Задачи ДКБ. ДКБ_Практико-ориентированное задание. 2. Практикоориентированное задание

• Название: 2. Практикоориентированное задание
• Анкор: Задачи ДКБ
• Дата: 08.01.2020
• Размер: 16.56 Kb.
• Имя файла: ДКБ_Практико-ориентированное задание.docx
• Тип: Документы; #103126

2. Практико-ориентированное задание

Предположим, что предоставлен кредит в 100 тыс. ден.ед. Кредитор предполагает, что инфляция отсутствует, и он предполагает получить 105 тыс. ден.ед. Но в обществе развивается инфляция, уровень ее составляет за год 8%. Какова реальная величина подлежащей возврату суммы, включая проценты? Кто при этом извлечет выгоду, а кто понесет убытки?

i = 100% - (105 тыс. *100% /100 тыс) = 5% = 0,05

Ссудный процент - плата, взимаемая кредитором с заемщика за пользование кредитом (ссудой). В условиях инфляции при определении процентной ставки необходимо учитывать уровень инфляции.

F=P(1+in)*(1+i)ⁿ =100 000 * (1+0,05*1) * (1+0,08)¹ = 113 400 ден. ед.

Данная величина больше ожидаемой суммы в 105 тыс. ден.ед. на 8400 ден.ед., следовательно, выгоду при датом условии получит кредитор, а убыток понесет заемщик, так как ему будет необходимо вернуть больше, чем предполагалось изначально.
3. Практико-ориентированное задание

Денежная база – 3 400 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 300 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 500 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1100 млрд. руб. Рассчитать:

а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);

M2=M0+депозиты до востребования +срочные вклады=2300+5500=7800 млрд.руб.

б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);

М2х=М2+валютные вклады=7800+1100=8900 млрд.руб.

в) величину денежного мультипликатора.

Ден.мульт=М2/Ден.база=7800/3400=2,29
4. Практико-ориентированное задание

Предположим, что уровень инфляции равен нулю, а реальная процентная ставка составляет 4%. Какой размер номинальной процентной ставки может гарантировать ту же реальную процентную ставку при увеличении инфляции до 10%? Согласятся ли заемщики платить такую высокую ставку? Какие факторы влияют на величину банковской процентной ставки по кредитам?

1. 
   Реальная, номинальная, ссудный процент i = r +e
   

i – номинальная ставка процента

r – реальная ставка процента

e – темп инфляции

• 
  при r=4%, е=0%, → R_номин = R_реальн + I =4+0=4
  
• 
  при r=4%, е=10%, (увеличении инфляции до 10%) → r= 4 + 10 = 14%
  

2. 
   При данной процентной ставке заемщик вынужден будет согласиться с такой ставкой. Как известно, инфляция всегда выгоднее для заемщика, нежели для кредитора. Поэтому, понимая, что увеличение ставки напрямую связано с обесценением денег и, что под меньший процент получить кредит практически нереально (т. к. банки не работаю себе в убыток) заемщик вынужден будет согласиться с такой процентной ставкой. Тем более, что на стоимость кредита данное увеличение ставки не повлияет, ведь, с учетом инфляции, реальная ставка остается на прежнем уровне (r=4%).
   
3. 
   Факторы, влияющие на величину банковской процентной ставки
   

• 
  Учетная ставка ЦБ– это базисная ставка рефинансирования, которая применяется при кредитовании коммерческих банков
  
• 
  Уровень инфляции
  
• 
  Срок кредита – уровень процентной ставки зависит от срока кредита: чем больше срок, тем выше процентная ставка.
  
• 
  Размер кредита –процент по большим кредитам должен быть ниже, чем мелких, поскольку затраты, связанные с кредитной услугой, не пребывают в непосредственной связи от ее величины, а абсолютный доход банка по большим кредитам выше, чем по мелким.
  
• 
  Спрос на кредиты.
  
• 
  Характер обеспечения (возврат кредита)
  
• 
  Ставки банков-конкурентов и т.д.