные показатели по портфелю договоров, заключенных в 20ХХ г.: совокупную страховую премию по портфелю; 65 861,28 сумму расходов на заключение и сопровождение договоров страхования; 6 586,128 технический результат операций без учета расходов на ведение дела: ТР без РВД = Страховые Премии – Страховые Выплаты 3 484,28 технический результат операций с учетом расходов на ведение дела: ТР = Страховые Премии – Страховые Выплаты – РВД. -3 101,848 б) Рассчитайте следующие средние и относительные показатели по портфелю договоров, заключенных в 20ХХ г.: среднюю страховую сумму по заключенным договорам; 2 439,31 частоту страховых случаев; 0,029 средний размер убытка по одному страховому случаю; 716,98 фактическую убыточность по страховой сумме; 0,009 фактический коэффициент выплат (убытков) по страховой премии без учета расходов на ведение дела; 95 фактический коэффициент выплат (убытков) по страховой премии с учетом расходов на ведение дела. 104,7 в) Какой вывод по результатам анализа общих показателей по портфелю в целом можно сделать относительно достаточности применяемых страховых тарифов? Эпизод 2. Анализ по категориям договоров. Несмотря на то, что в целом по портфелю наблюдалось превышение собранных премий над выплатами и расходами, страховая компания решила более детально исследовать портфель и проанализировать результаты по объектам, относящимся к разным интервалам страховых сумм. Для анализа были выделены 3 интервала страховых сумм: от 1 млн руб. до 2 млн руб.; от 2 млн руб. включительно до 3 млн руб.; от 3 млн руб. включительно до 4 млн руб.. а) Рассчитайте отдельно для каждого из указанных интервалов страховых сумм следующие абсолютные показатели: общее количество заключенных договоров; совокупную страховую сумму; совокупную страховую премию; сумму расходов на заключение и сопровождение договоров страхования (при условии что эти расходы разнесены по интервалам пропорционально страховой премии); количество страховых случаев; технический результат операций без учета расходов на ведение дела; технический результат операций с учетом расходов на ведение дела. б) Рассчитайте отдельно для каждого из указанных интервалов страховых сумм средние и относительные показатели, перечисленные в п. «б» эпизода 1. Таблица 2. Анализ по категориям договорах
в) Какие выводы по результатам анализа показателей по интервалам страховых сумм можно сделать относительно достаточности применяемых страховых тарифов? Какие меры в части андеррайтинга, тарификации и перестрахования можно принять для устранения выявленных проблем? г) Рассчитайте страховые тарифы для каждого из указанных интервалов страховых сумм по рекомендуемой методике, при условии, что компания планирует увеличить количество застрахованных объектов в каждом интервале на 20%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||