2. Нсв. Непрерывная св. Мат ожидание непрерывной случайной величины ( ) ( ) Если
 Скачать 340.65 Kb.
|
|
Непрерывная св. Мат. ожидание непрерывной случайной величины ( ) ∫ ( ) Если , то ( ) ∫ ( ) Дисперсия непрерывной случайной величины ( ) ∫ ( ) ( ( Стандартное, ср.кв. отклонение ( ) √ ( ) Нормальный закон распределения (закон Гаусса) Предельный закон, к нему приближаются другие законы. Н.с.в. X распределена поданному закону с параметрами a и если ( ) √ ( Кратко ( ) - мат. Ожидание – стандартное отклонение Если , то имеем стандартное распределение ( ) √ ФР для НСВ ( ) имеет вид ( ) √ ∫ Данная функция называется функцией Лапласа ( ) ( ) ( ) – нормированная функция Лапласа Вероятность того, что ( ) примет значение из ( ): ( ) ( ) ( ) Вероятность того, что абсолютная величина отклонения нсв ( ) от мат. ожидания (а) не превышает : (| | ) Правило х сигм»: Если нсв ( ), то практически достоверно, что её значения заключены в интервале ( ): (| | ) ( ) Те. отклонение нсв от своего мат. ожидания менее, чем на – почти достоверное событие. |