риск менеджмент. лекция 3 риск менеджмент. Сущность рискменеджмента состоит не в устранении рисков, а в управлении ими. Развитие концепции управления риском
 Скачать 1.08 Mb.
|
|
Риск-менеджмент, его стратегия и принципы Кафедра «Финансы и бизнес аналитека» Лектор: Батирбекова Аида Маккамовна Сущность риск-менеджмента состоит не в устранении рисков, а в управлении ими.Развитие концепции управления риском:1890-е – первый «план управления рисками» (США, строительство ж/д). 1950-е – повышение актуальности управления рисками в результате НТР. 1970-е – появление профессиональных «риск-менеджеров». с 2000-х – управление рисками стало стандартным элементом менеджмента. Функции риск-менеджмента:прогнозирование; организация; регулирование; координация; стимулирование; контроль. Система управления рисками:понять потребность в управлении рисками; оценить уровень проблем, рисков; собрать данные о фактических потерях и их причинах за прошлые периоды; спрогнозировать тенденцию изменения этих потерь на будущее; определиться - приемлема ли прошлая практика; разработка программы управления рисками; назначить ответственного за развитие риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента: Основные принципы управления рисками:система управления риском - часть общего менеджмента; учет внешних и внутренних ограничений; в отношении всей совокупности рисков должна проводиться единая политика по управлению риском; процесс управления риском носит динамический характер. Специальные принципы управления рисками:1) Принцип лояльного отношения к рискам2) Принцип прогнозирования3) Принцип страхования4) Принцип резервирования5) Принцип минимизации потерь и максимизации доходовЗаконы риск-менеджмента:Закон неизбежности риска Закон сочетания потенциальных потерь и выгод Прямая зависимость между степенью риска и уровнем планируемых доходов Аксиомы управления рисками: положенияВ реальной управленческой деятельности всегда присутствует риск. Риски всегда присутствуют во всех элементах и сферах деятельности внешней и внутренней среды организации. Любые риски могут возникать, развиваться и функционировать только в пространстве и времени. Любые риски обладают своим пространством и временем. Время существования рисков не может быть бесконечно большим и не может равняться нулю. Правила риск-менеджмента:Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал. Надо думать о последствиях риска. Нельзя рисковать многим ради малого. Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. При наличия сомнения принимается отрицательное решение. Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие. Объем убытка может быть равен вложениям, быть меньше или больше!!!Пример. «В результате пожара сгорел производственный цех, в котором находилось сырье, полуфабрикаты и готовая продукция на сумму 5 млн. сум. и оборудование на сумму 20 млн. сум. Затраты на разборку сгоревшего здания и уборку в цехе 0,5 млн. сум. Затраты на ремонт здания - 3 млн. сум., на ремонт и приобретение нового оборудования взамен сгоревшего - 6,5 млн. сум.»Общая величина убытка составит:5 + 20 + 0,5 + 3 + 6,5 = 35 млн. руб.Коэффициент риска:Коэффициент риска - соотношение максимально возможного объема убытка и объема собственных финансовых ресурсов.Кр = У / С,где Кр - коэффициент риска;У - максимально возможная сумма убытка,С - объем собственных финансовых ресурсов.Выбор оптимального варианта вложения капитала по коэффициенту риска
Во втором варианте величина риска в 1,5 раза меньше. В стратегии риск-менеджмента применяются правила:Максимум выигрыша. Оптимальная вероятность результата. Оптимальная колеблемость результата. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска. |