Совкомбанк. Совкомбанк Голубковой Ирины БФК-18-01 22.05.2020. Решение Доходность кредитных операций рассчитывается делением прибыли от кредитных операций на средние кредитные вложения
 Скачать 30.47 Kb.
|
|
Имеются следующие показатели работы банка в течение квартала: предоставленные кредиты – 500 тыс. руб.; полученный процентный доход – 35 тыс. руб.; полученные комиссионные по кредитам – 7 тыс. руб. Оцените уровень доходности кредитных операций банка. Решение: Доходность кредитных операций рассчитывается делением прибыли от кредитных операций на средние кредитные вложения:   Данный коэффициент показывает, сколько получено прибыли от кредитных операций , вложенных в кредитные операции. Рост показателя доходности кредитных операций высокими темпами по сравнению с ростом показателя доходности кредитных операций свидетельствует о повышении эффективности кредитных вкладов. Собственный капитал банка 40000 руб. Привлеченные ресурсы 300 тыс. руб. Выданные кредиты 320 тыс. руб. Средняя норма банковского процента за привлекаемые ресурсы 5% годовых. Средняя ставка по кредитам 12% годовых. Расходы банка (на зарплату и др.) 20 тыс. руб. в год. Рассчитайте чистый процентный доход (ЧПД) и норму банковской прибыли. Решение: чистый процентный доход банка — статья доходов банка, которая представляет собой разность между всеми процентными доходами и всеми процентными расходами за определенный период. ЧПД= % доходы - % расходы. ЧПД= (320000*0,12) - (300000*0,05) = 38400-15000=23400 Норма прибыли банка (Пч’) - это отношение чистой прибыли (Пч) к собственному (не заемному) капиталу банка (Кс), выраженное в процентах. Норма прибыли = чистый процентный доход / на собственный капитал банка.  Задача 3 Имеются следующие данные по коммерческому банку (млн.руб.):
Исходя из имеющихся данных определите на 01.07 и на 01.10 размер ROA, ROE и проанализируйте динамику изменения данных показателей Рассчитайте эффект финансового рычага DFL Рентабельность активов (RoA) показывает прибыльность операций банка (объем прибыли на руб. банковских активов). Высокое значение показателя указывает на эффективное использование активов банка, но в то же время может отражать высокую рискованность операции; Показатель используется при анализе эффективности активных операций банка и эффективности управления банком в целом.  На 1 июля:  На 1 октября:  Рентабельность капитала (ROE) – это показатель эффективности использования собственных средств банка (объем прибыли на руб. собственных средств банка) Ключевой показатель для акционеров банка, так как для развития банка необходимо привлечение капитала от акционеров, а акционеры стремятся получать доходность на свои инвестиции, превышающую альтернативную доходность, доступную акционерам.  На 1 июля:  На 1 октября:  Финансовый рычаг – позволяет, прилагая меньше усилий увеличить размер прибыли. Эффект финансового рычага (DFL) – показывает эффективность использования заемного капитала банком. DFL показывает, насколько использование заемного капитала позволило увеличить прибыльность деятельности банка. DFL=ROE – ROA. На 1 июля: DFL= 8,74% - 1,02% = 7,72% На 1 октября: DFL= 8,27% - 0,99% = 7,28% Задача 4: Используя сайты банков и другие интернет-ресурсы (kuap.ru), ознакомьтесь с банком, выбранным для написания курсовой работы, заполните таблицу (в т.ч. рассчитав показатели по отчетности): - охарактеризуйте показатели включенные в таблицу; - поясните порядок их расчета; - проанализируйте полученные данные, причины и последствия их изменения.
ПАО «Совкомбанк» — крупный по размеру активов финансовый институт федерального уровня с широкой сетью подразделений по России. Зарегистрирован в Костроме. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц, средства компаний-клиентов и привлеченные средства на межбанковском рынке. Чистая процентная маржа (ЧПМ) – один из ключевых показателей деятельности банка, отражающий эффективность проводимых банком активных операций. Определяется как отношение разницы между процентными (комиссионными) доходами и процентными (комиссионными) расходами к активам банка. Стоит отметить, что расчет ЧПМ может производиться, исходя из размера общих активов банка или только работающих активов (приносящих ему доход). Многие участники рынка рассчитывают этот показатель, исходя именно из размеров активов, генерирующих доход.  Рентабельность активов (RoA) показывает прибыльность операций банка (объем прибыли на руб. банковских активов). Высокое значение показателя указывает на эффективное использование активов банка, но в то же время может отражать высокую рискованность операции; Показатель используется при анализе эффективности активных операций банка и эффективности управления банком в целом. Рентабельность капитала (ROE) – это показатель эффективности использования собственных средств банка (объем прибыли на руб. собственных средств банка) Ключевой показатель для акционеров банка, так как для развития банка необходимо привлечение капитала от акционеров, а акционеры стремятся получать доходность на свои инвестиции, превышающую альтернативную доходность, доступную акционерам. CTI – комплексный показатель учитывает эффективность банка в управлении условно постоянными расходами, доходность кредитов и загрузку инфраструктуры. Характеризует, какую долю от операционного дохода составляют операционные расходы (сколько банк тратит для того, чтобы заработать 1р. Операционного дохода).  RoRWA – метрика доходности единицы вложенного капитала.  За 12 месяцев 2019 года =  За 12 месяцев 2018 года =  %За 12 месяцев 2017 года =  %Чтобы найти RWA нужно из формулы Н1 =  RWA за 2019 год  RWA за 2018 год  RWA за 2017 год  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||