Библиотека польльских индикаторовзовате. БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0. Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5

• Название: Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5
• Анкор: Библиотека польльских индикаторовзовате
• Дата: 24.05.2022
• Размер: 1.9 Mb.
• Имя файла: БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0.docx
• Тип: Инструкция; #546719
• страница: 24 из 24

ИНДИКАТОРЫ ОБЪЕМА

VBA (Volume of Bid / Ask) – Объем по БИД и АСК

Объем по Бид и Аск – это индикатор, показывающий активность покупателей или продавцов, т.е. кто был инициатором сделок.

VBA имеет 3 выходных ряда:

• 
  V – Объем (оборот) общий, отображается всегда
  
• 
  Vbid – Объем (оборот) по Бид отображается Если Vbid > Vask
  
• 
  Vask – Объем (оборот) по Аск отображается Если Vask > Vbid
  

Код Альфа-Директ.

function Initialize()

{

// Обязательные параметры:

IndicatorName = "VBA";

PriceStudy = false;

AddInput("Input", Inputs.Candle);

AddSeries("V", DrawAs.Histogram, Color.Gray); // Задаем вид линии индикатора A

AddSeries("Vbid", DrawAs.Histogram, Color.Red); // Задаем вид линии индикатора A

AddSeries("Vask", DrawAs.Histogram, Color.Green); // Задаем вид линии индикатора A

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX.

// Volume - Bid - Ask (VBA)

V = Input.Volume[0];

if (Input.VolumeAsk[0] > Input.VolumeBid[0])

{

Vask = Input.VolumeAsk[0];

Vbid = 0.0;

}

else

{

Vask = 0.0;

Vbid = Input.VolumeBid[0];

}

}

Delta – Дельта

Индикатор Дельта рассчитывается как разница объемов сделок, совершенных по Bid и Ask и показывает агрессивность покупателей или продавцов. В обычной ситуации при падении рынка больше агрессивных продавцов, а при росте – покупателей.

Пример отображения индикатора Delta на акциях Сбербанка.

Delta > 0 ­– больше агрессивных покупателей (зеленый цвет)

Delta < 0 ­– больше агрессивных покупателей (красный цвет)



Сигналы

• 
  Индикатор является вспомогательным. Обращать внимание на свечки с большой дельтой, т.к. на боковом движении они будут разворотными, а на трендовом – импульсами к дальнейшему движению.
  
• 
  Обращать внимание на маленькие свечки с большой дельтой, т.к. может говорить о наличии крупного лимитного ордера.
  

Код Альфа-Директ.

function Initialize()

{

// Обязательные параметры:

IndicatorName = "Delta";

AddInput("Input", Inputs.Candle);

PriceStudy = false;

AddSeries("Delta", DrawAs.Custom, Color.Green, AxisType.ZeroBased);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// Delat (Дельта) - разница между объемом сделок покупателей и продавцов

Delta = Input.VolumeAsk[0] - Input.VolumeBid[0];

if (Delta > 0 )

Delta.DrawHistogram(Color.Green, Color.Green, 100);

else

Delta.DrawHistogram(Color.Red, Color.Red, 100);

}

DeltaDay – Кумулятивная Дельта за день

Индикатор кумулятивная Дельта рассчитывается как сумма разниц объемов сделок, совершенных по Bid и Ask и показывает агрессивность покупателей или продавцов. В обычной ситуации при падении рынка больше агрессивных продавцов, а при росте – покупателей.

Пример отображения индикатора Delta на акциях Сбербанка.

Delta > 0 ­– больше агрессивных покупателей (зеленый цвет)

Delta < 0 ­– больше агрессивных покупателей (красный цвет)


Сигналы

• 
  Индикатор является вспомогательным. Обращать внимание на переходы через 0 и статистически большие значения при боковом движении.
  

Код Альфа-Директ.

function Initialize()

{

IndicatorName = "DeltaDay";

AddInput("Input", Inputs.Candle);

PriceStudy = false;

AddSeries("DeltaDay", DrawAs.Custom, Color.Gray);

AddSeries("DeltaOpen", DrawAs.Custom, Color.Gray);

AddLevel(0, Color.Gray, "DeltaDay");

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect 2014 (Исправлено 2016).

// Кумулятивная Дельта Дневная - интеграл разниц между объемами покупателей и продавцов за день

if ( BarTime() == AsTime(10, 0, 0) || CurrentIndex < 1)

{

DeltaDay = Input.VolumeAsk[0] - Input.VolumeBid[0];

DeltaOpen = 0;

}

else

{

DeltaDay = DeltaDay[-1] + Input.VolumeAsk[0] - Input.VolumeBid[0];

DeltaOpen = DeltaDay[-1];

}
if (DeltaDay > DeltaOpen )

DeltaDay.DrawHistogram( DeltaOpen, Color.Green, Line.Solid, 1, Color.Green, 100);

else

DeltaDay.DrawHistogram( DeltaOpen, Color.Red, Line.Solid, 1, Color.Red, 100);

}

ADL (Accumulation/Distribution Line) – накопление/распределение

Накопление / распределение – показывает силу движения, которая вычисляется как изменения цены относительно максимального размаха и объема торгов за бар. Приведем формулу:




Сигналы

• 
  Дивергенции пиков цены и соответствующего уровня ADL.
  

Автор: Ларри Вильямс (Larry Williams).

Первоисточник: Ноw I made a Million Dollars. 1972. // Совпадает с MQL4 // Совпадает с Акелис

Код Альфа-Директ.

function Initialize()

{

IndicatorName = "ADL";

PriceStudy = false;

AddInput("Input", Inputs.Candle);

AddSeries("ADL", DrawAs.Line, Color.Red);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// Accumulation/Distribution Line (ADL)

var CLV = ((Input.Close[0]-Input.Low[0]) - (Input.High[0]-Input.Close[0])) * Input.Volume[0];

var Delta = (Input.High[0]-Input.Low[0]);

if (Delta <= 0)

CLV = 0;

else

CLV = CLV / Delta;
if (CurrentIndex < 1)

ADL = CLV;

else

ADL = ADL[-1] + CLV;

}

OBV (On-Balance Volume) – Балансовый объем

OBV – динамический индикатор, соотносящий объем торгов и изменение цены.


Сигналы

• 
  Пробой предыдущего экстремума
  
• 
  Дивергенция пиков цены и значения OBV
  
• 
  При боковом движении цены индикатор OBV показывает новые экстремумы
  

Автор: Джозеф Грэнвиль (Joseph Granville).

Первоисточник: New strategy of Daily Stock Market Trading. // В.Меладзе. Курс технического анализа.

Код Альфа-Директ.

function Initialize()

{

IndicatorName = "OBV";

AddInput("Input", Inputs.Candle);

PriceStudy = false;

AddSeries("OBV", DrawAs.Line, Color.Red);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// OBV (On Balance Volume) – балансовый объем

if (CurrentIndex < 1)

OBV = Input.Volume[0];

else

if (Input.Close[0] > Input.Close[-1])

OBV = OBV[-1] + Input.Volume[0];

else

if (Input.Close[0] < Input.Close[-1])

OBV = OBV[-1] - Input.Volume[0];

else

OBV = OBV[-1];

}

OICandle (Open Interest Candle) – свечной открытый интерес

OICandle – индикатор, отображающий открытый интерес в виде свечки.

Код Альфа-Директ.

function Initialize()

{

// Обязательные параметры:

IndicatorName = "OICandle";

AddInput("Input", Inputs.Candle);

PriceStudy = false;

AddSeries("Close", DrawAs.Custom, Color.Magenta);

AddSeries("Open", DrawAs.Custom, Color.Blue);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015.

// Открытый интерес - изменение отображается свечкой.

if ( CurrentIndex > 0 )

{

Open = Input.OpenInterest[-1];

Close = Input.OpenInterest[0];

if ( Input.OpenInterest[0] > Input.OpenInterest[-1] )

Close.DrawHistogram(Open, Color.Lime, Line.Solid, 1, Color.Lime, 100);

else

Close.DrawHistogram(Open, Color.Red, Line.Solid, 1, Color.Red, 100);

}

}

ADX (Average Directional Index) – ИНДЕКС СРЕДНЕГО НАПРАВЛЕНОГО ДВИЖЕНИЯ

Индекс среднего направленного движения – это индикатор, показывающий силу текущего движения на рынке или среднюю величину приращений новых экстремумов.

Расчет индикатора достаточно громоздкий.

Шаг 1. Рассчитывается положительное и отрицательное направленное движение +DM и –DM, на основании правил, которые показаны на рис..



Эти правила могут быть формализованы следующим образом.

Если H_t > H_t-1, то +DM_t = H_t – H_t-1, иначе +DM_t = 0

Если L_t < L_t-1, то –DM_t = L_t-1 – L_t, иначе –DM_t = 0

Меньшее из +DM_t и –DM_t приравнивается к нулю. А если они равны друг другу, то к нулю приравниваются оба.
Шаг 2. Вычисляется истинный диапазон TR (True Range)

TR_t = max( |L_t – C_t-1|, |H_t – C_t-1|, |H_t – L_t| )

Шаг 3. Вычисляем сглаженные индикаторы положительного направления +DI и отрицательного направления –DI.

Если TR_t = 0, то +SDI_t = 0 и –SDI_t = 0,

Если TR_t ≠ 0, то +SDI_t = +DM_t / TR_t и –SDI_t = –DM_t / TR_t.

Сглаживая +SDI и -SDI экспоненциальным скользящим средним (EMA) с периодом Period, получаем

+DI_t = EMA( +SDI, Period),

–DI_t = EMA(–SDI, Period).

Шаг 4. Вычисляем среднее направленное движение ADX.

Для этого сначала находим направленное движение DX.

DX_t = (|+DI_t – –DI_t| / |+DI_t + –DI_t|) × 100.

Затем, сглаживая ряд DX, получаем значение ADX:

ADX_t = EMA (DX, Period).

Индикатор ADX показывает силу тенденции, которая определяется как частота и величина формирования новых экстремумов. При росте индикатора ADX, можно говорить о том, что рыночный тренд становится сильнее. Падающий индикатор ADX сигнализирует, что доминирующая тенденция на рынке ослабевает или меняется. Линии +DI и –DI показывают превалирование новых максимумов или минимумов в текущем движении цены.
Типовые параметры.

Для индикатора обычно используется следующее типовое значение параметра Period = 14 на дневном тайм-фрейме.
Сигналы.

• 
  ADX растет – показывает силу текущей тенденции.
  
• 
  ADX начинает расти из области менее 15 – начало тенденции после консолидации.
  
• 
  Пересечение +DIи -DI определяет направление сигнала.
  

Автор. Уэллс Уайлдер (Welles Wilder).

Первоисточник. Welles Wilder. New Concepts in Technical Trading Systems. 1978.

Код Альфа-Директ. Экспоненциальное сглаживание // В первоисточнике сглаживание Wilder

function Initialize()

{

IndicatorName = "ADX";

PriceStudy = false;

AddInput("Input", Inputs.Candle);

AddParameter("Period", 14);

AddSeries("ADX", DrawAs.Line, Color.Blue);

AddSeries("DIP", DrawAs.Line, Color.Green);

AddSeries("DIN", DrawAs.Line, Color.Red);

AddGlobalVariable("DIp", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("DIn", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("vATR", Types.Double, 0.0);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// ADX (Average Directional Index) Сглаживание EMA.

// Реализация MQL

double KC = (double)2.0 / (Period + 1.0);

double KE = 1.0 - KC;

if (CurrentIndex == 0)

{

DIp = 0.0; DIn = 0.0; DIP = 0.0; DIN = 0.0; ADX = 0.0;

vATR = Input.High[0] - Input.Low[0];

}

else

{

// Расчет (DX+ DX-) --------------------------

double dH = Input.High[0] - Input.High[-1];

double dL = Input.Low[-1] - Input.Low[0];

double DXp = 0.0;

double DXn = 0.0;
if (dH > 0.0)

DXp = dH;

else

DXp = 0.0;
if (dL > 0)

DXn = dL;

else

DXn = 0.0;
if (DXp == DXn)

{

DXn = 0.0; DXp = 0.0;

}

if (DXp > DXn)

DXn = 0.0;

if (DXp < DXn)

DXp = 0.0;

// Расчет TR --------------------------------------------------

double TR = Math.Max(Math.Max(Math.Abs(Input.High[0] - Input.Low[0]), Math.Abs(Input.High[0] - Input.Close[-1])), Math.Abs(Input.Low[0] - Input.Close[-1]));
vATR = KE*vATR + KC*TR;

// Расчет (DI+ DI-) ----------------------------------------------

if (vATR < 0.00000000001)

{

DIp = KE*DIp;

DIn = KE*DIn;

DIP = DIP[-1];

DIN = DIN[-1];

}

else

{

DIp = KE*DIp + KC*DXp;

DIn = KE*DIn + KC*DXn;

DIP = DIp / vATR * 100.0;

DIN = DIn / vATR * 100.0;

}
// ADX --------------------------------

double div = ( DIP[0] + DIN[0] );

double Buffer = 0.0;

if (div == 0.0)

Buffer = 0.0;

else

Buffer = 100.0 * (Math.Abs(DIP[0]-DIN[0]) / div);
ADX = KE*ADX[-1] + KC*Buffer;

}

}

Учебный центр