Лабораторная работа №5. Определение степени риска при принятии управленческого решения

• Название: Определение степени риска при принятии управленческого решения
• Дата: 26.05.2020
• Размер: 22.32 Kb.
• Имя файла: Лабораторная работа №5.docx
• Тип: Лабораторная работа; #125684

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Компьютерные технологии и системы»

Лабораторная работа №5
по дисциплине: «ERP - системы»


Магистрант: Бакаева М.Н.

Группа: З-19-ИСТ-истпо-М

Преподаватель: Сазонова А.С.

Брянск 2020

Тема: Определение степени риска при принятии управленческого решения.

Цель: Изучение существующих видов риска инновационной деятельности и приобретение практических навыков оценки уровня риска реализации инновационных проектов.

Порядок выполнения работы

Задача №1. Существуют четыре основные группы факторов риска реализации инновационных проектов в вузах.

Таблица 1

Исходные данные

Факторы риска	Показатели	Значение
Связанные с коллективом исполнителей (Х)	Х1 – на выполнении инновационного проекта скажется недооценка сложности научно-технической задачи (включая возможный выбор принципиально неверного направления работ)	3
	Х2 – на выполнении работы скажется нехватка времени (из-за неправильного планирования процесса выполнения инновационного проекта, в то время как основное направление работ выбрано правильно)	2
	Х3 – на выполнении работы скажутся возникшие в ходе ее выполнения проблемы, связанные с научным руководителем темы, в частности с его длительным отсутствием или сменой	4
	Х4 – на выполнении работы скажутся возникшие в ходе ее выполнения проблемы, связанные с иными непосредственными участниками работы (кроме руководителя)	1
Связанные с вузом (Y)	Y1 – на возможности выполнения инновационного проекта скажутся организационные изменения в вузе, предпринятые руководством вуза	1
	Y2 – на возможности выполнения инновационного проекта скажутся внутривузовские экономические проблемы	4
	Y3 – на возможности выполнения инновационного проекта скажется отсутствие в вузе соответствующей материальной базы	0
Связанные с внешним партнером (Z)	Z1 – на возможности выполнения инновационного проекта скажутся финансовые проблемы внешнего партнера, связанные с недостатками в работе его сотрудников	3
	Z2 – на выполнении проекта повлияют проблемы внешнего партнера, связанные с деятельностью конкретных государственных органов и частных фирм (например, неплатежи, административные решения)	5
	Z3- работу над проектом сорвет изменение поведения возможных потребителей, например, из-за изменения моды или из-за решений соответствующих вышестоящих органов (министерств или ведомств)	1
	Z4 – на возможности выполнения инновационного проекта отрицательно скажутся организационные преобразования у внешнего партнера, в частности смена руководства	4
Связанные с общей экономической обстановкой (W)	W1 – на возможности выполнения инновационного проекта скажется отсутствие или сокращение номинального финансирования (неплатежи со стороны бюджета)	3
	W2 – на возможности выполнения инновационного проекта скажется резкое сокращение реального финансирования (в сопоставимых ценах) из-за инфляции	4
	W3 – на возможности выполнения инновационного проекта скажется изменение статуса и/или задач вуза или его внешнего партнера (в частности, из-за ликвидации или реорганизации вуза) оп решению вышестоящих органов министерства (ведомства)	1
	W4 – на возможности выполнения инновационного проекта скажутся относящиеся к инновационному проекту решения соответствующих вышестоящих органов (министерств или ведомств), связанные, например, с закрытие информации или с таким выбором технической политики, который делает ненужным или нецелесообразным выполнение инновационного проекта	2

1. 
   Риск реализации инновационных проектов в вузе:
   

где Р₁ – вероятность «полного успеха»;

P2 – вероятность того, что ситуация внутри коллектива исполнителей не помешает выполнению инновационного проекта;

P3 – вероятность того, что внешний партнер полностью выполнит свою работу, после того, как научно-исследовательский коллектив полностью выполнит свою часть работы;

P4 – вероятность того, что ситуация в народном хозяйстве не помешает выполнению инновационного проекта.

2. 
   Оценка весомости данных вероятностей:
   

где индекс n принимает одно из значений 1,2,3,4;

B_1n, B_2n, …, B_kn – факторы, используемые при вычислении оценки риска типа n;

А_1n, А_2n, …, А_kn – коэффициенты весомости (важности) этих факторов.

На основе практического опыта экспертная группа из специалистов, профессионально занимающихся управленческой деятельностью, в частности в инновационной области, оценила факторы по качественной шкале.

Для факторов риска, связанных с коллективом исполнителей, экспертная группа определила следующие значения коэффициентов:

A₁ = 0,02; A₂ = 0,08; A₃ = 0,07; A₄ = 0,03.

Для факторов риска, связанных с вузом:

A₁ = 0,10; A₂ = 0,08; A₃ = 0,02.

Для факторов риска, связанных с внешним партнером:

A₁ = 0,03; A₂ = 0,06; A₃ = 0,06; A₄ = 0,05.

Для факторов риска, связанных с общей экономической обстановкой:

A₁ = 0,10; A₂ = 0,05; A₃ = 0,03; A₄ = 0,02.



















Задача №2. Известно распределение ожидаемой доходности инновационных проектов X и Y. (таблица 2)

Таблица 2

Исходные данные

Проект Х	Вероятность, %	0,05	0,1	0,6	0,2	0,05
	Доходность, %	-0,2	-0,1	0,05	0,15	0,2
Проект Y	Вероятность, %	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
	Доходность, %	-0,05	0	0,05	0,1	0,15

Найти ожидаемый уровень доходности для инновационных проектов X и Y, стандартную ошибку и оценить рискованность инноваций.

1. 
   Ожидаемый уровень доходности:
   

где k_i- n-е возможное значение доходности i-ого актива; p_i - вероятность реализации проекта, значение доходности n для i-ого актива; n - число возможных значений доходности.

2. 
   Стандартная ошибка отклонения:
   

3. 
   Оценка рискованности инноваций:
   

Исходя из оценки рискованности инноваций, можно сделать вывод: проект Х является наиболее выгодным, так как имеет наименьший процент риска равный 50%.

Задача №3. Сравнить рискованность вложений, используя исходные данные, представленные в таблице 3.

Таблица 3

Исходные данные

Ценные бумаги	Ожидаемая доходность, %	Стандартная ошибка, %
Акции «Омега»	60	50
Облигации «Дельта»	30	20
Векселя «Альфа»	40	10

Акции «Омега»:



Рискованность вложений акций «Омега» составит 83%.

Облигации «Дельта»:



Рискованность вложений облигаций «Дельта» составит 67%.

Векселя «Альфа»:



Рискованность вложений векселей «Альфа» составит 25%, что является наиболее выгодным вариантом.

Задача №4. Инвестиционный портфель П₁ характеризуется среднеквадратическим отклонением в 20%, показывающим риск портфеля. Планируется создать инвестиционный портфель П₂, включающий безрисковые активы. Определить стандартное отклонение инвестиционного портфеля П₂, если доля безрисковых активов в нем равна 30%.

Стандартное отклонение портфеля П₂(%), рассчитывается по формуле:



D_n- доля прежнего портфеля в формируемом портфеле;





При включении в инвестиционный портфель безрисковых ценных бумаг среднее квадратичное отклонение снизилось на 6%.