Эконометрика. Эконометрика Автокорреляционная функция
 Скачать 48.67 Kb.
|
|
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … числа структурных коэффициентов над числом приведенных числа приведенных коэффициентов над числом структурных числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … оценка коэффициента равна нулю оценка коэффициента положительна значение коэффициента равно нулю Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … автокорреляции систематической ошибки остаточной депрессии гетероскедастичности характера динамики процесса Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками Ответ: гомоскедастичными Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК Ответ: преобразуются исходные уровни переменных Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае Ответ: автокорреляции остатков Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов … Тип ответа: Множественный выбор Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений Систем независимых уравнений О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии Отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что … Тип ответа: Одиночный выбор с ростом Х происходит рост У с ростом Х происходит убывание У рост Х не оказывает влияния на изменение У Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов методом косвенным методом двухшаговым методом Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью Критерия Стьюдента Критерия Фишера Критерия Дарбина-Уотсона Критерия Фостера-Стюарта Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью Критерия Стьюдента Критерия Фишера Критерия Дарбина-Уотсона Критерия Фостера-Стюарта Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью Ответ: Критерия Фишера Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … ранговое условие порядковое условие ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … только свойством эффективности только свойством состоятельности свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается Ответ: Тренд Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … эндогенных переменных эндогенных переменных минус единица эндогенных переменных плюс единица Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … необходимым достаточным необходимым и достаточным Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция линейная степенная показательная По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … положительные и отрицательные равноускоренные и равнозамедленные равномерно возрастающие и равномерно убывающие По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … простые и сложные парные и множественные двойные, тройные и т.д. Предпосылками МНК являются… Тип ответа: Множественный выбор Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений Дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюдений Случайные отклонения коррелируют друг с другом Случайные отклонения являются независимыми друг от друга Предпосылками МНК являются…среднем уровне Тип ответа: Множественный выбор Ответ: Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений Случайные отклонения являются независимыми друг от друга Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью … AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) Приведенная модель yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et является: а) AR(1) б) AR(2) в) MA(1) г) MA(2) Приведенная форма модели является результатом преобразования Нелинейных уравнений регрессии Структурной формы модели Системы независимых уравнений Системы рекурсивных уравнений Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде линейной регрессии При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются… Тип ответа: Множественный выбор Нулевой средней величиной Гетероскедстичностью Случайным характером Высокой степенью автокорреляции При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов классический косвенный двухшаговый При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с … Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5 Полным перечнем объясняющих переменных При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с … несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5 одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции полным перечнем объясняющих переменных При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем … в два раза в три раза в десять раз При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … коэффициент детерминации скорректированный коэффициент детерминации алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии Процессом юла называют модель вида АР (2) Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … системы уравнения системы минус единица Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является … необходимым достаточным необходимым и достаточным Регрессия – это зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов) правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов) Регулярными компонентами временного ряда являются Тип ответа: Множественный выбор +Тренд +Сезонная компонента +Циклическая компонента Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция Тип ответа: Текcтовый ответ зависимая Скользяще средний порядок Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению... Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … числа факторов объема выборки формы связи Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью Тип ответа: Множественный выбор Анализа автокорреляционной функции остатков Критерия Пирсона Проверки гипотезы о наличии тренда Расчета асимметрии и эксцесса Случайные величины бывают … дискретными и непрерывными строго стационарными и слабостационарными положительными и отрицательными простыми и сложны Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен … по экспоненциальному закону по закону Пуассона по нормальному закону Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом: Ответ: Y=T∙S+E содержащую как аддитивную, так и мультипликативную составляющие. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: … ее математическое ожидание не равно ей ее дисперсия равна нулю ее дисперсия минимальна Состоятельная оценка, это оценка, обладающая следующим свойством: ее математическое ожидание равно нулю ее дисперсия равна нулю при увеличении объема выборки оценка становится точнее С помощью коэффициента детерминации можно оценить уровень автокорреляции ошибок качество уравнения регрессии в целом значимость коэффициентов регрессии С помощью критерия можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду критерий Дарбина-Уотсона С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают тесноту связи между переменными качество уравнения регрессии в целом значимость коэффициентов регрессии С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Уайта Льинга-Бокса Дарбина-Уотсона Бреуша-Годфри |