Тесты Эконометрика
 Скачать 328.89 Kb.
|
|
www.sinpix.ru 1 Тесты: Эконометрика 1. Эконометрическая модель имеет вид a. b. c. d. Ответ: с 2. Установите соответствие а) регрессионная модель 1) 1 0, 0 1, 0 b) система одновременных уравнений 2) , , c) модель временного ряда 3) 4) Ответ: a-3,b-2,c-4 3. Регрессия – это a. зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов) b. правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной c. правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной d. зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов) Ответ: d 4. Метод наименьших квадратов … a. Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия ∑ b. Позволяет получить оценки параметров регрессии, исходя из условия ln ∏ , Θ c. Позволяет проверить статистическую значимость параметров регрессии d. Позволяет получить оценки параметров нелинейной регрессии, исходя из условия ∑ Ответ: а 5. Уравнение линейной множественной регрессии a. b. c. … d. Ответ: b 6. Установите соответствие а) Линейная парная регрессия 1) b) Линейная множественная регрессия 2) c) Парная нелинейная регрессия 3) 4) Ответ: а-1, b-3, c-2 www.sinpix.ru 2 7. Для линейного уравнения множественной регрессии установите соответствие а) Факторные переменные 1) b) Результативная переменная 2) c) Параметры 3) , d) Случайная компонента 4) , 5) 6) , , Ответ: a-4, b-1, c-6, d-5 8. Проблема спецификации регрессионной модели включает в себя a. Отбор факторов, включаемых в уравнение регрессии b. Оценка параметров уравнения регрессии c. Оценка надежности результатов регрессионного анализа d. Выбор вида уравнения регрессии Ответ: a,d 9. Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии… a. Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности b. Факторы должны представлять временные ряды c. Факторы должны иметь одинаковую размерность d. Между факторами не должно быть высокой корреляции Ответ: а,d 10. Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе a. Исключения одного из пары коллинеарных факторов из модели b. Включения коллинеарных факторов в одно и то же уравнение c. Отбора более высоких значений коэффициентов регрессии модели в естественном масштабе переменных d. Сравнения величины остаточной дисперсии до и после Ответ: а,d 11. Дана матрица парных коэффициентов корреляции y x 1 x 2 x 3 y 1 x 1 0,72 1 x 2 0,48 -0,02 1 x 3 0,13 0,69 0,51 1 Наибольшее значение межфакторной корреляции равно … Ответ: 0,69 12. Дана матрица парных коэффициентов корреляции y x 1 x 2 x 3 y 1 x 1 0,72 1 x 2 0,48 -0,02 1 x 3 0,13 0,69 0,51 1 Какой фактор наименее тесно связан с результативной переменной? a) y b) x1 c) x2 d) x3 Ответ: d 13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции y x 1 x 2 x 3 y 1 x 1 0,72 1 www.sinpix.ru 3 x 2 0,48 -0,02 1 x 3 0,13 0,69 0,51 1 Какие факторы целесообразно включать в модель, чтобы обеспечить отсутствие коллинеарности факторов? a) х1, х2, х3 b) x1, х2 c) x2, х3 d) х1, x3 Ответ: b 14. Дана матрица парных коэффициентов корреляции y x 1 x 2 x 3 y 1 x 1 0,72 1 x 2 0,48 0,11 1 x 3 -0,21 -0,79 -0,51 1 Установите соответствие а) Связь прямая и сильная 1) , b) Связь прямая и слабая 2) , c) Связь обратная и сильная 3) , d) Связь обратная и слабая 4) , 5) , 6) , Ответ: a-3, b-1, c-2, d-6 15. Для уравнения регрессии 200 78 · отклонение фактического значения результативной переменной от расчетного для точки с координатами (2;50) равно … a) 4 b) 44 c) 58 d) 6 Ответ: d 16. Изучается зависимость себестоимости единицы изделия (у, тыс. руб.) от величины выпуска продукции (x, тыс. шт.) по группам предприятий за отчетный период. Экономист обследовал n=5 предприятий и получил следующие результаты, представленные в таблице Номер x y x 2 xy 1 2 1,9 4 3,8 2 3 1,7 9 5,1 3 4 1,8 16 7,2 4 5 1,6 25 8 5 6 1,4 36 8,4 Сумма 20 8,4 90 32,5 Параметр а в уравнении линейной парной регрессии 0,11 равен … Ответ: 2,12 17. Зависимость объема продаж y (д.е.) от расходов на рекламу х (д.е.) характеризуется по 12 предприятиям следующим образом: 10,6 0,6 , 0,83. Дайте интерпретацию коэффициенту регрессии a. 60% вариации объема продаж объясняется вариацией расходов на рекламу b. 83% вариации объема продаж объясняется вариацией расходов на рекламу c. При увеличении расходов на рекламу на 1 д.е. объем продаж увеличивается на 0,83 д.е. d. При увеличении расходов на рекламу на 1 д.е. объем продаж увеличивается в среднем на 0,6 д.е. e. При увеличении объемов продаж на 1 д.е. расходы на рекламу увеличиваются в среднем на 10,6 д.е. Ответ: d www.sinpix.ru 4 18. Зависимость объема продаж y (д.е.) от расходов на рекламу х (д.е.) характеризуется по 12 предприятиям следующим образом: 10,6 0,6 , 0,83. Коэффициент детерминации равен … a) 0,6 b) 0,6889 c) 0,83 d) 10,6 Ответ: b 19. Промежуточные расчеты для 32 пар наблюдений ; дали следующие результаты 96, 64, · 768, 480, 492 Оцените параметры уравнения линейной парной регрессии из системы нормальных уравнений · · , · · · . a) 8 5 b) 8 2 c) 7 3 d) 2 3 Ответ: c 20. Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов a. В модель линейной множественной регрессии рекомендуется включать мультиколлинеарные факторы b. Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии c. Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7 d. Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, меньшими 0,3 Ответ: b,c 21. Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов a. Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации b. Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3 c. Значение t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе меньше табличного значения d. Фактор должен объяснять поведение изучаемого показателя согласно принятым положениям экономической теории Ответ: a,d 22. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с … a. Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции b. Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции c. Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5 d. Полным перечнем объясняющих переменных Ответ: b 23. Параметры при факторах в линейной множественной регрессии характеризуют a. Долю дисперсии результативной переменной, объясненную регрессией в его общей дисперсии b. Тесноту связи между результативной переменной и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель www.sinpix.ru 5 c. Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне d. На сколько процентов в среднем изменяется результативная переменная с изменением соответствующего фактора на 1% Ответ: с 24. По 19 предприятиям оптовой торговли изучается зависимость объема реализации (y) от размера торговой площади (х 1 ) и товарных запасов (х 2 ). Получены следующие результаты: 30 10 8 , 0,92 Коэффициент детерминации позволяет сделать вывод: a. Связь между результативной переменной и факторами, включенными в модель, прямая и очень сильная b. 92% вариации объема реализации объясняется вариацией торговой площади и товарных запасов, а остальные 8% - не включенными в модель факторами c. На уровне значимости 8% уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым d. При увеличении факторов на 1 единицу объем реализации увеличивается в среднем на 92% Ответ: b 25. Стандартизация переменных проводится по формуле a. b. c. d. Ответ: d 26. Даны значения количественного показателя: 5; -6; 7; 1; 2. Среднее квадратическое отклонение равно 4,45. Первое стандартизированное значение показателя равно a) 0,81 b) 1,12 c) 1,4 d) 3,6 Ответ: а 27. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе имеет вид 20 0,9 0,5 . На результативный признак оказывает большое влияние: a. b. и c. d. нельзя сделать вывод Ответ: а 28. Уравнение множественной регрессии в естественной форме имеет вид 20 0,7 0,5 . На результативный признак оказывает большое влияние: a. b. и c. d. нельзя сделать вывод Ответ: d 29. К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся … a. Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой b. Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует c. Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой d. Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными Ответ: b,d www.sinpix.ru 6 30. Установите соответствие а) общая сумма квадратов отклонений TSS 1) ∑ b) регрессионная сумма квадратов отклонений RSS 2) ∑ c) остаточная сумма квадратов отклонений ЕSS 3) ∑ 4) ∑ Ответ: a-1, b-4, c-3 31. Коэффициент множественной корреляции для линейной зависимости можно рассчитать по формуле a. … ∑ b. … ∑ c. y x y x y x r σ σ ⋅ ⋅ − ⋅ = d. … 1 ∑ ∑ Ответ: a,d 32. Верные утверждения относительно коэффициента множественной корреляции a. Чем ближе значение к единице … , тем теснее связь результативного признака со всеми факторами b. Чем ближе значение к нулю … , тем теснее связь результативного признака со всеми факторами c. … принимает значения из промежутка [0, 1] d. … принимает значения из промежутка [– 1, 1] Ответ: a,c 33. Коэффициент множественной детерминации характеризует a. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии b. Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель c. Долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией в его общей дисперсии d. Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне Ответ: с 34. Для общей (TSS), регрессионной (RSS) и остаточной (ESS) суммы квадратов отклонений и коэффициента детерминации выполняется равенство … a. b. 1 c. d. 1 e. Ответ: a,b 35. Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05. Это означает … a. Коэффициент детерминации 0,95 b. Коэффициент детерминации 0,05 c. Разность 1 0,95, где – коэффициент детерминации d. Разность 1 0,05, где – коэффициент детерминации Ответ: a,d 36. Для линейной регрессионной модели величина коэффициента детерминации равна 0,9. Установите соответствие между дисперсиями зависимой переменной и их значениями www.sinpix.ru 7 а) объясненная (регрессионная) 1) 100 b) общая 2) 190 c) остаточная 3) 90 4) 10 Ответ: a-3, b-1, c-4 37. Установите соответствие между значениями показателей и характеристиками их значений а) 0,7 1) доля дисперсии зависимой переменной, объясненная уравнением, составляет 70% b) 1 0,2 2) на случайные факторы приходится 0,2% дисперсии зависимой переменной c) 1 3) на зависимую переменную не оказывают влияния случайные факторы 4) на случайные факторы приходится 20% дисперсии зависимой переменной Ответ: a-1, b-4, c-3 38. Для устранения систематической ошибки остаточной дисперсии для оценки качества модели линейной множественной регрессии используется a. Коэффициент множественной детерминации b. Коэффициент множественной корреляции c. Скорректированный коэффициент множественной детерминации d. Скорректированный коэффициент частной корреляции Ответ: с 39. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью a. Критерия Стьюдента b. Критерия Фишера c. Критерия Дарбина-Уотсона d. Критерия Фостера-Стюарта Ответ: b 40. Для уравнения регрессии 35 2,5 ; 22; 0,81 найти фактическое значение F-критерия Фишера (ответ округлить до двух знаков после запятой). a) 4,26 b) 0,9 c) 85,26 d) 93,79 Ответ: c 41. При оценке статистической значимости параметра уравнения линейной множественной регрессии было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента: набл 3,2. Табличные значения t-статистики Стьюдента составили: t = 3,5 (для уровня значимости 0,01) t = 2,36 (для уровня значимости 0,05) t = 1,86 (для уровня значимости 0,1) Сделайте выводы о значимости коэффициента a. Параметр является статистически значимым с вероятностью 99% b. Параметр является статистически значимым с вероятностью 95% c. Параметр является статистически значимым с вероятностью 90% d. Параметр не является статистически значимым Ответ: b,с 42. Дано уравнение линейной множественной регрессии 30 10 8 . Стандартная ошибка для коэффициента регрессии при факторе равна 4. Найти фактическое значение t-критерия Стьюдента для коэффициента при втором факторе. Ответ: 2 www.sinpix.ru 8 43. Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью a. Критерия Стьюдента b. Критерия Фишера c. Критерия Дарбина-Уотсона d. Критерия Фостера-Стюарта Ответ: a 44. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия a. Фактическое значение t-критерия Стьюдента меньше критического b. Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического c. Доверительный интервал проходит через ноль d. Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра Ответ: b,d 45. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия … a. больше критического b. меньше критического c. близко к единице d. близко к нулю Ответ: а 46. Если коэффициент регрессии является существенным, то фактическое значение t-критерия … a. больше критического b. меньше критического c. близко к единице d. близко к нулю Ответ: а 47. Получены результаты регрессионного анализа Установите соответствие: а) множественный коэффициент корреляции 1) 0,67 b) скорректированный коэффициент детерминации 2) 0,82 c) фактическое значение F- критерия Фишера 3) 31,63 4) 3,00 5) 0,65 6) 35,48 Ответ: a-2, b-5, c-3 www.sinpix.ru 9 48. Получены результаты регрессионного анализа Установите соответствие: а) коэффициент регрессии при факторе Х2 1) 0,0004 b) уровень значимости для коэффициента регрессии при факторе Х3 2) -0,66 c) фактическое значение критерия Стьюдента для коэффициента при факторе Х1 3) -20,73 4) -8,32 5) 0,08 6) -1,77 Ответ: a-2, b-5, c-4 49. Получены результаты регрессионного анализа Укажите верные выводы: a. Между результативной переменной и факторами, включенными в модель, высокая множественная корреляция b. 89% вариации результативной переменной объясняется вариацией включенных в модель факторов c. Уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым с вероятностью более 99% d. Уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым с вероятностью не более 97,3% e. Доля регрессионной суммы квадратов в общей сумме квадратов равна 0,75 Ответ: а,c 50. Получены результаты регрессионного анализа Уравнение линейной множественной регрессии имеет вид: www.sinpix.ru 10 a. 4,7 0.36 0.03 2.92 b. 4,7 0.36 0.03 0.04 2.92 c. 1.35 2.6 3.29 0.85 4.58 d. 1.35 2.6 3.29 4.58 e. 3.49 0.13 0.008 0.05 0.64 Ответ: b 51. Доверительный интервал с вероятностью 95% для коэффициента регрессии для модели 3 2 , построенный на основании 20 наблюдений, если известны t-статистики для параметров регрессии 2,5, 3,15 и критическое значение t-статистики табл 0,05; 18 2,1. a. 2 0,6345 · 2,1 2 0,6345 · 2,1 b. 2 1,2 · 2,1 2 1,2 · 2,1 c. 3 0,6345 · 2,1 3 0,6345 · 2,1 d. 3 1,2 · 2,1 3 1,2 · 2,1 Ответ: a 52. Предпосылками МНК являются… a. Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений b. Дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюдений c. Случайные отклонения коррелируют друг с другом d. Случайные отклонения являются независимыми друг от друга Ответ: а,d 53. Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков a. Нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга b. Имеет место автокорреляция остатков c. Отсутствует закономерность в поведении остатков d. Отсутствует автокорреляция остатков Ответ: a,b 54. При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются… a. Нулевой средней величиной b. Гетероскедстичностью c. Случайным характером d. Высокой степенью автокорреляции Ответ: a,c 55. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся a. Критерий Дарбина-Уотсона b. Тест Голдфелда-Квандта c. Графический анализ остатков d. Метод наименьших квадратов Ответ: b,c 56. При использовании теста Голдфелда-Квандта осуществляется расчет… a. уравнений регрессии по одной исходной упорядоченной выборке наблюдений b. разности сумм квадратов остатков c. отношения сумм квадратов остатков d. уравнений регрессии по двум упорядоченным выборкам наблюдений Ответ: c,d 57. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … a. Качественные переменные, преобразованные в количественные www.sinpix.ru 11 b. Переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных c. Дополнительные количественные переменные, улучшающие решение d. Комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели Ответ: а 58. Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную a. 1 b. 1 c. 1 d. 1 Ответ: с 59. В регрессионную модель урожайности пшеницы необходимо включить показатель качества почвы: 0 – черноземы; 1 – каштановые, подзолистые и дерново-глеевые почвы, 2 – песчаные, супесчаные, тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Укажите фиктивные переменные, которые необходимо включить в модель a. z 1, если почва чернозем, 0, в противном случае. b. z 1, если почвы каштановые, подзолистые, 0, в противном случае. c. z 1, если почвы песчаные, глинистые, 0, в противном случае. d. z 0, если почва чернозем, 1, если почвы каштановые, подзолистые, 2, если почвы песчаные, глинистые. Ответ: a,b 60. Регрессии, нелинейные по объясняющим переменным, но линейные по оцениваемым параметрам a. b. · · c. d. e. · · f. · Ответ: а,c 61. Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам a. b. · · c. d. e. · · f. · Ответ: b,e,f 62. Укажите верные утверждения по поводу модели , · · · · a. Относится к типу моделей нелинейных по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам b. Относится к типу моделей, нелинейных по оцениваемым параметрам c. Относится к типу линейных моделей d. Нельзя привести к линейному виду e. Можно привести к линейному виду www.sinpix.ru 12 Ответ: b,e 63. Укажите верные утверждения по поводу модели a. Линеаризуется линейную модель множественной регрессии b. Линеаризуется линейную модель парной регрессии c. Относится к классу нелинейных моделей по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам d. Относится к классу линейных моделей Ответ: b,c 64. Модель · · относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии a. степенных b. обратных c. показательных d. линейных Ответ: c 65. Модель · · относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии a. степенных b. обратных c. показательных d. линейных Ответ: a 66. Модель относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии a. степенных b. полиномиальных c. показательных d. линейных Ответ: b 67. Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии… a. b. c. d. Ответ: а 68. Для получения оценок параметров степенной регрессионной модели · … a. Метод наименьших квадратов неприменим b. Требуется подобрать соответствующую подстановку c. Необходимо выполнить логарифмическое преобразование d. Необходимо выполнить тригонометрическое преобразование Ответ: с 69. Пусть – временной ряд, – трендовая компонента, – сезонная компонента, – случайная компонента. Аддитивная модель временного ряда имеет вид … a. b. · c. · d. · · Ответ: а www.sinpix.ru 13 70. Построена аддитивная модель временного ряда, где – временной ряд, – трендовая компонента, – сезонная компонента, – случайная компонента. Если 15, то правильно найдены значения компонент ряда … a. 8, 5, 0 b. 8, 5, 2 c. 15, 5, 0 d. 15, 5, 2 Ответ: b 71. Пусть – временной ряд с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента. Оценки сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны 5, 1, 2. Оценка сезонной компоненты для третьего квартала равна … Ответ: -6 72. Автокорреляционная функция … a. Зависимость коэффициента автокорреляции от первых разностей уровней временного ряда b. Зависимость уровня временного ряда от коэффициента корреляции с его номером c. Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка d. Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их значений Ответ: c 73. На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). В состав временного ряда входят a. Тренд, случайная компонента b. Тренд, сезонная компонента c. Тренд, сезонная компонента, случайная компонента d. Сезонная компонента, случайная компонента Ответ: c 74. На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). Какую модель целесообразно использовать a. · b. c. d. · · www.sinpix.ru 14 Ответ: d 75. Дан временной ряд некоторого показателя. С помощью инструментов электронных таблиц получено уравнение линейного тренда (смотри график). Сделайте с помощью него прогноз на следующий промежуток времени t = 16. a) 68,82 b) 69,16 c) 69,5 d) 69,84 Ответ: с 76. Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений a. одновременных b. независимых c. рекурсивных d. нормальных Ответ: b 77. Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно … Ответ: 2 www.sinpix.ru 15 78. В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество экзогенных переменных равно … Ответ: 2 79. В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество эндогенных переменных равно … Ответ: 3 80. Приведенная форма для модели динамики цены и заработной платы , , где – темп изменения месячной зарплаты, – темп изменения цен, – процент безработных, – темп изменения постоянного капитала, – темп изменения цен на импорт сырья, имеет вид … a. , b. , c. , d. , Ответ: d |