Библиотека польльских индикаторовзовате. БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0. Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5

• Название: Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5
• Анкор: Библиотека польльских индикаторовзовате
• Дата: 24.05.2022
• Размер: 1.9 Mb.
• Имя файла: БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0.docx
• Тип: Инструкция; #546719
• страница: 19 из 24

RSI (Relative Strength Index) – ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ

Индекс относительной силы является ярким представителем нормированных осцилляторов, т.е. его значения колеблются в диапазоне от 0 до 100. Формула его расчета проста.

RSI_t = 100 – 100/(1+RS_t), RS_t = Pos_t / Neg_t,.

Где

Pos_t= Pos_t-1 (N-1) / N + Up_t / N – среднее положительных изменений цены Up_t за N периодов.

Neg_t = Neg_t-1 (N-1) /N +Dn_t / N – среднее отрицательных изменений цены Dn_t за N периодов.

Таким образом, данный индикатор показывает направленность движения за выбранный период. При боковых движениях RSI будет находиться около 50%. При направленном движении цены индикатор будет стремиться в зоны «перекупленности» (уровень выше 70%) или «перепроданности» (уровень ниже 30%).

Типовые параметры. Типовыми параметрами индикатора RSI являются N = 7 или 14 на дневном тайм-фрейме.

UpperLevel = 70 – верхний уровень, BottomLevel = 30 – нижний уровень.

Понимая формулу RSI можно оценить, что означают типовые параметры индикатора на дневном тайм-фрейме. В случаях, когда по инструменту происходит 7 дней роста, то с высокой вероятностью индикатор RSI будет находиться в зоне «перекупленности» (т.е. выше 70%). Таким образом, период следует выбирать исходя из статистически достоверной длины трендов.
Параметры данного индикатора не могут быть пересчитаны (т.е. перемасштабированы) с одного тайм-фрейма на другой.


Сигналы

• 
  Пересечение индикатора с уровнем 50 соответствует трендовым сигналам для определения направления движения.
  
• 
  При выходе индикатора в зону выше 70 считается, что рынок «перекуплен», т.е. он уже прошел стандартную величину направленного движения, и можно ожидать замедления тренда. Начало коррекционного движения определяется как пересечение индикатором сверху вниз уровня 70. При падении ниже уровня 30 все наоборот.
  
• 
  Анализ дивергенций между экстремумами индикатора и цены на крупных тайм-фремах.
  

Для работы с RSI применяется не только стандартный осцилляторный набор сигналов, но и графический анализ с линиями поддержки и сопротивления.
Индикатор является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
Автор. Уэллс Уайлдер (Welles Wilder).

Первоисточник. Welles Wilder. New Concepts in Technical Trading Systems. 1978.

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "RSI";

PriceStudy = false;

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddParameter("Period", 14, 2);

AddSeries("RSI", DrawAs.Line, Color.LightBlue);

AddSeries("PosBuffer", DrawAs.Line, Color.Red, false);

AddSeries("NegBuffer", DrawAs.Line, Color.Red, false);

AddLevel(30, Color.Gray, "RSI");

AddLevel(70, Color.Gray, "RSI");

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014.

// RSI (Relative Strength Index) - индекс относительной силы

// Автор - Уэллс Уайлдер (Welles Wilder).

if (CurrentIndex < 1)

{

RSI = 0.0;

PosBuffer = 0.0;

NegBuffer = 0.0;

}

else

{

var sump = 0.0;

var sumn = 0.0;

var rel = Input[0]-Input[-1];

if (rel > 0)

sump = rel;

else

sumn =-rel;

var positive = (PosBuffer[-1]*(Period - 1.0) + sump)/Period;

var negative = (NegBuffer[-1]*(Period - 1.0) + sumn)/Period;
PosBuffer = positive;

NegBuffer = negative;
if (negative == 0.0)

RSI = 0.0;

else

RSI = 100.0 - 100.0 / (1.0 + positive/negative);

}

}