Коэффициенты являются значимыми. Параметр отражает зависимость от двух прошлых периодов.
Таблица 2.41- Коэффициенты автокорреляции переменной (Y2)
Y2t
|
0,9089321
|
0,9138252
|
0,917340158
|
0,919665878
|
0,921764834
|
56,6
|
53,68
|
53,45
|
51,12
|
46,6
|
57,27
|
53,68
|
53,45
|
51,12
|
46,6
|
57,27
|
64,74
|
53,45
|
51,12
|
46,6
|
57,27
|
64,74
|
72,58
|
51,12
|
46,6
|
57,27
|
64,74
|
72,58
|
83,93
|
46,6
|
57,27
|
64,74
|
72,58
|
83,93
|
84,48
|
57,27
|
64,74
|
72,58
|
83,93
|
84,48
|
56,33
|
64,74
|
72,58
|
83,93
|
84,48
|
56,33
|
23
|
72,58
|
83,93
|
84,48
|
56,33
|
23
|
12,9
|
83,93
|
84,48
|
56,33
|
23
|
12,9
|
23,3
|
84,48
|
56,33
|
23
|
12,9
|
23,3
|
20,4
|
56,33
|
23
|
12,9
|
23,3
|
20,4
|
19,64
|
23
|
12,9
|
23,3
|
20,4
|
19,64
|
18,65
|
12,9
|
23,3
|
20,4
|
19,64
|
18,65
|
15,65
|
23,3
|
20,4
|
19,64
|
18,65
|
15,65
|
16,6
|
20,4
|
19,64
|
18,65
|
15,65
|
16,6
|
15,52
|
19,64
|
18,65
|
15,65
|
16,6
|
15,52
|
14,37
|
18,65
|
15,65
|
16,6
|
15,52
|
14,37
|
14,85
|
15,65
|
16,6
|
15,52
|
14,37
|
14,85
|
14,46
|
16,6
|
15,52
|
14,37
|
14,85
|
14,46
|
14,21
|
15,52
|
14,37
|
14,85
|
14,46
|
14,21
|
-
|
14,37
|
14,85
|
14,46
|
14,21
|
-
|
-
|
14,85
|
14,46
|
14,21
|
-
|
-
|
-
|
14,46
|
14,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Так как более точной является Q-статистика Льюнга-Бокса, для анализа она является более предпочтительной. Анализ автокорреляции в программе Statistica помимо коэффициентов автокорреляции автоматически рассчитывает Q-статистику Льюнга-Бокса и значимость для каждого коэффициента. Проверка значимости по Q-статистике Льюнга-Бокса равна
Коэффициенты являются значимыми. Параметр отражает зависимость от двух прошлых периодов.
Таблица 2.41- Коэффициенты автокорреляции переменной (Y3)
Y3t
|
0,706821122
|
0,746189292
|
0,775939992
|
0,798665555
|
0,816664121
|
31,97
|
32,15
|
34,21
|
34,45
|
35,66
|
33,94
|
32,15
|
34,21
|
34,45
|
35,66
|
33,94
|
27,77
|
34,21
|
34,45
|
35,66
|
33,94
|
27,77
|
22,64
|
34,45
|
35,66
|
33,94
|
27,77
|
22,64
|
13,4
|
35,66
|
33,94
|
27,77
|
22,64
|
13,4
|
12,74
|
33,94
|
27,77
|
22,64
|
13,4
|
12,74
|
35,6
|
27,77
|
22,64
|
13,4
|
12,74
|
35,6
|
66
|
22,64
|
13,4
|
12,74
|
35,6
|
66
|
49,7
|
13,4
|
12,74
|
35,6
|
66
|
49,7
|
70,6
|
12,74
|
35,6
|
66
|
49,7
|
70,6
|
75,6
|
35,6
|
66
|
49,7
|
70,6
|
75,6
|
68,75
|
66
|
49,7
|
70,6
|
75,6
|
68,75
|
73,49
|
49,7
|
70,6
|
75,6
|
68,75
|
73,49
|
78,23
|
70,6
|
75,6
|
68,75
|
73,49
|
78,23
|
77,28
|
75,6
|
68,75
|
73,49
|
78,23
|
77,28
|
77,65
|
68,75
|
73,49
|
78,23
|
77,28
|
77,65
|
78,01
|
73,49
|
78,23
|
77,28
|
77,65
|
78,01
|
77,94
|
78,23
|
77,28
|
77,65
|
78,01
|
77,94
|
78,45
|
77,28
|
77,65
|
78,01
|
77,94
|
78,45
|
78,60
|
77,65
|
78,01
|
77,94
|
78,45
|
78,60
|
0
|
78,01
|
77,94
|
78,45
|
78,60
|
0
|
0
|
77,94
|
78,45
|
78,60
|
0
|
0
|
0
|
78,45
|
78,60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
78,60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Так как более точной является Q-статистика Льюнга-Бокса, для анализа она является более предпочтительной. Анализ автокорреляции в программе Statistica помимо коэффициентов автокорреляции автоматически рассчитывает Q-статистику Льюнга-Бокса и значимость для каждого коэффициента. Проверка значимости по Q-статистике Льюнга-Бокса равна |
Скачать 1.08 Mb.