Валюта. Основы валютных вычислений (задачи). Задача 1 Задача 1

Основы валютных вычислений

Задача 1

Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю:

Покупка – 25,6800

Продажа – 26,0000

Определить:

А) сколько рублей будет получено при обмене 100 долл. США?

Б) сколько долларов США будет получено при обмене 1 млн. руб.?

Решение:

А) при обмене 100 долл. США будет получено:

100 х 25,6800 = 2568 рублей.

Б) при обмене 1 млн. руб. будет получено:

1000000 : 26,0000 = 38461,5 долларов США.

Если 1 EUR =1,21 USD, то сколько евро будет стоить один доллар?

Задача 3 (самостоятельно)

Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет:

Покупка – 1, 3510

Продажа – 1, 3480

Определить:

а) курс покупки и продажи фунта стерлингов к доллару США;

б) сколько фунтов стерлингов можно получить при обмене 1000 долларов;

в) сколько долларов можно получить при обмене 1000 фунтов стерлингов.

Задача 4

Банк в Москве объявил следующую котировку валют:

покупка продажа

Доллар США/ рубль 26, 4400 27,3800

Евро/ рубль 34,3212 35,2800

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара США к Евро.

Решение:

Покупка – 26,4400 / 35, 2800 = 0,7494

Продажа – 27,3800 / 34, 3212 = 0, 7978

Задача 5 (самостоятельно)

Курс доллара США к иене составляет 104 иен за доллар, а к фунту стерлингов Великобритании – 0,75 фунтов стерлингов за 1 доллар.

Сколько иен нужно для приобретения 200 фунтов стерлингов?

Задача 6

На валютном рынке даются следующие котировки валют для следующих сделок:

Срок Доллар США $ / Рубль Евро € / Рубль

Курс Спот 26,5430 – 26,5480 34,3212 – 34, 3262

2 мес. 90 – 130 10 – 8

Определить форвард доллара США к рублю и евро к рублю на 2 месяца.

Решение:

Для курса доллар США / рубль форвардная маржа покупки меньше, чем для курса продажи, и, следовательно, её величина должна прибавляться к курсу спот, что дает следующее значение курса форвард:

2 мес. 26,5520 – 26,5610

Для курса Евро / рубль форвардная маржа курса покупки больше, чем для курса продажи и её значение должны вычитаться из курса слот, что дает следующие значения курса форвард:

2 мес. 34,3202 – 34,3254

Задача 7

Спот 26,4700 – 27,4000 1,3000 – 1,4000

1 месяц 40 – 60 50 – 30

2 месяца 90 – 130 100 – 80

3 месяца 140 – 180 160 – 130

Определить курсы форвард доллара США к рублю и Евро на 1, 2 и 3 месяца.

Решение:

Для курса доллара США к рублю форвардная маржа курса покупки меньше курса продажи, следовательно, её величина должна прибавляться к курсу спот, что даст следующие значения курса форвард:

1 месяц 26, 4740 – 27, 4060

2 месяца 26, 4790 – 27, 4130

3 месяца 26, 4840 – 27, 4180

Для курса доллара США к Евро форвардная маржа курса покупки больше, чем курса продажи, и её значения должны вычитаться из курса спот, что дает следующие значение курса форвард:

1 месяц 1, 2950 – 1, 3970

2 месяц 1, 2900 – 1, 3920

3 месяц 1, 2840 – 1, 3870

При необходимости могут определяться кросс-курсы форвард валют с использованием приведенных ранее соотношений.

Спот 76,4700 – 77,4000 0,8000 – 0,9000

1 месяц 40 – 60 50 – 30

2 месяца 90 – 130 100 – 80

3 месяца 140 – 180 160 – 130

Определить кросс-курс форвард (премию или дисконт) покупки и продажи евро к рублю для 1, 2 и 3 месяцев.