теория вероятности. КР12. Решение а Суммируя элементы матрицы по строкам и по столбцам, получим соответственно ряды распределений у и Х
![]()
|
1. Дана матрица распределения вероятностей системы (X,Y)
Найти: а) ряды распределений X и Y; б) mx; в) my; г) Dx; д) Dy; е)cov(X,Y); ж) rxy, округлить до 0,01; з) ряд распределения Y, если Х=1; и) M[X/Y=1], округлить до 0,01. Решение: а) Суммируя элементы матрицы по строкам и по столбцам, получим соответственно ряды распределений У и Х
б) ![]() в) ![]() г) ![]()
д) ![]()
е) Ковариацию cov(X,Y) находим по формуле ![]() ( промежуточные результаты в таблице )
ж) Находим среднеквадратичные отклонения ![]() Коэффициент корреляции ![]() з) Закон распределения У при Х = 1 определяется совокупностью условных вероятностей р(у1 / Х=1), р(у2 / Х=1). Используя данные матрицы распределения вероятностей,
находим ![]() т.е. ряд распределения У при Х = 1
и) Ряд распределения Х при У = 1 находим аналогично п. з) ![]() тогда М( Х / У=1 ) = 0,481 + 0,211*2 + 0,308*3 = 1,83 2. Дана плотность распределения вероятностей системы (X,Y): ![]() Найти: а) константу C; б) p1(x), p2(y); в) mx; г) my; д) Dx; е) Dy; ж) cov(X,Y); з) rxy; и) F(-1,1); к) М[X/Y=1/2]. Решение: а) Вероятность ![]() а т.к. ![]() б) ![]() в) ![]() г) ![]() д) ![]() е) ![]() ж) ![]() з) ![]() и) ![]() Интегральная функция распределения данной системы равна нулю всюду в левом нижнем квадранте с центром в т.(-3; 0). Тогда по определению ![]() к) Плотность распределения Х при У = ½ ( х [-9/4; 0] ) ![]() Тогда условное матожидание М(Х |У = ½ ) ![]() 3. По данным 25 независимых измерений некоторой величины найдено среднее арифметическое результатов измерений ![]() Решение: Истинное значение величины – это её матожидание, доверительный интервал которого с надёжностью ![]() Для данных n = 25, = 0.95 по таблицам находим t = 2.064. Тогда ![]() Значит, 31,698 < a < 38,302. |