ЭКОНОМЕТРИКА ОТВЕТЫ. 1. Задачи эконометрики в области социальноэкономических исследований

• Название: 1. Задачи эконометрики в области социальноэкономических исследований
• Анкор: ЭКОНОМЕТРИКА ОТВЕТЫ.docx
• Дата: 17.01.2018
• Размер: 0.56 Mb.
• Имя файла: ЭКОНОМЕТРИКА ОТВЕТЫ.docx
• Тип: Документы; #14366
• страница: 4 из 4

18.Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, обобщённый метод наименьших квадратов 1.Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.
2.Эконометрика и её связь с экономической теорией. Эконометрический анализ в макроэкономике.
3.Этапы развития эконометрики.
Показать полностью..
4.Экономические данные: перекрёстные данные и временные ряды. Цели и методы сбора статистических данных.
5.Подготовка статистических данных и использование их в модели.
6.Различные способы представления экономических данных.
7.Введение случайного компонента в экономическую модель. Эконометрическая модель. Адекватность, точность, область применения.
8.Классификация переменных в эконометрических моделях.
9.Понятия спецификации и идентифицируемости модели.
10.Корреляционная зависимость. Модельное и выборочное уравнение регрессии.
11.Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.
12.Парная линейная регрессия. МНК. Предпосылки МНК.
13.Сравнение истинных и оцененных зависимостей.
14.Множественная линейная регрессия.
15.Показатели качества регрессии.
16.Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты корреляции.
17.Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты эластичности.
18.Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, обобщённый метод наименьших квадратов.
19.Проверка общего качества уравнения парной линейной регрессии.
20.Проверка общего качества уравнения нелинейной регрессии.
21.Проверка общего качества уравнения множественной регрессии.
22.Проверка качества параметров парной регрессии.
23.Проверка качества параметров множественной регрессии.
24.Целесообразность применения множественной регрессии. Отбор факторов в модель.
25.Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе переменных.
26.Автокорреляция остатков. Статистика Дарбина-Уотсона.
27.Обобщенный, взвешенный метод наименьших квадратов.
28.Проверка наличия гетероскедастичности остатков, метод Гольдфельда-Квандта.
29.Системы одновременных уравнений.
30.Структурная и приведенная форма модели.
31.Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
32.Идентифицируемость систем одновременных уравнений.
33.Косвенный, двухшаговый и трёхшаговый метод наименьших квадратов.
34.Классификация временных рядов. Характеристики временных рядов.
35.Тренды и сезонные изменения.
36.Аддитивная и мультипликативная модель временного ряда.
37.Сглаживание временных рядов.
38.Определение параметров тренда временного ряда.
39.Модели авторегрессии и их идентификация1.Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.
2.Эконометрика и её связь с экономической теорией. Эконометрический анализ в макроэкономике.
3.Этапы развития эконометрики.
Показать полностью..
4.Экономические данные: перекрёстные данные и временные ряды. Цели и методы сбора статистических данных.
5.Подготовка статистических данных и использование их в модели.
6.Различные способы представления экономических данных.
7.Введение случайного компонента в экономическую модель. Эконометрическая модель. Адекватность, точность, область применения.
8.Классификация переменных в эконометрических моделях.
9.Понятия спецификации и идентифицируемости модели.
10.Корреляционная зависимость. Модельное и выборочное уравнение регрессии.
11.Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.
12.Парная линейная регрессия. МНК. Предпосылки МНК.
13.Сравнение истинных и оцененных зависимостей.
14.Множественная линейная регрессия.
15.Показатели качества регрессии.
16.Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты корреляции.
17.Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты эластичности.
18.Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, обобщённый метод наименьших квадратов.
19.Проверка общего качества уравнения парной линейной регрессии.
20.Проверка общего качества уравнения нелинейной регрессии.
21.Проверка общего качества уравнения множественной регрессии.
22.Проверка качества параметров парной регрессии.
23.Проверка качества параметров множественной регрессии.
24.Целесообразность применения множественной регрессии. Отбор факторов в модель.
25.Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе переменных.
26.Автокорреляция остатков. Статистика Дарбина-Уотсона.
27.Обобщенный, взвешенный метод наименьших квадратов.
28.Проверка наличия гетероскедастичности остатков, метод Гольдфельда-Квандта.
29.Системы одновременных уравнений.
30.Структурная и приведенная форма модели.
31.Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
32.Идентифицируемость систем одновременных уравнений.
33.Косвенный, двухшаговый и трёхшаговый метод наименьших квадратов.
34.Классификация временных рядов. Характеристики временных рядов.
35.Тренды и сезонные изменения.
36.Аддитивная и мультипликативная модель временного ряда.
37.Сглаживание временных рядов.
38.Определение параметров тренда временного ряда.
39.Модели авторегрессии и их идентификация1.Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.Задачи эконометрики в области социально-экономических исследованийЗадачи эконометрики в области социально-экономических исследований