Главная страница
Навигация по странице:

  • ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

  • Практическая работа №4 Цель

  • 2. Критерий Сэвиджа.

  • 3. Критерий Гурвица.

  • Список используемых источников

  • Критерии Сэвиджа, Вальда. Лаб 4. Отчет по практическим работам системный анализ наименование дисциплины


    Скачать 38.71 Kb.
    НазваниеОтчет по практическим работам системный анализ наименование дисциплины
    АнкорКритерии Сэвиджа, Вальда
    Дата28.03.2022
    Размер38.71 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЛаб 4.docx
    ТипОтчет
    #423305

    Федеральное государственное автономное

    образовательное учреждение

    высшего образования

    «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

    Гуманитарный институт

    институт

    Информационных технологий в креативных и культурных индустриях

    кафедра

    ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

    Системный анализ

    наименование дисциплины



    Преподаватель







    ________

    подпись, дата

    Д.И. Ярещенко

    инициалы, фамилия

    Студент

    ГФ20-01Б

    номер группы

    _________

    номер зачетной книжки

    ________

    подпись, дата

    Д.А. Власов

    инициалы, фамилия

    Красноярск 2022
    Практическая работа №4

    Цель: определить оптимальную стратегию, используя критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица.

    1. Критерий Вальда.

    По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е. a = max(min aij)

    Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.



    Рисунок 1 – Матрица выигрышей с min(aij)

    Выбираем из (-3; 1; -2; 0) максимальный элемент max=1.

    Оптимальной стратегией является А(2).

    2. Критерий Сэвиджа.

    Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается: a = min(max rij)

    Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.

    Находим матрицу рисков:



    Рисунок 2 – Матрица рисков

    Результаты вычислений оформим в виде таблицы



    Рисунок 3 – Матрица рисков с max (aij)

    Выбираем из (24; 17; 20; 18) минимальный элемент min=17.

    Оптимальной стратегией является стратегия А(2)

    3. Критерий Гурвица.

    Критерий Гурвица является критерием пессимизма - оптимизма. За оптимальную принимается та стратегия, для которой выполняется соотношение: max(si), где si = y min(aij) + (1-y)max(aij)

    При y = 1 получим критерий Вальде, при y = 0 получим – оптимистический критерий.

    Критерий Гурвица учитывает возможность как наихудшего, так и наилучшего для человека поведения природы.

    Рассчитываем si.

    s1 = 0.4*(-3)+(1-0.4)*20 = 10.8

    s2 = 0.4*1+(1-0.4)*15 = 9.4

    s3 = 0.4*(-2)+(1-0.4)*21 = 11.8

    s4 = 0.4*0+(1-0.4)*20 = 12

    Выбираем из (10.8; 9.4; 11.8; 12) максимальный элемент max=12.

    Оптимальной стратегией является стратегия А(4).

    Вывод: были определены оптимальные стратегии по различным критериям. Для критериев Вальда и Сэвиджа оптимальной является стратегия А(2). Для критерия Гурвица оптимальной стратегией является стратегия А(4).

    Список используемых источников:

    1. 2010-2021 Центр обучающих систем Сибирского федерального университета, sfu-kras.ru Системный анализ - Режим доступа: https://e.sfu-kras.ru/mod/resource/view.php?id=1155696


    написать администратору сайта