эис. Рассчитываем показатели измерения риска при вложении средств в фирму А
 Скачать 11.66 Kb.
|
|
Рассчитываем показатели измерения риска при вложении средств в фирму «А»: Среднее ожидаемое значение дохода: Mx=i=1nXi*pi=800*0.4+1500*0.4+20000*0.2=4920 Отклонение от среднего ожидаемого дохода: σx=i=1npiXi-M2=0.4*800-49202+0.4*1500-49202+0.2*20000-49202=7546.5 Таким образом, можно ожидать получение дохода от открытия фирмы «А» в интервале: М- М М+ 4920-7546.5=-2626.5 4920 4920+7546.5=12466.5 Коэффициент вариации СV=M(E)σ(E)=49207546,5=0,65 На каждый вложенный рубль приходится 65 коп. риска (возможных потерь). Скос >0 s=k=1npkXk-M3σ3=0.4*800-49203+0.4*1500-49203+0.2*20000-492037546.53=1.49 Значение скоса будем считать положительным, что означает правостороннее смещение кривой функции плотности распределения вероятностей, а значит более высокие доходы вероятнее, и можно ожидать получение дохода от открытия фирмы «А» в интервале от 4920 тыс. руб. до 12466.5 тыс. руб.: М- М М+ 4920-7546.5=-2626.5 4920 4920+7546.5=12466.5 Эксцесс – положительный e=k=1npkXk-M4σ4-3=0.4*800-49204+0.4*1500-49204+0.2*20000-492047546.54-3=0.24 Положительное значение эксцесса показывает, что вероятнее получение дохода, приближенного к границам интервала М или М+ . М- М М+ 4920-7546.5=-2626.5 4920 4920+7546.5=12466.5 Рассчитываем показатели измерения риска при вложении средств в фирму «В»: Среднее ожидаемое значение дохода: Mx=i=1nXi*pi=400*0.4+1200*0.4+20000*0.2=4640 Отклонение от среднего ожидаемого дохода: σx=i=1npiXi-M2=0.4*400-46402+0.4*1200-46402+0.2*20000-46402=7688,3 Таким образом, можно ожидать получение дохода от открытия фирмы «В» в интервале: М- М М+ 4640-7688,3=-3048,3 4640 4640+7688,3=12328,3 Коэффициент вариации СV=M(E)σ(E)=46407688,3=0,6 На каждый вложенный рубль приходится 60 коп. риска (возможных потерь). Скос >0 s=k=1npkXk-M3σ3=0.4*400-46403+0.4*1200-46403+0.2*20000-464037688,33=1.49 Значение скоса будем считать положительным, что означает правостороннее смещение кривой функции плотности распределения вероятностей, а значит более высокие доходы вероятнее, и можно ожидать получение дохода от открытия фирмы «А» в интервале от 4640 тыс |