Реф. КР. Решение 5 Построение спецификации эконометрической модели 5 Оценка параметров модели парной регрессии 5
 Скачать 0.56 Mb.
|
4. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущенийПостроим график остатков с помощью Gretl (Модель/График/График остатков):  Рис.6. График остатков Визуальное распределение (рис.6) остатков свидетельствует о случайном характере связей между отклонениями, поэтому предполагаем отсутствие автокорреляции остатков. В соответствии с алгоритмом теста Дарбина-Уотсона по формуле:  вычислим значение статистики теста. Выполним тест Дарбина-Уотсона в программе GRETL: Тесты / p - значение статистики Дарбина–Уотсона.  Рис.7. Тест Дарбина – Уотсона.  Рис.8. Критическое значение Дарбина – Уотсона. Расположим на графике:  Рис.9. Анализ значений Дарбина – Уотсона Вычисленное значение статистики dU =1,52> DW=0,54 попадает в первый интервал, свойство независимости не выполняется, поэтому модель нужно корректировать. Гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается. Для корректировки модели используем процедуру Хильдрата-Лу:  Рис. 10. Результаты процедуры Хильдрата-Лу Значение Дарбина – Уотсона = 1,43, находится в промежутке между критическими значениями модели. Отсюда следует, что автокорреляция отсутствует. Ниже представлено уравнение по скорректированной модели:  |