Эконометрика «Синергия». (1). А. Автокорреляционная функция это функция от Ответ времени и лага между двумя уровнями ряда Автокорреляционная функция Ответ последовательность коэффициентов автокорреляции,
 Скачать 259.96 Kb.
|
|
А. Автокорреляционная функция – это функция от … Ответ: времени и лага между двумя уровнями ряда Автокорреляционная функция … Ответ: последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка Автокорреляция бывает... Ответ: положительной и отрицательной Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: Ответ: Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю Б. «Белый шум» – это … Ответ: стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию Белый шум – это … Ответ: модель авторегрессии первого порядка Боксом и Дженкинсом был предложен … Ответ: систематический подход к построению АРМА-моделей В. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель Ответ: парная регрессионная В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель Ответ: множественная регрессионная В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части Ответ: объясненную и случайную В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной Ответ: статистической В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной Ответ: математическое ожидание В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной Ответ: функциональными или статистическими В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов Ответ: + мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии + мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов меж факторной корреляции со значениями, большими 0,7 Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов Ответ: + включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации + коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3 Г. Гомоскедастичность означает … Ответ: постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения. Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что … Ответ: автокорреляция равна 0 Д. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется … Ответ: двухшаговый метод наименьших квадратов Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется … Ответ: косвенный метод наименьших квадратов Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель Ответ: линейную Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … Ответ: процесс не является стационарным в широком смысле Дики-Фуллера это разновидность Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную Ответ: m-1 Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные Ответ: фиктивные Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся …переменные Ответ: фиктивные Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой … Ответ: моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … Ответ: распределение Стьюдента Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Ответ: Голдфелда-Квандта Для проверки ряда на стационарность используется тест … Ответ: Дики-Фулера Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … Ответ: неидентифицируемо Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … Ответ: отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений Е. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют … Ответ: сезонными Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему Ответ: идентификации Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия Ответ: больше критического Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет Ответ: циклические колебания с периодом 4 (четыре) Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ... Ответ: связь между переменными называется прямой Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными Ответ: отсутствует Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то … Ответ: в линейно форме связь между переменными слабая Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр Ответ: неидентифицируемый Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия Ответ: + фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического +стандартная ошибка не превышает половины значения параметра З. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … Ответ: F-критерию Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно, … Ответ: линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная И. Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод … Ответ: уменьшения мультиколлинеарности К. Коэффициент детерминации характеризует долю … Ответ: дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии Критерий Стьюдента применяется для … Ответ: определения статической значимости каждого коэффициента уравнения Косвенный МНК применяется, если уравнение … Ответ: точно идентифицируемо Критерий Фишера используется при проверке … Ответ: статистической значимости модели в целом Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ... Ответ: среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – … Ответ: тренд Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … Ответ: сезонная составляющая Коэффициент множественной дерминации характеризуется …. Ответ: среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора Коэффициент автокорреляции первого порядка Ответ: линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить Ответ: автокорреляцию первого порядка К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест Ответ: ранговой корреляции Спирмена Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … Ответ: статической зависимости каждого из коэффициентов модели Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ... Ответ: косвенному методу наименьших квадратов Корреляция – это … Ответ: явление линейной стохастической связи между переменными Коэффициент корреляции - это ... Ответ: показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными Ковариация – это … Ответ: показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Ковариация - это показатель, характеризующий ... Ответ: +степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий +взаимосвязь этих переменных К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся … Ответ: +постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует +входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся Ответ: + тест Голдфелда-Квандта + графический анализ остатков М. Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется … методом наименьших квадратов Ответ: обобщенным Мультиколлинеарность факторов – это … Ответ: наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: Ответ: Y = T x S x E (сумма скорректированных сезонных компонент равна лагу). Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных Ответ: существенных факторов Мультиколлинеарность проявляется между ... Ответ: факторами Марковским процессом называют модель вида Ответ: yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент Ответ: детерминации Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений), Ответ: Тест Голдфелда – Квандта, Тест ранговой корреляции Спирмена, тесте Бреуша и Пагана Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков Ответ: +имеют нулевое математическое ожидание +подчиняются нормальному закону распределения +являются случайными и независимыми Н. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ... Ответ: эффективными Наличие мультиколлинеарности может привести к Ответ: невозможности оценки параметров модели Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает Ответ: мультиколлинеарность между ними Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …. Ответ: значение коэффициента равно нулю Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением ... Ответ: числа структурных коэффициентов над числом приведенных Неверно, что к моделям временных рядов относятся… Ответ: регрессионные модели Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … Ответ: о мультиколлинеарности факторов Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … Ответ: максимизирует сумму квадратов остатков Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся … Ответ: многомерность Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ... Ответ: Голдфелда-Квандта Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов Ответ: классический Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Ответ: Фостера-Стюарта На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся Ответ: дисперсии коэффициентов регрессии Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью … Ответ: +критерия Дарбина-Уотсона +анализа автокорреляционной функции остатков О. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что близки к единице Ответ: коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью Ответ: Критерия Фишера Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов Ответ: двухшаговым методом Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено Ответ: ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … Ответ: с ростом Х происходит убывание У Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … Ответ: объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … Ответ: переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками Ответ: гомоскедастичными Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае Ответ: автокорреляции остатков Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ... Ответ: автокорреляции Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК Ответ: преобразуются исходные уровни переменных Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов … Ответ: +систем взаимосвязанных или одновременных уравнений +систем независимых уравнений П. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов Ответ: косвенный При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ... Ответ: в три раза При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с … Ответ: одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … Ответ: алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы Ответ: положительные и отрицательные По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … Ответ: парные и множественные Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается Ответ: тренд Под спецификацией модели понимается … Ответ: отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является Ответ: необходимым Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных Ответ: эндогенных переменных минус единица Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция Ответ: степенная Приведенная форма модели является результатом преобразования Ответ: структурной формы модели Предпосылками МНК являются…среднем уровне Ответ: +дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений +случайные отклонения являются независимыми друг от друга При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются… Ответ: +нулевой средней величиной +случайным характером Р. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … Ответ: системы минус единица Регрессия – это Ответ: зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов) Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является Ответ: необходимым и достаточным Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функция Ответ: зависимая С. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … Ответ: числа факторов Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для … Ответ: проверки статистической значимости фактора Стохастическая (статистическая) зависимость – это … Ответ: связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов Стационарность - это … Ответ: характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью Стационарность … Ответ: можно рассматривать в узком и в широком смысле С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … Ответ: качество уровня регрессии в целом С помощью коэффициента детерминации можно оценить … Ответ: качество уравнения регрессии в целом Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: Ответ: её математическое ожидание не равно ей Средний коэффициент эластичности показывает … Ответ: процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последователь наблюдениях Ответ: Дарбина-Уотсона Структурный параметр называется идентифицируемым если Ответ: он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если Ответ: косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок Случайные величины бывают Ответ: дискретными и непрерывными Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен Ответ: по нормальному закону Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством: Ответ: при увеличении объема выборки оценка становится точнее Скользяще средний порядок Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению... Т. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает Ответ: коэффициент множественной корреляции Тест Дики-Фуллера это разновидность Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность. Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности Ответ: 3 три (с константой, без константы, с трендом и константой) Тест Дарбина-Уотсона применяется для ... Ответ: проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях У. Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью Ответ: уравнения регрессии. Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин это …случайная величина Ответ: дискретная Ф. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … Ответ: качественные переменные, преобразованные в количественные Функция регрессии является математическим выражением … между переменными Ответ: функциональной зависимости Х. Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что Ответ: дисперсия ряда постоянная Ц. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … Ответ: обладают свойством гетероскедастичности Ч. Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно Ответ: привести к стационарному процессу Э. Эффективная оценка – это оценка, … Ответ: дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели… Ответ: имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок Экономическая модель имеет вид Ответ: y=f(x)+e Эконометрическое моделирование состоит из…основных этапов Ответ: 6 (шесть) Экзогенная переменная может быть Ответ: случайной и неслучайной |