Тест по эконометрике. Тесты по эконометрике. Овокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических
 Скачать 383.99 Kb.
|
|
1. Под эконометрикой в широком смысле слова понимается: a). Cовокупность теоретических результатов; b). Cовокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов; c). Cамостоятельная научная дисциплина; d).Применение статистических методов. 2. Экономико-математическая модель – это: a). Модель, описывающая механизм функционирования экономики; b). Математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими; c). Экономическая модель; d). Модель, описывающая реальное явление. 3. Какие переменные существуют в эконометрике: a). Экзогенные, эндогенные; b). Предопределенные, эндогенные; с).Экзогенные, эндогенные, предопределенные; d). Внешние, внутренние. 4. Основные типы эконометрических моделей: a). Модели тренда, модель сезонности; b).Модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней; с). Регрессионная, модель тренда и сезонности; d). Модель сезонности, регрессионная. 5. Этапы построения эконометрической модели: a). Постановочный, априорный, параметризация; b).Постановочный, информационный, априорный; с).Постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели; d). Параметризация, информационный, идентификация модели. 6. Какие три типа данных существуют в эконометрике: a). Пространственно временные, регрессионные, временные; b).Пространственные, временные, пространственно- временные; с).Экзогенные, эндогенные, предопределенные; d). Эндогенные, экзогенные. 7. Простая (парная) регрессия – это: a). Зависимость среднего значения какой – либо исследуемой величины; b). Модель вида ; с). Модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х; d). Модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных. 8. Множественная регрессия – это: a). Модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х 1 , Х 2 , Х 3 ; b). Зависимость среднего значения какой-либо величины; с). Модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х; d). Модель вида 9. Способы оценивания параметров линейной регрессии: a). Математическое ожидание, дисперсия; b). Дисперсия, среднеквадратичное отклонение; с). Математическое ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация; d). Выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация. 10.Под эконометрикой в узком смысле слова понимается: a). Совокупность различного рода экономических исследований; b). Самостоятельная научная дисциплина; с). Совокупность теоретических результатов; d). Применение статистических методов в экономических исследованиях. 11.Экзогенные переменные – это: a). Внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и управляемыми; b). Внутренние переменные; с). Формируются в результате функционирования соц. экономической системы; d). Лаговые переменные; 12.Эндогенные переменные – это: a). Лаговые переменные; b).Внешние переменные; с).Автономные переменные; d). Внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. экономической системы 13. Предопределенные переменные – это: a). Внутренние переменные; b).Автономные переменные, которые задаются из вне моделей; d). Лаговые эндогенные переменные. 14. Статистической зависимостью называется … a). Точная формула, связывающая переменные; b).Связь переменных без учета воздействия случайных факторов; с).Связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов; d). Любая связь переменных 15. Как выражается модель сезонности: a). ; ; ; 16. Как выражается модель тренда: a). 17.Как выражается модель тренда и сезонности: 18. Априорный этап построения эконометрической модели –это: Определение конечных целей моделирования Само моделирование Предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления,формирование и формализация априорной информации Сбор необходимой статистической информации 19. Информационный этап построения эконометрической модели –это: Само моделирование Сопоставление реальных и модельных данных Сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей Статистический анализ модели. 20.Верификация модели –это: Статистический анализ модели Определение конечных целей моделирования Сбор необходимой статистической информации Сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели. Постановочный этап построения эконометрической модели –это: сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли статистический анализ модели сопоставление реальных и модельных данных Статистической зависимостью называется … точная формула, связывающая переменные связь переменных без учета воздействия случайных факторов связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов любая связь переменных Стандартными уровнями значимости являются …% и …% уровни Некоррелированность случайных величин означает … отсутствие линейной связи между ними отсутствие любой связи между ними их независимость отсутствие нелинейной связи между ними Коэффициенты регрессии (а, b) в выборочном уравнении регрессии определяются методом (ами) … наименьших квадратов взвешенных наименьших квадратов моментов градиентными Коэффициент регрессии b показывает … на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0 прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0 прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0 Временные ряды – это данные, характеризующие … момент (ы) времени один и тот же объект в различные разные объекты в один и тот же один и тот же объект в один и тот же разные объекты в различные Выборочная ковариация является мерой … двух переменных взаимосвязи нелинейной связи рассеяния линейной связи Коэффициент регрессии а показывает … как меняется переменная y при увеличении переменной x на 1% прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0 прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0 прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0 Допустимый предел значений средней ошибки аппроксимации …% не более 8-10 более 10-20 не более 10-20 более 8-10 Тест Фишера является: двусторонним односторонним многосторонним многокритериальным трехшаговым МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2: минимальное максимальное среднее средневзвешенное случайное Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений: зависит от числа зависит от времени проведения зависит от номера одинакова для всех не зависит от времени проведения Оценки косвенного метода наименьших квадратов совпадают с оценками двухшагового метода, если для уравнения выполнено: ранговое условие порядковое условие ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства ранговое условие и порядковое условие со знаком строгого неравенства Формы специфиации системы одновременных уравнений: структурная приведенная функциональная обобщенная Значения автоковариационной функции и дисперсии стационарного процесса связаны соотношением: Если качественная переменная имеет альтернативных значений, то число фиктивных переменных в спецификации модели принимается равным: Нулевое значение фиктивной переменной наклона принимается: при отсутствии признака при наличии признака до структурных изменений после структурных изменений Фиктивная переменная представляет собой: индикатор мультипликатор стабилизатор предиктор Значение параметра при фиктивной переменной сдвига – это: изменение признака при переходе из одной категории в другую среднее изменение признака при переходе из одной категории в другую среднее изменение признака при переходе из одной категории в другую при фиксированных значениях остальных переменных |