Асимметрия информации на рынке банковских услуг. Контрольная работа по дисциплине Финансово кредитные отношения

• Название: Контрольная работа по дисциплине Финансово кредитные отношения
• Анкор: Асимметрия информации на рынке банковских услуг
• Дата: 08.08.2019
• Размер: 142.75 Kb.
• Имя файла: Асимметрия информации на рынке банковских услуг.docx
• Тип: Контрольная работа; #84896

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М. Ф. Решетнева»

(СибГУ им. М. Ф. Решетнева)

Инженерно – экономический институт
Кафедра экономики
Контрольная работа
по дисциплине «Финансово - кредитные отношения»

на тему: Асимметричность информации как фактор роста просроченной задолженности коммерческого банка
Вариант 8


Выполнил:

студент гр. БЭЗУ 16-01

Головина Д. А

Проверил: Сидорова Л.Б

Красноярск 2019 г.

Содержание

Введение 3

Асимметрия информации на рынке банковских услуг 4

Асимметрия информации как фактор роста просроченной задолженности 6

Заключение 10

Список использованной литературы 11

Введение

Современная экономическая система в большинстве развитых стран является смешанной. Основой данной системы является рыночный механизм, который базируется на частной собственности. Но развитие рынка в чистом виде не всегда являются эффективным. В этом случае говорят о фиаско или провалах рынка - это ситуация, при которой рыночный механизм не в состоянии обеспечить оптимальное, эффективное и справедливое размещение и использование ресурсов. Одним из проявлений фиаско рынка является асимметрия информации, которую можно определить, как неравномерное распределение информации между сторонами сделки. Потенциальные продавцы нередко скрывают истинные цели своего поведения и используют различные способы для получения преимуществ. Асимметрия информации существует во всех звеньях рыночной экономики, там, где есть неопределенность исхода непознанных причин или тенденций.

Одной из главных проблем банковской сферы является просроченная задолженность. И была поставлена задача проанализировать, как асимметричность информации влияет на рост просроченной задолженности в банковской сфере.

Асимметрия информации на рынке банковских услуг

Рынок банковских услуг подвержен асимметрии информации как со стороны клиентов, так и со стороны банков. В связи с этим совершенная конкуренция на современном банковском рынке невозможна [2].

Асимметрия информации на банковском рынке имеет свои особенности:

- двусторонний характер, то есть при сделке субъекты кредитных отношений не обладают полной информацией друг о друге, что увеличивает риски потерь;

- умышленное скрытие части информации как банком, так и клиентом с целью увеличения выгодности сделки;

- установление кредитором единой процентной ставки без учета дифференциации клиентов;

- изменение взаимодействия субъектов отношений после сделки в связи с изменением продукта в процессе его использования [3].

Кредитование является для коммерческих банков одним из самых доходных, но в то же время рискованным видом деятельности. Коммерческий банк в условиях высокой конкуренции стремится дать ответ по кредитной заявке физического лица в течение 1 -3 дней. Поэтому банк должен обладать возможностью быстрого принятия решения о выдаче кредита. В связи с тем, что заемщик может дать неполную или неверную информацию о себе, банки проводят тщательный контроль за соблюдением пяти основных принципов кредитования: срочности, возвратности, платности, дифференцированности и обеспеченности. На основании принципа дифференцированности вопрос о выдаче кредита решается для каждого клиента индивидуально. Принципы и методы используются коммерческими банками для уменьшения асимметрии информации и уменьшения рисков невозврата. [1]

Анализ кредитоспособности содержит ряд методов и этапов. Можно выделить следующие:

- соответствие заемщика условиям кредита: возраст, гражданство, постоянное место работы и т.д.;

- сбор информации о клиенте и проверка документов;

- оценка кредитного риска или скоринг. Каждый банк использует свою методику и скоринговую программу, с помощью которых проводится оценка возможности выдачи кредита скоринговым баллом от 300 до 850. Оценка вероятности наступления риска основывается на статистических данных, полученных банком ранее;

- изучение кредитной истории. Кредитные истории хранятся в кредитных бюро. Банк делает запрос в Центральное бюро кредитных историй, чтобы узнать в каком бюро хранится история конкретного клиента. После получения информации банк делает анализ кредитной истории на наличие просрочек. Если они есть, то в зависимости от лояльности политики банка, проверка заемщика может проходить дальше, а может последовать отказ в выдаче;

- проверка службой безопасности. Она включает в себя проверку места работы, дохода, нарушение закона и т.д.;

Коммерческие банки стремятся привлечь заемщиков с хорошей кредитной историей или с регулярными перечислениями на пластиковые карты денежной суммы. На основании имеющихся данных о клиенте банк может сам предложить выдать кредит на определенных условиях. Если эти условия подходят клиенту, то вероятнее всего, он возьмет кредит именно там, где ему предложили. Данный метод привлечения заемщиков используется во многих банках, например, в Сбербанке, Райффайзенбанке, СКБ-Банке, ВТБ 24 и других. Данный вид продаж является эффективным и высокорентабельным.

В то же время существуют кредитные риски заемщиков. Такие как:

- неправильный учет платежей. При досрочном погашении кредита меняется сумма текущего платежа, которую банк рассчитываем самостоятельно. Сейчас для проверки расчета графика платежей заемщик может использовать специальные кредитные калькуляторы;

- скрытие комиссий. Для увеличения стоимости кредита банк может содержать комиссии за ведение ссудного счета, за оформление документов, за рассмотрение заявки на получение кредита, за открытие/ведение/обслуживание ссудного/лицевого счета и т.д ;

- банкротство банка;

- возможность включения в кредитный договор заведомо недействительных условий и прочие.

Таким образом, асимметрия информации на рынке банковских услуг является неотъемлемой частью взаимоотношений субъектов кредитования. [2]

Асимметрия информации как фактор роста просроченной задолженности

Проблемные активы свойственны практически всем кредитным организациям, их рост и динамика изменения носят цикличный характер и зачастую грозят перерасти в кризисные явления как для отдельного банка, так и для всей банковской системы. Стоит отметить, что вопросы асимметрии информации в банковском секторе, особенно в розничном кредитования, динамики и структурных причин просроченной задолженности как важного индикатора состояния этой системы изучены недостаточно.

За 2017 год доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) по банковскому сектору незначительно снизилась – с 6,7 до 6,6%. Снижение обусловлено опережающим ростом портфеля кредитов по сравнению с ростом просроченной задолженности – 6,2 против 2,5% (на 01.01.2018 объем просроченной задолженности составил 2,8 трлн рублей). Качество кредитов финансовым организациям – резидентам (кроме кредитных организаций) в 2017 году также улучшилось – доля просроченной задолженности снизилась с 1,7 до 1,5%.

Основное влияние на рост просроченной задолженности по кредитам экономике оказали санируемые банки, у которых объем просроченной задолженности в 2017 году в результате справедливой оценки вырос на 20,1%. У государственных банков, банков, контролируемых нерезидентами, а также крупных частных банков (с капиталом более 1 млрд рублей) просроченная задолженность, напротив, сократилась. В разрезе групп банков самый низкий удельный вес просроченной задолженности – у государственных банков (3,3% на 01.01.2018, против 3,9% на 01.01.2017).

Количество банков, у которых удельный вес просроченной задолженности в кредитах экономике был относительно высоким (более 8% кредитного портфеля), за 2017 год сократилось с 205 до 200, а их доля в активах банковского сектора – с 26,1 до 21,0%. При этом у 210 банков, на которые по состоянию на 01.01.2018 приходилось около 60% активов банковского сектора, удельный вес просроченной задолженности не превышал 4%. Представлено на рисунке – 1.

Рисунок – 1 Динамика количества банков по уровню просроченной задолженности

К концу 2017 года качество кредитов нефинансовым организациям практически стабилизировалось – на 01.01.2018 доля просроченной задолженности составила 6,4% (на начало года – 6,3%). На фоне роста кредитов нефинансовым организациям (на 3,7%) просроченная задолженность увеличилась в 2017 году на 3,9%, до 1,9 трлн рублей. Это представлено на рисунке - 2.



Рисунок – 2 Качество кредитного портфеля (просроченная задолженность и просроченные ссуды), %

Качество кредитов МСП в первом полугодии 2017 года улучшалось – доля просроченной задолженности снизилась с 14,2% на начало года до 13,2% на 01.07.2017. Однако в августе 2017 года доля просроченной задолженности увеличилась до 15,5%, что было обусловлено существенным сокращением портфеля кредитов МСП (на 701 млрд рублей в номинальном выражении), возникшим вследствие исключения части заемщиков из категории клиентов, относящихся в соответствии с законодательством к субъектам МСП. Впоследствии в сентябре–декабре 2017 года доля просроченной задолженности в кредитах МСП сократилась до 14,9

В разрезе видов экономической деятельности доля просроченной задолженности снизилась во всех основных отраслях, кроме строительства (рост с 15,8 до 17,9%) и торговли (рост с 11,8 до 12,2%) (рисунок - 3) [3]



Рисунок – 3 Удельный вес просроченной задолженности в кредитах организациям в разрезе видов экономической деятельности, %

Приведенные и многие другие факты состояния банковского сектора отражают реальную картину состояния их портфеля (структуру размещенных средств) и внутреннего устройства, но крайне скудно описывают информационную среду, в которой они и клиенты взаимодействуют. Однако, можно сказать, что динамика в целом положительная, просроченная задолженность снизалась. Однако, величина её по-прежнему высока. Есть несколько причин, низкое качество управления банками своим кредитным портфелем, асимметрия информации. Если проблемные активы растут, то доходы банков обесцениваются или недостаточны для безубыточности кредитной организации. Любая кредитная организация, заранее предвидя, что проблемной задолженности не избежать, стремится оценить свои кредитные риски и обезопасить себя от них. Рискованность является свойством любой кредитной сделки, даже при соответствующем обеспечении, поскольку ее фактическая эффективность в момент заключения договора неизвестна. Это и есть неполнота информации, асимметричность, свойственная банковскому сектору, которая вызывает рост просроченной задолженности.

Заключение

Подведём итоги, асимметричность информации является фиаско рынка и рынок банковских услуг не является исключением. Асимметричность проявляется в отношениях кредитора и заёмщика, когда стороны пытаются скрыть реальные цифры, например, заёмщик указывает свой нереальный доход. Это вызывает рост просроченной задолженности. Так же асимметричность информации в банковской сфере проявляется как неполнота аналитической информации, неправильная оценка рисков. Так в 2017 году просроченная задолженность в банках увеличилась практически на 4% и составила 1,9 трл. руб. В динамике просроченной задолженности в банках наблюдаются скачки, однако ситуация ситуация стабилизируется. Но это является одной из главных проблем банков, которую вызывает асимметричность информации.

Список использованной литературы

1. 
   Грищенко В.О. Конкуренция в Российской банковской системе: иллюзия или реальность? / Грищенко В.О. // Вестник МГИМО Университета. 2014
   
2. 
   Никитина К.К. Асимметрия информации на инвестиционном рынке: содержание и формы проявления. 2015. - №1. С.61-64
   
3. 
   Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 году [электронный ресурс] режим доступа: http://cbr.ru/Content/Document/File/48160/bsr_2017.pdf