Задание№6. Сценарий (П1) Консервативный сценарий (П2) Оптимистический сценарий (П3)

• Название: Сценарий (П1) Консервативный сценарий (П2) Оптимистический сценарий (П3)
• Дата: 04.09.2022
• Размер: 17.23 Kb.
• Имя файла: Задание№6.docx
• Тип: Сценарий; #661285

	Пессиместический сценарий (П1)	Консервативный сценарий (П2)	Оптимистический сценарий (П3)
Многоэтажный жилой дом	22	27	30
Торговый центр	20	30	32
Смешанное использование	21	30	35

Критерий максимакса (оптимизма). 

Ai	П1	П2	П3	max(aij)
A1	22	27	30	30
A2	20	30	32	32
A3	21	30	35	35

Выбираем из (30; 32; 35) максимальный элемент max = 35.
Вывод: выбираем стратегию 3 (смешанное использование). 

Критерий пессимизма. 

Ai	П1	П2	П3	min(aij)
A1	22	27	30	22
A2	20	30	32	20
A3	21	30	35	21

Выбираем из (22; 20; 21) минимальный элемент min = 20.
Вывод: выбираем стратегию 2 (торговый центр). 

Критерий Вальда. 
По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е. a = max(min a_ij) 

Ai	П1	П2	П3	min(aij)
A1	22	27	30	22
A2	20	30	32	20
A3	21	30	35	21

Выбираем из (22; 20; 21) максимальный элемент max = 22. 
Вывод: выбираем стратегию 1 (Многоэтажный жилой дом). 

Критерий Севиджа. 
Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается: 
a = min(max r_ij) 
Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков. 
r₁₁ = 22 - 22 = 0; r₂₁ = 22 - 20 = 2; r₃₁ = 22 - 21 = 1; 
2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков. 
r₁₂ = 30 - 27 = 3; r₂₂ = 30 - 30 = 0; r₃₂ = 30 - 30 = 0; 
3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков. 
r₁₃ = 35 - 30 = 5; r₂₃ = 35 - 32 = 3; r₃₃ = 35 - 35 = 0; 

Ai	П1	П2	П3
A1	0	3	5
A2	2	0	3
A3	1	0	0

Получаем:

Ai	П1	П2	П3	max(aij)
A1	0	3	5	5
A2	2	0	3	3
A3	1	0	0	1

Выбираем из (5; 3; 1) минимальный элемент min = 1. 
Вывод: выбираем стратегию 3 (смешанное использование). 

Критерий Гурвица. 
Критерий Гурвица является критерием пессимизма - оптимизма. За оптимальную принимается та стратегия, для которой выполняется соотношение: max(s_i), где s_i = y min(a_ij) + (1-y)max(a_ij) 

Рассчитываем s_i. 
s₁ = 0.2*22+(1-0.2)*30 = 28.4 
s₂ = 0.2*20+(1-0.2)*32 = 29.6 
s₃ = 0.2*21+(1-0.2)*35 = 32.2 

Ai	П1	П2	П3	min(aij)	max(aij)	y min(aij) + (1-y)max(aij)
A1	22	27	30	22	30	28.4
A2	20	30	32	20	32	29.6
A3	21	30	35	21	35	32.2

Выбираем из (28.4; 29.6; 32.2) максимальный элемент max = 32,2. 
Вывод: выбираем стратегию 3 (смешанное использование).

Анализируя все критерии, можно сделать общий вывод о том, что чаще других выбирается 3я стратегия (смешанное использование).