Фондовые индексы 2014г. 1 Индекс Значение
 Скачать 0.78 Mb.
|
|
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 1 Индекс Значение Макс Мин Изменение % 30.12.2014 год 3 года Индекс ММВБ 1 396,61 1 606,84 1237,43 -7,15% -0,40% Индекс РТС 790,71 1 421,07 629,15 -45,19% -42,78% Индекс голубых фишек 9 298,92 10785,75 8 402,22 -8,63% -3,06% Индекс второго эшелона 2 798,14 3 133,51 2 528,65 -10,05% -19,01% Индекс широкого рынка 986,92 1 133,47 876,41 -7,19% -1,31% Нефть и газ 3 540,17 4 022,58 3 066,65 1,40% 18,66% Электроэнергетика 797,54 1 069,06 695,87 -22,75% -61,15% Потребительский сектор 5 460,63 6 537,94 4 596,48 -12,57% 39,74% Телекоммуникации 1 455,33 2 335,01 1 422,14 -39,43% -29,94% Машиностроение 1 027,55 1 882,13 986,92 -46,78% -40,09% Финансы 4 176,73 5 365,28 3 547,57 -22,11% -13,26% Химия и нефтехимия 7 745,69 8 128,21 6 172,24 19,75% 11,67% Металлы и добыча 3 457,62 3 774,16 1 984,57 52,65% 12,16% Транспорт 640,51 1 420,68 623,04 -53,43% -46,69% ММВБ 10 3 039,96 3508,71 2 762,26 -6,93% -5,39% Индекс волатильности 60,04 112,08 18,85 249,07% 57,46% Индекс ММВБ Инновации 193,34 384,30 166,25 -49,99% -74,89% Индекс ММВБ Сибирь 459,72 375,65 514,92 -0,08% -31,17% USD / RUB 56,68 67,79 32,66 73,72% 77,02% В 2014г. Индекс ММВБ понизился на 7,15% до 1 396,61 пунктов (1 504,08 пунктов на 30 декабря 2013г.), долларовый Индекс РТС упал на 45,19% до 790,71 пунктов (1 442,73 пунктов на 30 декабря 2013г.). Курс доллара США по отношению к рублю за год вырос на 73,72%. На фондовом рынке наблюдалось повышение волатильности: Российский индекс волатильности вырос на 249,07% до 60,04 пункта (17,20 пункта на 30 декабря 2013г.). В прошедшем году большинство ключевых секторов экономики, представленных на российском фондовом рынке, показали отрицательную динамику. Лидером падения стал транспортный сектор: понижение по отраслевому индексу составило 53,43%. Также существенное снижение продемонстрировали машиностроительный и телекоммуникационный секторы - Индекс машиностроения упал на 46,78%, а индекс телекоммуникаций потерял в весе 39,43%. Наибольший рост был отмечен в металлургическом секторе – Индекс металлов и добычи повысился на 52,65%. Индекс ММВБ Инновации понизился на 49,99% до 193,34 пунктов (386,62 пунктов на 30 декабря 2013г.). Индекс голубых фишек упал на 8,63% до 9 298,92 пунктов (10 176,90 пунктов на 30 декабря 2013г). Индекс второго эшелона понизился на 10,05% до 2 798,14 пунктов (3 110,74 пунктов на 30 декабря 2013г.). Индекс широкого рынка потерял в весе 7,19% и составил 986,92 пунктов (1 063,42 пунктов на 30 декабря 2013г.). КЛЮЧЕВЫЕ СЕКТОРЫ 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 01 .1 4 02 .1 4 03 .1 4 04 .1 4 05 .1 4 06 .1 4 07 .1 4 08 .1 4 09 .1 4 10 .1 4 11 .1 4 12 .1 4 Индекс ММВБ Индекс РТС Нефть и газ Потреб. товары и торговля Металлы и добыча Машиностроение Химия и нефтехимия Электроэнергетика Финансы Телекоммуникации Индекс ММВБ Инновации Транспорт КОМПОЗИТНЫЕ ИНДЕКСЫ 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 01 .1 4 02 .1 4 03 .1 4 04 .1 4 05 .1 4 06 .1 4 07 .1 4 08 .1 4 09 .1 4 10 .1 4 11 .1 4 12 .1 4 Индекс РТС Индекс ММВБ Индекс голубых фишек Индекс второго эшелона Индекс широкого рынка ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 2 Основные индексы Московской Биржи – ММВБ и РТС 600 780 960 1 140 1 320 1 500 Индекс РТС 1 215 1 295 1 375 1 455 1 535 1 615 Индекс ММВБ RTS VX 15 35 55 75 95 115 32 41 50 59 68 USD/RUB Объем торгов (осн)*, млрд.руб. 659 641 1232 882 764 663 744 628 692 736 681 1092 0 500 1 000 1 500 01 .1 4 02 .1 4 03 .1 4 04 .1 4 05 .1 4 06 .1 4 07 .1 4 08 .1 4 09 .1 4 10 .1 4 11 .1 4 12 .1 4 В 2014г. Индекс ММВБ понизился на 7,15% до 1 396,61 пунктов (1 504,08 пунктов на 30 декабря 2013г.), долларовый Индекс РТС упал на 45,19% до 790,71 пунктов (1 442,73 пунктов на 30 декабря 2013г.). По состоянию на конец 2014г. Индекс ММВБ был на 0,40% ниже своего закрытия трехлетней давности (1 402,23 пунктов на 30 декабря 2011г, Индекс РТС был на 42,78% ниже своего закрытия трехлетней давности (1 381,87 пунктов на 30 декабря 2011г.). Объем торгов ценными бумагами, включенными в базу расчета индексов Московской Биржи, составил в прошлом году 9,41 трлн. руб., а капитализация акций, входящих в индекс, на конец года составила 20 347,91 млрд. руб. По итогам года 34 из 54 акций, входящих в базы расчета Индекса ММВБ, оказали на его динамику отрицательное воздействие (-16,78%), 20 ценных бумаг повлияли положительно (+9,64%). Наибольший вклад в падение Индекса ММВБ по итогам года внесли ценные бумаги финансов (-7,60%), телекоммуникаций (-2,99%) и электроэнергетики (-0,49%). Наибольшее негативное влияние на Индекс ММВБ оказало понижение цен на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» (-6,46%), ОАО «МТС» (-2,28%) и ОАО АФК "Система" (-1,64%). Наибольшее позитивное влияние на Индекс ММВБ оказало повышение цен на обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель" (+1,83%) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (+1,30%) Наибольшее негативное влияние на Индекс РТС оказало понижение цен на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» (-9,61%), ОАО «Газпром» (-6,40%) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (-5,02%). Наибольшее позитивное влияние на Индекс РТС оказало повышение цен на РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (+0,27%) и обыкновенные акции ОАО "Группа Компаний ПИК"(+0,12%). На нефтегазовый сектор приходится 50,07% суммарной капитализации Индекса ММВБ. Среди остальных отраслей выделяются финансы (вес в индексе 16,35%) и металлургия (12,89%). Влияние на индексы, % -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% SBER MTSS AFKS ROSN GAZP SNGS SBERP URKA MGNT PIKK RUALR LKOH GMKN Индекс РТС Индекс ММВБ Влияние на индекс Рост Снижение Итоговое влияние, % Индекс ММВБ +9,64% -16,78% -7,14% Индекс РТС +0,44% -45,63% -45,19% * по акциям, входящим в базу расчета Индекса ММВБ и РТС ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 3 Индекс голубых фишек Объем торгов акц.*, млрд. руб. 0 200 400 600 800 1 000 1 200 01 .1 4 02 .1 4 03 .1 4 04 .1 4 05 .1 4 06 .1 4 07 .1 4 08 .1 4 09 .1 4 10 .1 4 11 .1 4 12 .1 4 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 10 500 11 000 Индекс голубых фишек * по акциям из базы расчета Индекса голубых фишек В 2014 году Индекс голубых фишек продемонстрировал отрицательную динамику. Индекс голубых фишек понизился на 8,63% до 9 298,92 пунктов (10 176,90 пунктов на 30 декабря 2013г.). По состоянию на конец года Индекс голубых фишек был на 3,06% ниже своего показателя трехлетней давности (9 592,15 пунктов на 30 декабря 2011 г.). По итогам года 9 из 18 ценных бумаг, входящих в базу расчета Индекса голубых фишек, оказали на его динамику отрицательное воздействие (-16,43%), 9 акций повлияли положительно (+7,81%). Наиболее негативно на динамике Индекса голубых фишек отразилось падение цен обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России», влияние которых составило 7,53% и ОАО «МТС» (-2,67%). Наибольшее позитивное влияние на динамику Индекса голубых фишек оказали обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель" (+2,12%) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (+1,52%). На нефтегазовый сектор приходится 58,93% суммарной капитализации индекса голубых фишек. Среди остальных отраслей выделяются финансовый сектор (вес в индексе 16,80%) и потребительские товары и торговля (9,17%). Влияние акций на индекс голубых фишек, % -9,0% -6,0% -3,0% 0,0% 3,0% SBER MTSS AFKS ROSN GAZP SNGS URKA RTKM SBERP HYDR TATN SNGSP MGNT NVTK TRNFP VTBR LKOH GMKN Код Наименование Вес в Индексе голубых фишек Вес в Индексе ММВБ GAZP Газпром, ао 18,08% 15,05% GMKN ГМК Норильский никель, ао 7,10% 5,93% HYDR РусГидро, ао 1,32% 1,10% LKOH ЛУКОЙЛ, ао 16,12% 13,45% MGNT Магнит, ао 9,17% 7,65% MTSS МТС, ао 3,17% 2,64% NVTK НОВАТЭК, ао 6,60% 5,50% ROSN Роснефть, ао 4,61% 3,85% RTKM Ростелеком, ао 1,20% 1,00% SBER Сбербанк России, ао 10,53% 8,79% SNGS Сургутнефтегаз, ао 3,89% 3,24% SNGSP Сургутнефтегаз, ап 3,07% 2,56% TATN Татнефть им.В.Д.Шашина, ао 2,95% 2,46% TRNFP АК Транснефть, ап 3,63% 3,03% URKA Уралкалий, ао 2,30% 1,92% VTBR Банк ВТБ, ао 6,27% 5,23% Всего 100,00% 83,41% Изменение цены за год Рост Снижение Итоговое влияние Количество бумаг 9 9 18 Влияние,% +7,81% -16,43% -8,63% ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 4 Индекс широкого рынка 830 870 910 950 990 1 030 1 070 1 110 1 150 663 645 1238 885 767 666 748 632 698 742 685 1104 0 500 1 000 1 500 01 .1 4 02 .1 4 03 .1 4 04 .1 4 05 .1 4 06 .1 4 07 .1 4 08 .1 4 09 .1 4 10 .1 4 11 .1 4 12 .1 4 * по акциям из состава Индекса широкого рынка Объем торгов акц.*, млрд. руб. Прирост цен в Индексе Широкого рынка, % -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% ARMD AFKS UTAR MTLR TRMK AFLT SVAV NMTP MVID MTLRP POLY TGKD PHOR ALRS KRSG DVEC JNOSP PIKK CHZN RUALR Индекс второго эшелона 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 3 100 3 200 4,1 4,7 6,3 3,1 3,0 3,2 3,7 4,4 5,6 5,3 4,4 11,4 0 4 8 12 01 .14 02 .14 03 .14 04 .14 05 .14 06 .14 07 .14 08 .14 09 .14 10 .14 11 .14 12 .14 * по акциям из состава Индекса второго эшелона Объем торгов акц.*, млрд. руб. Прирост цен акций в Индексе второго эшелона, % -90% -45% 0% 45% 90% 135% 180% ARMD UTAR MTLR MTLRP GRAZ VTGK OGKB RBCM APTK ENRU TAER KBTK MRKP MFGSP RSEA TGKD KRSG DVEC JNOSP CHZN ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 5 Индекс ММВБ 10 Объем торгов акц.*, млрд. руб. 0 250 500 750 1 000 1 250 01. 14 02. 14 03. 14 04. 14 05. 14 06. 14 07. 14 08. 14 09. 14 10. 14 11. 14 12. 14 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 * по акциям из состава Индекса ММВБ 10 Индекс ММВБ 10 Прирост цен акций в Индексе ММВБ 10, % -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% SBERP MTSS SBER ROSN GAZP MGNT LKOH SNGSP VTBR GMKN Индекс ММВБ Инновации Объем торгов акц.*, млн. руб. 0 60 120 180 240 300 360 01. 14 02. 14 03. 14 04. 14 05. 14 06. 14 07. 14 08. 14 09. 14 10. 14 11. 14 12. 14 150 190 230 270 310 350 390 * по акциям из состава Индекса ММВБ Инновации Индекс ММВБ Инновации Прирост цен акций в Индексе ММВБ Инновации, % -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% ARMD LVHK ISKJ LIFE UNAC DIOD MSST UTII Индекс ММВБ Сибирь Объем торгов акц.*, млрд. руб. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01. 14 02. 14 03. 14 04. 14 05. 14 06. 14 07. 14 08. 14 09. 14 10. 14 11. 14 12. 14 360 379 398 417 436 455 474 493 512 531 * по акциям из состава Индекса ММВБ Сибирь Индекс ММВБ Сибирь -30% 0% 30% 60% 90% LNZL RASP IRGZ LNZLP HYDR KOGK BLNG KBTK GMKN KRSG Прирост цен акций в Индексе ММВБ Сибирь, % ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 6 Долговой рынок Индекс Значение 30.12.2014 YTM, % 30.12.2014 Значение 30.12.2013 Изменение за период, % 1 год 3 года Композитный индекс облигаций RUABITR 112,30 13,99 127,1 -11,64% 5,48% Индексы государственных облигаций RGBITR 278,02 14,36 324,62 -14,36% 1,92% RUGBITR3Y 303,66 14,20 317,37 -4,32% 11,27% RUGBITR5Y 279,23 14,33 327,57 -14,76% 2,23% RUGBITR5+ 268,14 13,59 345,37 -22,36% -1,97% Индексы корпоративных облигаций MICEXCBITR 240,43 13,76 243,91 -1,43% 16,45% MICEXCBITR3Y 240,85 14,58 241,91 -0,44% 16,88% MICEXCBITR5Y 259,68 10,71 279,3 -7,02% 9,80% Сектор BBB RUCBITRBBB 246,51 13,25 246,76 -0,10% 19,05% RUCBITRBBB3Y 244,50 14,41 243,58 0,38% 19,14% RUCBITRBBB5Y 277,77 9,17 285,67 -2,77% 17,36% RUCBITRBBB3+ 279,38 9,17 287,93 -2,97% 16,96% Сектор BB RUCBITRBB 238,20 14,78 254,98 -6,58% 13,72% RUCBITRBB3Y 244,50 14,10 251,31 -2,71% 17,68% RUCBITRBB3+ 242,75 17,60 298,39 -18,65% 1,13% Сектор B RUCBITRB 251,15 16,81 251,11 0,02% 20,42% RUCBITRB3Y 253,75 16,81 251,87 0,75% 22,30% Индексы муниципальных облигаций MICEXMBITR 171,12 13,81 179,16 -4,49% 10,64% RUMBITR3Y 185,94 14,10 187,37 -0,76% 17,39% RUMBITRBBB 180,76 13,49 185,58 -2,60% 14,97% RUMBITRBBB3Y 183,42 14,07 184,77 -0,73% 16,12% RUMBITRBBB3+ 178,44 12,82 186,98 -4,57% 13,92% RUMBITRBB 187,20 14,14 189,84 -1,39% 18,09% RUMBITRBB3Y 189,86 14,13 191,04 -0,62% 18,89% Агрегированный индекс облигаций RUABITR, рассчитанный по методике совокупного дохода и включающий в себя ОФЗ, корпоративные, субфедеральные и муниципальные облигации, за 2014 год снизился на 11,64%. Индекс государственных облигаций России RGBITR снизился за прошедший год на 14,36% и составил 278,02 пунктов. При этом средневзвешенная доходность к погашению облигаций, входящих в базу расчета индекса, составила на конец года 14,36%. Наибольший рост среди индексов государственных бумаг, сегментированных по дюрации, показал RUGBITR1Y, включающий в себя ОФЗ с дюрацией от 3 месяцев года до 1 года. Его рост за год составило 4,63%. Индекс субфедеральных и муниципальных облигаций MICEXMBITR за прошедший месяц снизился на 4,49% и составил 171,12 пунктов. Наименьшее снижение среди индексов муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству, показал индекс RUMBITRBBB3Y, включающий в себя облигации с дюрацией от 1 года до 3х лет и уровнем кредитного рейтинга от BBB- до BBB+. Его снижение за 2014 год составило 0,73%. В секторе корпоративных облигаций индекс, рассчитанный по методике совокупного дохода, MICEXCBITR снизился на 1,43% и составил 240,43 пунктов. Средневзвешенная доходность к погашению индекса MICEXCBITR составила на конец года 13,76%, спрэд к доходности индекса гос. бумаг RGBITR 60 базисных пунктов. ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 7 Долговой рынок ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 8 Долговой рынок Индекс Значение 30.12.2014 Значение 30.12.2013 Изменение за период 1 год 3 года Индексы активов пенсионных накоплений Консервативный (RUPCI) 1621,90 1626,22 -0,27% 15,64% Сбалансированный (RUPMI) 1407,59 1421,15 -0,95% 11,83% Агрессивный (RUPAI) 1203,71 1226,32 -1,84% 8,10% Субиндексы пенсионных накоплений Субиндексы ОФЗ (BPSIG) 1243,05 1328,95 -6,46% 8,67% Субиндекс облигаций (BPSI) 1638,71 1627,36 0,70% 16,84% Субиндекс акций (EPSI) 885,77 946,96 -6,46% -0,27% Индикатор Значение, % 30.12.2014 Значение, % 30.12.2013 Изменение за период, б. п. 1 год 3 года Индикаторы ставок РЕПО по облигациям MOEXREPO 16,13 5,76 1037 - MOEXREPOE 16,73 5,49 1124 - MICEXBORRON 17,52 6,42 1110 1225 MICEXBORR1W 17,62 6,41 1121 1182 MICEXBORR2W 17,94 7,16 1078 1189 Индикаторы ставок РЕПО по акциям MOEXREPOEQ 16,97 6,03 1094 - MOEXREPOEQE 17,64 5,66 1198 - MICEXEQRR1W 18,49 6,78 1171 1355 MICEXEQRR2W 18,65 6,60 1205 1530 MICEXEQRRON 18,40 6,65 1175 1321 Индикатор ставки РЕПО MOEXREPO за прошедший год изменился с 5,76% до 16,13% (рост на 1037 базисных пунктов). Индикатор ставки РЕПО с ЦК по акциям MOEXREPOEQ составил 16,73%. Консервативная стратегия вложения средств по индексам пенсионных накоплений обеспечила бы снижение на уровне 0,27% за год. Агрессивная стратегия показала снижение на 1,84% за месяц. Сбалансированный индекс понизился на 0,95%. ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 9 Производные на индексы 500 700 900 1 100 1 300 1 500 01. 14 02. 14 03. 14 04. 14 05. 14 06. 14 07. 14 08. 14 09. 14 10. 14 11. 14 12. 14 ИндексРТС -60 -46 -32 -18 -4 10 Базисы RTSI Базис RIH4, пунктов Базис RIM4, пунктов Базис RIU4, пунктов Базис RIZ4, пунктов Базис RIH5, пунктов Фьючерс на Индекс РТС 0 600 1 200 1 800 2 400 01. 14 02. 14 03. 14 04. 14 05. 14 06. 14 07. 14 08. 14 09. 14 10. 14 11. 14 12. 14 0 600 1 200 1 800 2 400 Объем торгов, млрд.руб. Объем откр.позиций, млрд.руб. Фьючерс на Индекс ММВБ 0 10 20 30 40 50 01 .1 4 02 .1 4 03 .1 4 04 .1 4 05 .1 4 06 .1 4 07 .1 4 08 .1 4 09 .1 4 10 .1 4 11 .1 4 12 .1 4 0 20 40 60 80 100 Объем торгов, млрд.руб. Объем откр.позиций, млрд.руб. В 2014 году объем торгов производными инструментами на индексы на Московской Бирже составил 25 448,99 млрд. рублей или 286 млн. контрактов. Наиболее ликвидным срочным контрактом на рынке FORTS является фьючерс на Индекс РТС, объем торгов по этому контракту в прошлом году составил 21 554,86 млрд. рублей или 243,32 млн. контрактов. Фьючерсы на Индекс РТС в 2013г. преимущественно торговались в бэквордации. Индекс РТС за это время потерял в весе 45,19%, при этом цена индексного фьючерса с исполнением в марте 2015г. к концу прошедшего года понизилась на 46,76%, по сравнению с ценой фьючерса в конце 2013г. с исполнением в марте 2014г. Суммарный объем открытых позиций в контрактах по фьючерсам на Индекс РТС за год понизился на 9,92%. Объем торгов фьючерсным контрактом на Индекс ММВБ составил в прошедшем году 249,03 млрд. рублей или 1 727,39 тыс. контрактов. За прошедший год было отмечено увеличение объема открытых позиций в контрактах по фьючерсу на Индекс ММВБ – на 74,63%. Объем торгов опционами на Индекс РТС составил в прошлом году 3 635,48 млрд. рублей или 40,88 млн. контрактов. Объем открытых позиций по состоянию на конец года составил 45,94 млрд. рублей или 452,17 тыс. контрактов. При этом на долю опционов пут приходилось 27,79% открытого интереса по опционам. Наибольший открытый интерес по опционам колл был сосредоточен на страйке 140 000, максимум по опционам пут был отмечен на страйке 105 000. За прошедший год уменьшение объема открытых позиций по опционам на фьючерс на Индекс РТС составило 67,09%. Опционы на Индекс РТС 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 01 .14 02 .14 03 .14 04 .14 05 .14 06 .14 07 .14 08 .14 09 .14 10 .14 11 .14 12 .14 Объем торгов, млрд.руб. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 OI, млрд. руб. Оборот по опц. колл Оборот по опц. пут OI по опц. колл OI по опц. пут Открытые позиции в квартальных опционах RTS-03.15 по страйкам, млн.руб. 0 400 800 1 200 1 600 2 000 70 0 00 75 0 00 80 0 00 85 0 00 90 0 00 95 0 00 10 0 0 00 10 5 0 00 11 0 0 00 11 5 0 00 12 0 0 00 12 5 0 00 13 0 0 00 13 5 0 00 14 0 0 00 колл пут ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 10 Индексы Московской Биржи – ключевые индикаторы организованного рынка ценных бумаг и производных инструментов России. Индексы акций относятся к типу взвешенных по капитализации фондовых индексов. В основе их формулы расчета лежит отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в список индекса, к аналогичному показателю на начальную дату. Индекс ММВБ и Индекс РТС представляют собой композитные индексы российского фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов. Расчет Индекса ММВБ осуществляется на основе цен акций, выраженных в рублях Российской Федерации, а расчет Индекса РТС - на основе цен акций, выраженных в долларах США. Отраслевые индексы - ценовые взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных акций российских эмитентов, экономическая деятельность которых относится к соответствующим секторам экономики, допущенных к обращению на Бирже и включенных в базу расчета индекса Широкого рынка. Методикой предусмотрен расчет индексов по девяти отраслям экономики: MICEX O&G (RTSog) – индекс акций компаний нефтегазовой отрасли MICEX PWR (RTSeu) – индекс акций компаний энергетической отрасли MICEX TLC (RTStl) – индекс акций телекоммуникационных компаний MICEX M&M (RTSmm) – индекс акций компаний металлургической и горнодобывающей отраслей MICEX MNF (RTSin) – индекс акций компаний машиностроительной отрасли MICEX FNL (RTSfn) – индекс акций компаний финансово-банковской отрасли MICEX CGS (RTScr) – индекс акций компаний потребительского сектора MICEX CHM(RTSch) – индекс акций компаний химической и нефтехимической отрасли MICEX TRN (RTStn) - индекс акций транспортных компаний Расчет значений отраслевых индексов производится в рублях и в долларах США. При этом в качестве «рублевой истории» значений индексов используется «история» значений отраслевых индексов ММВБ, а «валютной истории» – «история» отраслевых индексов РТС. Индекс голубых фишек является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». Индекс рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка. Расчет индекса ведется на основании цен акций, выраженных в рублях. Индекс ММВБ10 – представляет собой ценовой, невзвешенный индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению на бирже. Индекс отражает прирост стоимости портфеля, состоящего из 10 акций, веса которых в составе портфеля в начальный момент времени одинаковы. Индекс второго эшелона – это индикатор, который характеризует динамику цен акций эмитентов, со средним и начальным уровнем капитализации. В состав индекса входят 50 акций, следующих в рейтинге по капитализации с учетом free-float после базы расчета основных индексов — Индекса ММВБ и Индекса РТС. Индекс рассчитывается на основе цен акций, выраженных в рублях Российской Федерации и в долларах США. Индекс акций широкого рынка - индикатор,включающий ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float) и является основой для формирования баз расчета остальных индексов Московской Биржи. ТОП-50 корзины индекса широкого рынка составляют базу расчета Индекса ММВБ и Индекса РТС, а оставшиеся 50 акций – корзину Индекса второго эшелона. В базу расчета каждого отраслевого индекса включаются акции соответствующего сектора, входящие в состав Индекса акций широкого рынка. Индекс ММВБ – инновации – индекс акций российских компаний сектора "Рынок инноваций и инвестиций". Региональные индексы – индексы акций, корзины которых включают ценные бумаги, допущенные к торгам на Московской Бирже, отобранные по показателям ликвидности и капитализации и ведущих свою деятельность преимущественно в том или ином федеральном округе. На сегодняшний день доступна информация по индексу Сибирского федерального округа – Индексу ММВБ Сибирь. Российский индекс волатильности – индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности цен опционов на фьючерс на Индекс РТС. При расчете стоимости применяется формула Блэка-Шоулза. Облигационные индексы - индексы корпоративных, государственных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству облигаций, включенных в базы расчета. Облигационные индексы рассчитываются одновременно по методикам «total return» и «clean price». Для баз расчета облигационных индексов осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению. Индикаторы ставок РЕПО - расчетные показатели, отражающие конъюнктуру российского биржевого рынка РЕПО. Расчет индикаторов ставки РЕПО осуществляется раздельно для рынка РЕПО с акциями и рынка РЕПО с облигациями. В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета Индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России. В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО, используемых для расчета, индикаторы делятся на однодневные индикаторы "overnight", индикаторы "1 неделя" и "2 недели". _______________________________________________________________________________ Московская Биржа Департамент индексов и биржевой информации Россия, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 Телефоны: +7(495) 363 - 3232 (доб. 24005) Факсы: +7(495) 363 - 3232 (доб. 22222) E-mail: index@moex.com ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 2014г. 11 Настоящий документ был подготовлен и выпущен Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления. Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании. Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. Данный документ содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящий документ заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие: • восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами; • волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность; • изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг; • ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России; • способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ; • способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности; • способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях; • способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях. Прогнозные заявления делаются только на дату настоящего документа, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящем документе в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления. |