Библиотека польльских индикаторовзовате. БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0. Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5

• Название: Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5
• Анкор: Библиотека польльских индикаторовзовате
• Дата: 24.05.2022
• Размер: 1.9 Mb.
• Имя файла: БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0.docx
• Тип: Инструкция; #546719
• страница: 22 из 24

LinRegSlope (Linear Regression Slope) – НАКЛОН ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ

Наклон Линейной Регрессии – это индикатор, который отображает наклон текущей линейной модели для цены за выбранный период. Или проще - это коэффициент альфа в модели линейной регрессии. Формула расчета следующая:


где N – период линейной модели.

Сигналы

• 
  Пересечение индикатора с нулем говорит, что линейная регрессионная модель изменила свой наклон, т. е. движение изменило направление.
  

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "LinRegSlope";

PriceStudy = false;

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("LinRegSlope", DrawAs.Line, Color.Red);

AddParameter("Period", 20);

AddGlobalVariable("ZN", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("t2", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("t4", Types.Double, 0.0);

AddLevel(0, Color.Gray, "LinRegSlope");

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// LinReg (Linear Regression) - Линейная регрессия

if ( CurrentIndex == 0 )

{

// Расчет неизменных коэффициентов по времени

for (int i = 0; i < Period; i++)

{

t2 = t2 + i;

t4 = t4 + i * i;

}

ZN = ((double)Period * t4 - t2 * t2);

}
if ( CurrentIndex < Period )

LinRegSlope = 0.0;

else

{

// Вариант (t=0...N-1)

double a1 = 0.0;

double a3 = 0.0;

for (int i = 0; i < Period; i++)

{

a1 = a1 + i * Input[-(int)Period + 1 + i];

a3 = a3 + Input[-i];

}

LinRegSlope = (Period * a1 - t2 * a3) / ZN;

}

}

CCI (Commodity Channel Index) – ИНДЕКС ТОВАРНОГО КАНАЛА

Индекс торгового канала – это негладкий осциллятор, который показывает отклонение цен от своего скользящего среднего с нормировкой по текущему стандартному отклонению. Формула для выражения индекса торгового канала имеет следующий вид:

CCI_t = (TP_t – SMA(TP, N)) / (0.015*MD_t),

где

TP (TypicalPrice) – типовая цена, которая вычисляется как среднее из трех значений (максимума, минимума и цены закрытия).

TP_t = (H_t + L_t + C_t)/3,

SMA(TP, N) – простое среднее арифметическое значение TP за последние N периодов.

MD (MeanDeviation) – среднее отклонение TP рассчитывается по формуле:

,

где _t-i – цена i точек назад от момента t.

Типовые параметры.

Типовые параметры CCI имеют следующие значения N = 20 и уровни UpLevel = 100 и DnLevel = -100.


Сигналы

• 
  При росте индикатора выше уровня 100 считается, что это начало растущего движения и можно ожидать продолжение тренда. При падении ниже уровня -100 все наоборот.
  
• 
  При снижении индикатора из зоны выше 100 получаем контр-трендовый сигнал, который говорит о начале коррекции текущего тренда. При повышении индикатора из зоны ниже -100 все наоборот.
  

Некоторые авторы используют пересечение индикатора и нулевой линии. Надо понимать, что это идентично пересечению типовой цены и скользящей средней.
Индикатор является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
Автор: Дональд Ламберт (Donald Lambert)

Источник: Commodities magazine. 1980.

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "CCI";

PriceStudy = false;

AddInput("Input", Inputs.Candle);

AddParameter("Period", 20, 1.2);

AddSeries("CCI", DrawAs.Line, Color.Gray);

AddLevel(100, Color.Gray, "CCI");

AddLevel(-100, Color.Gray, "CCI");

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// CCI (COMMODITY CHANNEL INDEX) – ИНДЕКС ТОВАРНОГО КАНАЛА

if ( CurrentIndex < Period)

{

CCI = 0.0;

}

else

{

var TP = LIB.TP(Input);

var sma = SMA(TP, Period)[0];

// Mean Deviation

var sigma = 0.0;

for (int i = 0; i < Period; i++ )

sigma = sigma + Math.Abs(TP[-i] - sma);

sigma = (sigma/Period);

// CCI

CCI = (TP[0] - sma) / (0.015 * sigma);

}

}