Задание 267. Портфель состоит из двух ценных бумаг и, ожидаемая доходность и риск которых (в процентах) равны. Коэффициент корреляции бумаг равен Доходность портфеля равна 15%. Риск портфеля равен Задание 271
 Скачать 18.78 Kb.
|
|
Задание 267. Портфель состоит из двух ценных бумаг  и  , ожидаемая доходность и риск которых (в процентах) равны  ,  . Коэффициент корреляции бумаг равен 1. Доходность портфеля равна 15%. Риск портфеля равен ... 27 *21 20 12 9 Задание 271. Портфель состоит из двух ценных бумаг и , ожидаемая доходность и риск которых (в процентах) равны  ,  . Коэффициент корреляции бумаг равен -1. Риск портфеля равен 15%. Ценовая доля второй ценной бумаги портфеля равна … 0,4 1 0 *0 0,33 Задание 246. Портфель состоит из двух видов акций, количество которых, а также их стоимости в начале и в конце периода приведены в таблице. Дивиденды не выплачиваются.
Доходность портфеля, выраженная в процентах, с точностью до 0,1% равна … *-5,0 0,2 -3,4 4,2 2,7 Задание 256. Равно взвешенный портфель из активов с доходностями 80% и 20% имеет доходность равную… 12 17 25 *50 20 Задание 262. Риски (стандартные отклонения доходностей) двух активов равны 10%, а коэффициент корреляции доходностей этих активов равен -1. Тогда риск равновзвешенного портфеля (портфеля с одинаковыми весами активов) равен… -10 10 *0 5 1 Задание 277. Портфель состоит из двух ценных бумаг и , ожидаемая доходность и риск которых равны  ,  . Коэффициент корреляции бумаг равен 1. Ценовая доля первой ценой бумаги портфеля минимального риска равна... *1 0,25 0 0,5 0,33 Задание 283. Одна из двух ценных бумаг портфеля является безрисковой и ее доходность  . Рисковая бумага имеет параметры доходности и риска  Портфель имеет вид х= Риск портфеля равен ...0,30 0,50 *0,24 0,30 0,12 Задание 289. Одна из двух ценных бумаг портфеля является безрисковой и ее доходность  . Рисковая бумага имеет параметры доходности и риска  Портфель имеет вид х= Определите ожидаемую доходность портфеля...*0,38 0,51 0,45 0,32 0,12 Задание 335. Ковариация доходности рыночного индекса с доходностью акции компании В составляет 300. Риск (стандартное отклонение) доходности рыночного индекса равно 15% . Определите коэффициент бета акции В относительного рыночного индекса с точностью до 0,01... 300/ 15^2 = 1,333 1,01 1,25 *1,33 2,52 3,12 Задание 336. Стандартное отклонение доходности рыночного индекса равно 12% , а ковариация доходности данного индекса с доходностью акции компании Х составляет 200. Коэффициент бета акции Х относительного рыночного индекса с точностью до 0,01 равен ... 200/ 12^2 = 1,388 = 1,39 1,01 1,25 *1,39 2,52 1,21 |