контрольная эконометрика. контрольная новиков. Контрольная работа по дисциплине Эконометрика. Продвинутый уровень
 Скачать 336.5 Kb.
|
 : Имеем:  Получили, что  . Следовательно, включение в модель фактора  после того, как в модель включен фактор  статистически нецелесообразно: прирост факторной дисперсии за счет дополнительного признака оказывается незначительным, несущественным; фактор включать в уравнение после фактора не следует. Если поменять первоначальный порядок включения факторов в модель и рассмотреть вариант включения после , то результат расчета частного F -критерия для будет иным.  , т.е. вероятность его случайного формирования меньше принятого стандарта  = 0,05 (5%). Следовательно, значение частного F -критерия для дополнительно включенного фактора не случайно, является статистически значимым, надежным, достоверным: прирост факторной дисперсии за счет дополнительного фактора является существенным. Фактор должен присутствовать в уравнении, в том числе в варианте, когда он дополнительно включается после фактора . |