банковские риски. Банковские риски. Управление банковскими рисками 20211201 17145
 Скачать 17.88 Kb.
|
|
Управление банковскими рисками 2021-12-01 17145 Развитие и стабилизация — самый перспективный вариант управления банковскими рисками. Если разработать эффективную тактику противодействия, неблагоприятные внешние или внутренние факторы не смогут нарушить функционирование бизнеса. А это означает снятие ограничений для расширения бизнеса и роста собственного капитала. В статье разберемся, в чем состоит специфика банковской системы риск-менеджмента. Риски, характерные для банков Управление банковскими операциями — это менеджмент рисков, связанных с приносящими прибыль активами и банковским портфелем, в условиях изменения конъюнктуры. Они делятся на 2 большие группы: внешние — политические; законодательные; макроэкономические; социальные; конкурентные; чрезвычайные ситуации; страховые; инфляционные. внутренние — по активным операциям, пассивным, забалансовыми операциям; риски финансовых услуг. При идентификации и оценке вероятных потерь необходимо учитывать отличную от предпринимательской специфику банковской деятельности. Наиболее актуально для нее управление кредитными рисками, которые могут быть вызваны изменением платежеспособности контрагентов, процентных ставок и балансового оборота средств. Еще одна серьезная опасность — потеря мгновенной ликвидности, ведущая к задержкам выплат и потере клиентов. Важно! Банковские риски никогда не приравниваются к нулю! Чем больше осуществляется операций, тем выше вероятность их возникновения. Методы оценки банковских рисков Оценка банковских рисков — это постоянный процесс, в котором учитываются: внутренние и внешние изменения внедрение новых процессов, услуги стратегические цели Неправильная оценка банковских рисков может привести к серьезным убыткам или даже банкротству. Таких примеров достаточно в западной практике. Midland Bank в Великобритании обанкротился из-за ошибочного прогноза в отношении процентных рисков, а Bank of New England в США не смог справится с кредитными потерями и перешел во владение государства. Система управления банковскими рисками Универсальной системы управления рисками не существует, ведь рыночные условия и структура у всех банков отличаются. Для каждого учреждения должна разрабатываться отдельная программа в соответствии с его целями и проблемами. Крупные банки с большим количеством подразделений нуждаются в более развитой и продуманной системе управления рисками. Но принципы и функции системы риск-менеджмента одинаковы для всех учреждений. Какие структурные подразделения включаются в систему риск-менеджмента Чтобы система риск-менеджмента функционировала слаженно, в нее должны вовлекаться все структурные звенья компании от управленческого до операционных. Функции каждого подразделения должны быть закреплены, а причины для конфликтов интересов — минимизированы. Непосредственное участие в системе защиты от рисков банка принимают: совет директоров руководство отдел риск-менеджмента бэк- и фронт-офисы служба внутреннего аудита Ответственность за организацию системы защиты от рисков несет руководство банка. Оно контролирует деятельность соответствующего подразделения и отчитывается о результатах работы перед советом директоров. В задачи фронт-офисов входит принятие рисков, а бэк-офисы регистрируют и контролируют их величину. Служба внутреннего аудита оценивает адекватность и выявляет недостатки системы. Функции отдела риск-менеджмента Отдел управления рисками должен быть финансово и структурно независим от остальных подразделений банка. В его функции входит обеспечение всех этапов риск-менеджмента. Желательно чтобы его руководитель был членом правления и обладал правом вето при принятии серьезных решений. Помимо этого в функции отдела риск-менеджмента входит: создание базы данных рисков разработка и тестирование новых методов анализа и оценки сбор данных по годам для сравнительного анализа исследование возможных сценариев формирование отчетности по рискам для руководства разработка рекомендаций и тактики для защиты от выявленных рисков ведение нормативной базы по риск-менеджменту и предоставление к ней доступа персоналу Методы и инструменты управления банковскими рисками Для снижения вероятности банковских потерь разработано много методов и инструментов. Их эффективность зависит от умения выбирать подходящие, использовать и настраивать для каждой конкретной ситуации. С учетом специфики банковских рисков, наиболее часто применяются методы: рассеивание — вероятный ущерб распределяется между членами учреждения, чтобы потери для каждого были менее значительны лимитирование операций — установление ограничений по величине допустимого риска диверсификация — использование активов для получения прибыли от разных источников страхование — передача ответственности за компенсацию риска страховой компании за счет фонда взносов хеджирование — передача риска участникам финансового риска через заключение сделок В отношении инструментов очень важно учитывать специфику риска. Например, управление валютными рисками, в отличие от других, может осуществляться базисными и производными финансовыми инструментами. На заметку! Своп — это операция по обмену активами с целью увеличения их стоимости, предполагающая многопериодный обмен платежами. В банковском деле полностью избежать рисков не получится, можно только их минимизировать. Для этого нужно правильно выстроить защиту безопасности, подобрать наиболее целесообразные методы оценивания и управления опасностями. Поэтому на рынке труда наблюдается стабильный спрос на квалифицированных специалистов с высокой профессиональной интуицией и знанием финансового анализа. |