Эконометрика. Эконометрика Автокорреляционная функция
 Скачать 48.67 Kb.
|
|
Средний коэффициент эластичности показывает … процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для … проверки статистической значимости фактора ранжирования факторов в уравнении проверки экономической значимости фактора Стационарность … можно рассматривать в узком и в широком смысле бывает высокая и низкая бывает постоянная и переменная Стационарность – это … характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью правило отбора предикторов в регрессионную модель синоним автокорреляции Стохастическая (статистическая) зависимость – это … нелинейная зависимость между переменными связь между одним случайным и одним детерминированным фактором связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов Структурный параметр называется идентифицируемым, если … косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает Коэффициент парной корреляции Коэффициент частной корреляции Коэффициент множественной корреляции Коэффициент множественной детерминации определения тренда во временном ряду Тест Дики-Фуллера это разновидность Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности две три (с константой, без константы, трендом и константой) четыре Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии… Тип ответа: Множественный выбор Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности Факторы должны представлять временные ряды Факторы должны иметь одинаковую размерность Между факторами не должно быть высокой корреляции Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина Тип ответа: Текcтовый ответ дискретная Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью уравнения регрессии метода наименьших квадратов коэффициента корреляции теоремы Айткета теста Голдфелда-Квандта Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … качественные переменные, преобразованные в количественные комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных дополнительные количественные переменные, улучшающие решение Функция регрессии является математическим выражением … между переменными функциональной зависимости корреляционной связи исключительно линейной связи Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что Ответ: дисперсия ряда постоянная Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … обладают свойством гомокедастичности обладают свойством гетероскедастичности связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно Ответ: привести к стационарному процессу Эффективная оценка – это оценка, … математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой равна нулю дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок Экзогенная переменная может быть … положительной и отрицательной дискретной и непрерывной случайной и неслучайной Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов трех четырех шести семи Экономическая модель имеет вид … y = f(x) y = a + b1x + b2x2 y = f(x) + e y = f(a + b1x + b2x2) Эффективная оценка – это оценка, … математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой равна нулю дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой равна нулю имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок |