финансовые эл системы. задание 2. Тема Финансовые электронные системы на фондовом рынке
 Скачать 0.82 Mb.
|
|
Задание 2 Задание 2 Тема 6. Финансовые электронные системы на фондовом рынке Ответить на вопросы: Какие существуют программы для проведения технического анализа? Ответ: На нашем росссийском рынке чаще всего брокерами преддставлены такие программы как: Quik, Transaq, MetaStock Часто дилинговые ( форексные) компании выпускают свои программы для торговли и анализа ,например: Omega Research ProSuite 2000i TradeStation AmiBroker Ensign Windows Wealth-Lab Developer ElWAVE Advanced Get Elliott Wave Analyser Investor Dream Fibonacci Trader Neuroshell Trader Trading Solutions Forex Strategy Builder Какие индикаторы и осциляторы технического анализа вы знаете? Индикаторы-призваны для определения существующей тенденции на рынке ( выявить, какой тренд на рынке в данный момент) К индикаторам относят : ADX Индикатор Индикатор Фрактал Bollinger Bands Parabolic SAR Индикатор ATR ИндикаторАллигатор ИндикаторAC Индикаторзизаг (zigzag) Индикатор Envelopes Индикатор CCI Williams Percent Range ИндикаторИшимоку Индикатор Bears Power Индикатор Money Flow Index MovingAverage ( Скользящие средние) Индикатор Демарка Bulls Power Осцилляторы- это такие технические индикаторы,которые призваны выявлять разворот цены Относят: Индикатор ForceIndex Индикатор Momentum RelativeVigorIndex Индикатор Накопления/Распределения GatorOscillator Stochastic Oscillator MACD Охарактеризуйте скользящую среднюю. Какие типы скользящих средних бывают и как они рассчитываются? Ответ: Скользящее среднее (СС, Moving Average, MA ) – самый старый, самый простой и наиболее распространенный трендовый индикатор. Отображает среднее значение цены за выбранный период. Для усреднения в качестве цен зачастую выбирают цены закрытия свечей (возможны и другие варианты), период – это количество свечек. Типы скользящих средних: Простая скользящая средняя (SMA) Рассчитывается по формуле SMA= Цз1+ Цз2+….+Цзn / N Где Цз – цена закрытия N- количество периодов взвешенная скользящая средняя(WMA) У данного типа скользящей средней происходит увеличение “веса” цены ближе к текущему дню. Рассчитывается по формуле: WMA= Ц1+ 2Ц2+3Ц3 +……NЦn / (1+2+3+…+n), где Ц1- самая старая цена, Цn-самая новая цена Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) Данная скользящая средняя также является взвешенной, так как большее значение придается последним ценам. Отличительной особенностью является то, что она включает в себя также цены предыдущего периода, а не только заданного периода. Формула для расчета  = α *  +(1-α)* α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1, отражающий скорость старения прошлых данных (α=2/N+1) Pt – значение случайной величины в период времени t; EMAt-1 – значение экспоненциального скользящего среднего в период времени (t-1). Опишите общие правила работы со скользящими средними. Каковы преимущества и недостатки использования скользящей средней? Ответ: Простая средняя скользящая представляет собой линию (кривую), каждая точка которой представляет собой среднее значение цен за какой-то фиксированный период времени. В общем случае формула для каждой точки линии скользящей средней выглядит следующим образом: MA=(SPi)/n , где сумма берется от 1 до n (при построении на дневном графике цен), Pi - цена го дня, n - порядок скользящей средней. Существуют также взвешенные и экспоненциальные скользящие средние, но наиболее широко на практике используются простые, по результатам исследований сигналов, подаваемых скользящими, работа с ними приносит наибольший доход. Линия скользящей откладывается прямо на графике движения цены. Общий принцип работы со скользящими средними формулируется так – если линия скользящей находится ниже ценового графика, то ценовой тренд является бычьим, а если выше, то тренд – медвежий.При пересечении графика цены со скользящей средней ценовой тренд меняет направление. На практике используются сочетания двух, трех скользящих с разным порядком (периодом). Применение скользящих средних эффективно на трендовых рынках, их сигналы всегда запаздывают и при боковом тренде они часто приводят к потерям. Для работы на рынке с преобладанием бокового тренда лучше использовать осцилляторы. На представленных ниже графиках (рисунок 1 и рисунок 2) обозначены экспоненциальные скользящие средние EMA с периодами 7 и 14 на примере дневных графиков ОАО «Московская Биржа» и ОАО «МТС». Какие действия необходимо было совершить опытному трейдеру, который использует данный вид средней? В чем преимущество использования двух средних с разными периодами на одном графике? Рисунок 1 – Ценовой график ОАО «Московская Биржа»  Рисунок 2 – Ценовой график ОАО «МТС»  1)По данным, которые видны на графике, трейдер может определить, какая ситуация ( тренд) на рынке. На первом рисунки отчетливо виден флэт, так как обе скользящие средние располагаются практически горизонтально, цена не отталкивается от них, а постоянно пересекает, и MA 7 постоянно стремиться пересечь MA 14 По второму рисунки видно, что обозначился тренд, так как MA (14) находится над MA 7 и над ценой. Тренд медвежий. 2) Преимущество использования заключается в том, что более длинная MA – 14- сглаживает все погрешности более короткой MA -7, что позволяет более наглядно видеть картину рынка, не отвлекаясь на шумы. |