РГР марат. Ргр по дисциплине Эконометрика
 Скачать 34.72 Kb.
|
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ФБОУ ВПО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра информационных систем в экономике РГР по дисциплине «Эконометрика» Вариант 1 Выполнил: студент гр.ЭБ-21 Кузнецов А.А Проверила: доцент Петрова Л.В г.Йошкар-Ола 2014 Задание на РГР___________________________________________________ Задание 1. Дано: Предполагается существование зависимости между долей денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вклады в общей сумме среднедушевого денежного дохода(%) и среднемесячной начисленной заработной платой(тыс.руб) по территориям Центрального района год(таблица 1) Исходные данные Таблица 1
Требуется: 1.Построить линейное уравнение попарной регрессии y от х, самостоятельно определив аргументы у и х 2.Расчитать линейный коэффициент попарной корреляции 3.Оценить статистическую значимость уравнения регрессии 4.Объяснить экономический смысл полученного уравнения Описание работы: 1.Определим независимый фактор Х и результативный фактор У. Х- среднемесячная начисленная заработная плата(тыс.руб) У - доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вклады в общей сумме среднедушевого денежного дохода(%) 2.Для анализа данных используем функции ЛИНЕЙН И ЛГРФПРИБЛ. Анализируя график остатков(рис 3), мы видим,что точки графика расположены ассиметрично,значит МНК не выполняется Причины этого следующие: 1.Недостаточное кол-во данных 2.Связь между признаками не тесная 3.Связь между признаками нелинейная Значимость F-критерия очень мала(3,10768541577769E-08) Из вышесказанного можно сделать вывод,что расчет линейного уравнения не имеет смысл Нелинейная модель парной регрессии y=a*bx может быть получена с помощью функции ЛГРФПРИБЛ. В результате получено уравнение у= 5,002444287* 1,001407172х. 5,002444287– свободный член, характеризующий среднемесячную начисленную заработную плату(тыс.руб) размером 5,002444287, не зависящую от доли денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вклады в общей сумме среднедушевого денежного дохода(%). 1,00140717– это коэффициент уравнения регрессии, определяющий размер повышения среднемесячной начисленной заработной платы(тыс.руб), соответствующую доли денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вклады в общей сумме среднедушевого денежного дохода(%) на 1 р.
Задание 2 Дано: Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г (таблица 2) Исходные данные Таблица 2
Требуется: 1.Построить гипотезу о влиянии факторов на результативный признак и рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии 2.Оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия, нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи с помощью F-критерия 3.Расчитать матрицу попарных коэффициентов корреляции на их основе и по t-критерию. Построить модель только с информативными факторами 4.Оценить полученные результаты. Описание работы: 1.Определим независимый фактор Х и результативный фактор У. У - Чистый доход(Млрд.долл) Х1-Оборот капитала Х2-Использование капитала Х3-Численность служащих Предположим,что все факторные признаки сильно влияют на результативный, а значит связь между тесная. 2. При помощи функции корреляции составим матрицу по исходным данным в которую включим все признаки(таблица 3) Мультиколлинеарность факторов не прослеживается, тк все факторы не превышают порогового значения 0,75 Наибольший коэффициент, который мы используем для анализа и составления уравнения ,как наиболее значимый- использование капитала (х2)=0,7 Наименьший у численности служащих (х3)=-0,20 Значит наиболее информативный признак-использование капитала(х2) Проведем анализ при помощи функций ЛИНЕЙН И ЛГРФПРИБЛ. Получим результаты: ЛИНЕЙН-Y=1,487151289+0,066218962х ЛГРФПРИБЛ- Y=1,651446777*1,014771996^x Уравнения только с информативными данными выглядит следующим образом: Y=7=1,487151289+0,066218962х Рост чистого дохода на 1 тыс млрд. долларов ведет к повышению использования капитала на 0,066218 млрд. долларов Задание 3
Решение: 1.Определим независимый факторный признак х(годы), результативный-у(экспорт) 2.Построим график зависимости х от у Построение графиков осуществляется с помощью опции Вставка диаграммы. Порядок построения следующий: 1) введите исходные данные или откройте существующий файл, содержащий анализируемые данные; 2) в главном меню выберите Вставка диаграммы; затем выберите График и укажите место размещения диаграммы. Готовая диаграмма, отражающая динамику уровней изучаемого ряда, пред ставлена на рис 1. Вывод: Построение графика ряда позволяет сделать вывод о существовании тенденции в исходном временном ряде и необходимости определения тренда. 3. Структура временного ряда выявляется с помощью коэффициентов автокорреляции. По исходным данным примера рассчитываются коэффициенты автокорреляции следующим образом: 1) Дважды копируются исходные данные, при этом расположение данных каждый раз смещается на одну ячейку вниз. 2) Активизируем Мастер функций и вызываем функцию КОРРЕЛ в категории Статистические. 3) Результаты расчета показаны в рис.2 Повторим расчеты до тех пор, пока не получим τ коэффициентов автокорреляции, где τ=n/4.(n=20/4=5) 4. Для определения параметров линейного тренда по методу наименьших квадратов используется статистическая функция ЛИНЕЙН, для определения экспоненциального тренда - ЛГРФПРИБЛ. В качестве зависимой переменной в данном примере выступает время(t = 1, 2, ...,n). экономический смысл. Для модели линейного тренда y=-49831+25,35325t вывод: Ежегодный прирост импорта составляет 25,4 у.е. Для модели экспоненциального тренда y=(1,25E-92)* 1,116074t вывод: Модель экспоненциального тренда показывает, что темп прироста составляет 11,6%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||