Домашнее заданіе. Домашнее задание 1 (1). Домашнее задание 1
 Скачать 121.13 Kb.
|
|
Домашнее задание 1 Задача 1 Покупатель и продавец 12 сентября заключили двухмесячную фьючерсную сделку на поставку товара – 10 000 кг. сахара по цене 5 руб. за единицу. Клиринговая палата уведомила 11 ноября о поставке товара. За период двух месяцев рыночные цены изменялись, скажем, следующим образом: 12 сентября – 4,54 руб. за кг.; 22 сентября – 4,64 руб.; 2 октября – 4,48 руб.; 12 октября – 4,32 руб.; 22 октября – 4,45 руб.; 2 ноября – 4,65 руб.; 12 ноября – 5,0 руб.; 22 ноября – 5,20 руб. Рассчитайте: 1. денежный поток продавца; 2. какой финансовый результат имеет покупатель. Задача 2 Покупатель приобрел фьючерсный контракт на покупку 10 000 тонн картофеля по цене открытия 10 сентября, равной 182 долл. за тонну. Гарантийный залог составляет 15% от суммы сделки. В последующие дни динамика цены закрытия имела вид: 10 сентября – 184,50 долл.; 11 сентября – 185,40 долл..; 12 сентября – 186,0 долл..; 13 сентября – 183,20 долл..; 14 сентября – 180,80 долл. Требуется определить: a. финансовый результат для продавца картофеля; b. денежный поток для продавца; c. финансовый результат для покупателя при условии, что поставка состоится 15 сентября на аналогичных условиях. Задача 3. Цена исполнения пут-опциона на 300 цн. картофеля, поставляемого предприятием А у предприятия Б, равна 95 руб. за единицу. Премия опциона 6 руб. за 1 цн. картофеля. Рассчитайте каков будет финансовый результат предприятия А в следующих случаях: Рыночная цена 1 цн. картофеля: а) 83 руб.; б) 92 руб.; в) 98 руб. Задача 4. Покупатель и продавец заключили 10 октября двухмесячную фьючерсную сделку на поставку товара – 1000 тн. муки по цене 6800 за единицу. Клиринговая палата уведомила 11 октября о поставке товара. Гарантийный залог – 12% от суммы сделки. За период двух месяцев рыночные цены изменялись скажем следующим образом: 11 октября – 6400 руб. за тн.; 25 октября – 5600 руб.; 05 ноября – 4300 руб.; 25 ноября – 6500 руб.; 10 декабря – 6900 руб.; 25 декабря – 6000 руб. Рассчитайте: а) денежный поток покупателя; б) какой финансовый результат имеет продавец. |