Главная страница

КР. Решение 5 Построение спецификации эконометрической модели 5 Оценка параметров модели парной регрессии 5


Скачать 0.56 Mb.
НазваниеРешение 5 Построение спецификации эконометрической модели 5 Оценка параметров модели парной регрессии 5
Дата18.11.2019
Размер0.56 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКР.docx
ТипРешение
#95781
страница5 из 9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений


Построим график остатков с помощью Gretl (Модель/График/График остатков):



Рис.6. График остатков

Визуальное распределение (рис.6) остатков свидетельствует о случайном характере связей между отклонениями, поэтому предполагаем отсутствие автокорреляции остатков.

В соответствии с алгоритмом теста Дарбина-Уотсона по формуле: вычислим значение статистики теста.

Выполним тест Дарбина-Уотсона в программе GRETL: Тесты / p - значение статистики Дарбина–Уотсона.



Рис.7. Тест Дарбина – Уотсона.



Рис.8. Критическое значение Дарбина – Уотсона.

Расположим на графике:



Рис.9. Анализ значений Дарбина – Уотсона

Вычисленное значение статистики dU =1,52> DW=0,54 попадает в первый интервал, свойство независимости не выполняется, поэтому модель нужно корректировать. Гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается.

Для корректировки модели используем процедуру Хильдрата-Лу:

Рис. 10. Результаты процедуры Хильдрата-Лу

Значение Дарбина – Уотсона = 1,43, находится в промежутке между критическими значениями модели. Отсюда следует, что автокорреляция отсутствует. Ниже представлено уравнение по скорректированной модели:




1   2   3   4   5   6   7   8   9


написать администратору сайта