Идз по эконометрике. идз. Grp врп региона, млн руб. Turnover
 Скачать 329.48 Kb.
|
|
Для работы были отобраны данные по регионам России с 2013 по 2018 года. Были отобраны 80 регионов за исключение г. Севастополь и п-ов Крым ввиду отсутствия данных за некоторые года исследуемого периода. Цель работы: выявление лучшей модели для анализа панельных данных В качестве зависимой переменной был выбран показатель ВРП региона. В качестве независимых переменных были выбраны следующие 4 переменные: Оборот малых предприятий, Оборот розничной торговли, Инвестиции в основной капитал, и в качестве бинарной переменной была выбрана принадлежность к Западному региону. Инвестиции в основной капитал были учтены с лагом, т. к. они отражаются в ВРП региона только на следующий год. Переменные: GRP – ВРП региона, млн. руб. Turnover– Оборот малых предприятий, млрд. руб. Trade – Оборот розничной торговли, млн. руб. Investment – инвестиции в основной капитал, млн. руб. Region – принадлежность к региону (1 – западный, 0 – восточный) Гипотеза: Инвестиции положительно влияют на ВРП региона Обзор литературы В работе Мазилова Е.В. и Кремина А.Е. оценивается влияние малого предпринимательства на социально-экономическое развитие регионов. Авторы подтверждают, что деятельность малого предпринимательства положительно сказывается на развитии региона, помимо этого, для развития МП необходима поддержка государства в виде государственных контрактов и закупок. В работе Базуевой Е. В. и Радионовой М. В. , анализирующей зависимость ВРП регионов от их инвестиционной активности, говорится о высокой зависимости ВРП от инвестиций в основной капитал как в абсолютном значении. Степень влияния инвестиций на ВРП зависит от уровня развития региона и его привлекательности для инвесторов. В научном докладе Буракова Н.А., Бухвальда Е.М., Кольчугиной А.В., Рубинштейна А.Я., Славинской О.А., Слуцкина Л.Н. оцениваются разные факторы влияющие на ВРП регионов, где важным фактором является инвестиции в капитал региона, помимо этого также выделяется человеческий потенциал, в котором важным параметром является оборот розничной торговли. Сквозная регрессия Для оценки сквозной регрессии используется обычный метод наименьших квадратов (МНК). Спецификация модели в общем виде:  Уравнение регрессии имеет следующий вид: GRP = - 347763 - 227 * Turnoverit + 0.764 * Tradeit +5.295 * Investmentit + 17270* Regionit Все коэффициенты, кроме коэффициента при бинарной переменной Region (значима на 1%), значимы на любом уровне значимости. Интерпретация коэффициентов Turnover: оборот малых предприятий оказывает отрицательное влияние на ВРП региона. При увеличении оборота малых предприятий региона на 1 млрд. руб. , ВРП региона уменьшается в среднем на 227 млн. руб. за год. Trade: оборот малых предприятий оказывает положительное влияние на ВРП. При увеличении оборота розничной на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 0,764 млн. руб. за один год. Investment: инвестиции в основной капитал оказывают положительное влияние на ВРП региона. При увеличении инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 5,295 млн. руб. за год. Region: принадлежность региона к западному оказывает положительное влияние на ВРП, так принадлежность региона увеличивает ВРП региона на 17270 млн. руб. в год ( что весьма нелогично) при уровне значимости в 1% Уравнение в целом значимо на любом допустимом уровне, p-value при F-статистике < 0.05 Коэффициент детерминации R2 = 0,797  Модель с детерминированным индивидуальным эффектом (FE) Спецификация модели в общем виде:  Уравнениерегрессии: GRP = 83485 + 4.176959* Turnoverit +0.169293* Tradeit + 4.02179*Investmentit + ui Уравнение регрессии в целом значимо на любом уровне, поскольку p-value при F-статистике < 0.05 Значимыми коэффициентами являются объем розничной торговли ( при уровне значимости (0,1%), коэффициент инвестиций значим на любом уровне значимости Интерпретация коэффициентов Trade: оборот малых предприятий оказывает положительное влияние на ВРП. При увеличении оборота розничной на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 0,169 млн. руб. за один год. Investment: инвестиции в основной капитал оказывают положительное влияние на ВРП региона. При увеличении инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 4,021 млн. руб. за год. R2 within = 0.568  Вручную рассчитываем значение константы как отклонение от среднего значения зависимой переменной произведения средних значений факторов на их коэффициенты. Значение константы для модели с фиксированными эффектами = 83485  Ниже приведены индивидуальные эффекты для каждого региона. Они отражают влияние всех постоянных во времени факторов, напрямую не учтенных в модели регрессии. Индивидуальные эффекты значимы лишь для 21 региона на разных уровнях значимости. Индивидуальный эффект для Приморского края составляет -5212,5 и является не значимым.   Модель со случайным индивидуальным эффектом (RE) Спецификация модели:  , где  Уравнениерегрессии: GRP = -87159 -0,00319* Turnoverit +0.1722* Tradeit + 4.4194*Investmentit + 14590 * Regionit Уравнение регрессии в целом значимо на любом уровне, поскольку p-value при F-статистике < 0.05 Значимыми коэффициентами являются объем розничной торговли ( при уровне значимости (0,1%), коэффициент инвестиций значим на любом уровне значимости Интерпретация коэффициентов Trade: оборот малых предприятий оказывает положительное влияние на ВРП. При увеличении оборота розничной на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 0,1722 млн. руб. за один год. Investment: инвестиции в основной капитал оказывают положительное влияние на ВРП региона. При увеличении инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 4,4194 млн. руб. за год. R2 overall = 0.626  Тест Фишера pFtest(m_fe, m_pooled) – выбор между сквозной регрессией и моделью с детерминированными индивидуальными эффектами. Т.к. p-value < 0.05, то выбираем модель FE (модель с детерминированными индивидуальными эффектами)  Тест Бройша-Пагана plmtest(m_re, type = "bp") – выбор между сквозной регрессией и моделью со случайными индивидуальными эффектами. Т.к. p-value < 0.05, то выбираем модель RE (модель со случайными индивидуальными эффектами)  Тест Хаусмана phtest(m_fe, m_re) – выбор между моделью с детерминированными эффектами и моделью со случайными эффектами. Т.к. p-value < 0.05, то выбираем модель FE (модель с детерминированными индивидуальными эффектами) 
Основываясь на результатах 3-х тестов, наилучшей моделью является модель с фиксированными эффектами. Значимыми коэффициентами являются объем розничной торговли ( при уровне значимости (0,1%), коэффициент инвестиций значим на любом уровне значимости. R2 = 0,568. Модель с детерминированным индивидуальным и детерминированным временным эффектом Спецификация модели:  В данную модель добавляем дамми-переменные на года и рассчитываем результаты. Уравнениерегрессии: GRP =  -28.3 * Turnoverit + 0.153* Tradeit + 3.753 * Investmentit + ui  Уравнение регрессии в целом значимо на любом уровне, p-value для F-статистики мал. Значимыми коэффициентами являются объем розничной торговли ( при уровне значимости (0,1%), коэффициент инвестиций значим на любом уровне значимости Интерпретация коэффициентов Trade: оборот малых предприятий оказывает положительное влияние на ВРП. При увеличении оборота розничной на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 0,1538 млн. руб. за один год. Investment: инвестиции в основной капитал оказывают положительное влияние на ВРП региона. При увеличении инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 3,7536 млн. руб. за год. Временные эффекты значимы, кроме 2014 года. R2 = 0,6315  Модель со случайным индивидуальным эффектом и детерминированным временным эффектом Спецификация модели:  , где  Уравнениерегрессии: GRP = -129394-28.4 * Turnoverit + 0.158* Tradeit + 4.1888 * Investmentit + 14794 * Region Уравнение регрессии в целом значимо на любом уровне, p-value для F-статистики мал. Значимыми коэффициентами являются объем розничной торговли ( при уровне значимости (0,1%), коэффициент инвестиций значим на любом уровне значимости Интерпретация коэффициентов Trade: оборот малых предприятий оказывает положительное влияние на ВРП. При увеличении оборота розничной на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 0,158 млн. руб. за один год. Investment: инвестиции в основной капитал оказывают положительное влияние на ВРП региона. При увеличении инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб., ВРП региона увеличивается в среднем на 4,1888 млн. руб. за год. Временные эффекты значимы, кроме 2014 года. В 2015 году уровень значимости -1% R2 = 0,66078  Тест-Хаусмана Для выбора лучшей модели проведем тест Хаусмана. phtest(m_fe1, m_re1) Т.к. p-value < 0.05, то следует выбрать модель FE1 (модель с детерминированным индивидуальным и детерминированным временным эффектом)  Прогноз для Приморского края В пункте 6 была выбрана модель с детерминированным индивидуальным эффектом, на которой будет построен прогноз для Приморского края на 2019 год. Исходноеуравнениерегрессии: GRP = 83485 + 4.176959* Turnoverit +0.169293* Tradeit + 4.02179*Investmentit + ui Факторы, положительно коррелирующие с зависимой переменной увеличиваем на 10%, отрицательно коррелирующие - уменьшаем на 10%. Тогда уравнение будет выглядеть следующим образом: GRP = 83485 + 4.176959* Turnoverit *1.1+0.169293* Tradeit *1.1+ 4.02179*Investmentit *1.1+ ui =83485 + 4.176959* 903.8*1.1+0.169293* 406297 *1.1+ 4.02179*130935 *1.1= 742551,5919 млн. руб. – ВРП Приморского края на 2019 год. |