Библиотека польльских индикаторовзовате. БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0. Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5

• Название: Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5
• Анкор: Библиотека польльских индикаторовзовате
• Дата: 24.05.2022
• Размер: 1.9 Mb.
• Имя файла: БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0.docx
• Тип: Инструкция; #546719
• страница: 18 из 24

ОСЦИЛЛЯТОРЫ НОРМИРОВАННЫЕ

SO (Stochastic Oscillator) – СТОХАСТИЧЕСКИЙ осциллятор

Стохастический осциллятор – является еще одним ярким представителем нормированных осцилляторов, т.е. его значения колеблются в диапазоне от 0 до 100. Индикатор показывает положение и направление движения текущей цены относительно максимума и минимума за выбранный период. Формула его расчета следующая.



Где LL_t – минимальный минимум за N1 периодов (минимальное значение цены), HH_t – максимальный максимум за N1 периодов (максимальное значение цены).

Сигнальная линия строится как простое среднее от основной линии стохастика.

Signal = SMA(SO, N3).
N1 – период поиска максимального и минимального значения, N2 – период сглаживания быстрого стохастика, N3 – период сигнальной линии
Сигналы

• 
  Лонг – индикатор пересекает вниз уровень «80»; шорт – индикатор пересекает вверх уровень «20».
  
• 
  SO пересекает сигнальную линию вверх или вниз.
  
• 
  Анализ дивергенций между экстремумами индикатора MFI и ценой.
  

Индикатор является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
Автор: Джордж Лэйн (George Lane).

Источник: Стивен Б. Акелис, Технический анализ от А до Я.

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "SO";

AddInput("Input", Inputs.Candle);

PriceStudy = false;

AddSeries("sK", DrawAs.Line, Color.White, false);

AddSeries("sD", DrawAs.Line, Color.Green);

AddSeries("Signal", DrawAs.Line, Color.Gray);
AddParameter("nK", 5);

AddParameter("nD", 3);

AddParameter("nSignal", 3);
AddLevel(20.0 , Color.Gray, "sD");

AddLevel(80.0 , Color.Gray, "sD");

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// SO - Совпадает со встроенным SO AlfaDirect

var i = 0;

var eMax = 0.0;

var eMin = 100000000.0;

if (CurrentIndex < (nK + nD + nSignal))

{

sK = 0.0;

sD = 0.0;

Signal = 0.0;

}

else

{

for (i=0; i < nK; i++)

{

if (Input.High[-i] > eMax)

eMax = Input.High[-i];

if (Input.Low[-i] < eMin)

eMin = Input.Low[-i];

}

var a = (eMax - eMin);

if (a > 0.0)

sK = (Input.Close[0] - eMin) / (eMax - eMin) * 100.0;

else

sK = 100.0;
sD = sD[-1] - (sK[-nD] - sK[0])/nD;

Signal = Signal[-1] - (sD[-nSignal] - sD[0])/nSignal;

}

}

RWilliams (%R) – осциллятор процентного диапазона Вильямса

%R – является нормированным осциллятором и совпадает с линией %K SO (Stochastic Oscillator) со смещение на -1, т.е. отличается только диапазоном отображения [0; -100]. Поэтому является частным случаем SO (Stochastic Oscillator) и не рассматривается.


Автор: Ларри Вильямс (Larry Williams)

Источник: How I made one million dollars (https://ru.wikipedia.org/wiki/Williams_%25R)

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "RWilliams";

PriceStudy = false;

AddInput("Input", Inputs.Candle);

AddSeries("RWilliams", DrawAs.Line, Color.White);

AddParameter("nK", 5);

AddLevel(-20.0 , Color.Gray, "RWilliams");

AddLevel(-80.0 , Color.Gray, "RWilliams");

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// %R () - Совпадает со встроенным RWilliams AlfaDirect
if (CurrentIndex < (nK))

{

RWilliams = 0.0;

}

else

{

var eMax = Input.High[0];

var eMin = Input.Low[0];

for (int i=1; i < nK; i++)

{

if (Input.High[-i] > eMax)

eMax = Input.High[-i];

if (Input.Low[-i] < eMin)

eMin = Input.Low[-i];

}

double a = (eMax - eMin);

if (a > 0.0)

RWilliams = -100.0*(eMax - Input.Close[0]) / a;

else

RWilliams = -100.0;

}

}