Решение Введем обозначения w1 доля в портфеле ценных бумаг 1ого вида w2 доля в портфеле ценных бумаг 2ого вида

• Название: Решение Введем обозначения w1 доля в портфеле ценных бумаг 1ого вида w2 доля в портфеле ценных бумаг 2ого вида
• Дата: 27.11.2022
• Размер: 2.11 Kb.
• Имя файла: sformirovat_optimalnyy_portfel_investiciy_dvuh_vidov_po_kriteriy.doc
• Тип: Решение; #814881

Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных

Условие

Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных: Ожидаемый доход в 1-ый вариант инвестиций = 32% Ожидаемый доход во 2-ой вариант инвестиций = 30% Дисперсия ожидаемого дохода в 1ый вариант инвестиций = 1 Дисперсия ожидаемого дохода во 2 вариант инвестиций = ½ Коэффициент корреляции между доходами от инвестиций в первый и второй варианты = 1

Решение

Введем обозначения: w1 - доля в портфеле ценных бумаг 1-ого вида; w2- доля в портфеле ценных бумаг 2-ого вида.
Сформулируем задачу формирования оптимального портфеля по модели Марковица, с учетом исходных данных.
Необходимо найти значения w1, w2 при следующих ограничениях:
Где kij – коэффициент корреляции
r1 и r2 - доходности каждого вида бумаг
Т.е