Деньги.Кредит. Контрольная работа ДКБ. Контрольная работа Вариант 2 по дисциплине дкб направление Экономика (уровень бакалавриата)
 Скачать 60.96 Kb.
|
|
Автономная некоммерческая организация высшего образования  Уральский институт фондового рынка Контрольная работа Вариант №2 по дисциплине: ДКБ направление: Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: Экономика предприятия Исполнитель: Широкова Юлия Владимировна Группа: 2231Э2 Номер зачетной книжки: 2201Д32 Руководитель: С.Л. Старцева г. Екатеринбург 2023 Вариант 2 Задача 1. На основании данных таблиц рассчитать: 1) денежную массу за каждый период; 2) темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отношению к предыдущему периоду; 3) удельный вес наличных денег (агрегат М0) в общей денежной массе (агрегат М2) и выявить динамику в этом процессе; 4) дать экономическое обоснование, используя полученные результаты.
Решение: 1) Денежная масса за каждый период М = Наличные деньги + депозиты М0 - денежная масса на 01.01. для 1 года М0 = 419,3 + 725,0 = 1144,3 М1 - денежная масса на 01.07. для 1 года М1 = 399,4 + 750,1 = 1149,5 М2 - денежная масса на 01.01. для 2 года М2 = 584,3 + 1018,3 = 1602,6 М3 - денежная масса на 01.07. для 2 года М3 = 552,9 + 1009,5 = 1562,4 2) Темпы прироста Для 1 года М = М1/М0 *100% -100% М = 1149,5/1144,3*100%-100% =0, 45% Положительное значение говорит о присутствии прироста для 1 года в период на 01.07., то есть произошло повышение денежной массы по отношению к предыдущему периоду на 0, 45%. Для 2 года М = М3/М2 *100% -100% М = 1562,4/1602,6*100%-100% = -2,51% Во 2 году денежная масса на 01.07. по отношению к предыдущему уменьшилась на 2,51%. 3) Удельный вес dm = H/M где dМ - удельный вес наличных денег в денежной массе, Н - наличные деньги, М - денежная масса. а) для периода 01.01 для 1 и 2 года d1 = 419,3/1144,3*100% = 36,64% d2 = 584,3/1602,6*100% = 36,46% Динамика d = d2 - d1= 36,46% - 36,64% = -0,18% То есть, удельный вес наличных денег в денежной массе для периода 01.01 во 2 год уменьшился на 0,18% по сравнению с таким же периодом для 1 года. б) для периода 01.07 для 1 и 2 года d1 = 399,4/1149,5*100% = 34,75% d2 = 552,9/1562,4*100% = 35,39% Динамика d = d2 - d1= 35,39% - 34,75% = 0,64% То есть, удельный вес наличных денег в денежной массе для периода 01.07 во 2 год увеличился на 0,64% по сравнению с таким же периодом для 1 года. 4) Увеличение денежной массы, а особенно наличных денег в обращении говорит о развитии инфляции в исследуемом периоде. Задача 2. Известно, что за год наличные деньги в обращении составили 780,9 млрд. руб., средства на корреспондентских счетах коммерческих банков – 145,5 млрд. руб., обязательные резервы в ЦБ – 193,7 млрд. руб. Определите «Резервные деньги». В каком определении используется этот агрегат в данной задаче? Решение: РД = Н + К + О где РД - резервные деньги, Н - наличные деньги, К - средства на корреспондентских счетах коммерческих банков, О - обязательные резервы по ЦБ. 780,9+145,5+193,7= 1120,1 млрд. руб. В данной задаче используется агрегат М2 "широкая" денежная база — резервные деньги. Задача 3. Средневзвешенный уровень цен товаров – 3678,6 млрд. руб., денежная масса – 1042,1 млрд. руб., объем национального продукта за год – 2595,6 млрд. Определите количество денег, необходимых для обращения. Решение: Скорость обращения денег: V = ВНП/М2 где V - скорость обращения денег, ВНП - внутриваловый национальный продукт, М2 - денежная масса. V = 2595,6/1042,1=2,5 (оборотов) Количество денег необходимых для обращения: КН = СЦТ/СО где СЦТ - сумма цен реализуемых товаров и услуг СО - средняя скорость одноименной денежной единицы. КН = 3678,6/2,5=1471,44 млрд. руб. Задача 4. Месячный уровень инфляции составил 4,5 %. Определите: 1) индекс инфляции за год; 2) уровень инфляции за год; 3) какой по степени интенсивности является инфляция? Решение: Индекс и уровень инфляции за один и тот же период характеризуются следующей взаимосвязью: In = 1+ r, где In - индивидуальный индекс инфляции, равный отношению цены продукта отчётного периода к цене продукта базового периода, r - уровень инфляции. Если периоды и уровень инфляции равны, то индекс инфляции можно выразить в виде следующего соотношения: где n - количество периодов. 1) определим годовой индекс инфляции: In= (1+0,045)^12=1,045^12=1,7 2) определим уровень инфляции за год: R=(1,7-1)*100%=70% Уровень инфляции за год равен 70%. 3) По степени интенсивности инфляция относится к галопирующей. Задача 5. Используя данные ЦБ РФ за текущий год найти: 1) банковский мультипликатор; 2) денежный мультипликатор; 3) скорость обращения денег; 4) индекс и уровень инфляции. Решение: 1) определим банковский мультипликатор Бм= 1/НОР = 1/4 =0,25 2) денежный мультипликатор Дм = М2/ДБ Где М2 - денежная масса; ДБ - денежная база Дм = 81704,6 млрд.руб. /16274,8 млрд.руб. =5,02 3) скорость обращения денег V = ВНП/М2 V = 151455,6/81704,6=1,85 4) для определения индекса и уровня инфляции используют следующие формулы: I =(1+r1)*(1+r2)*…*(1+rn) r = I-1 где I - индекс инфляции за исследуемый период, r - уровень инфляции, 1) годовой индекс инфляции In=(1+7,61)*(1+1,56)*(1+0,12)*(1-0,35)*(1-0,39)*(1-0,52)*(1+0,05)*(1+0,18)*(1+0,37) *(1+0,78)*(1+0,84)*(1+0,46)=38,14 2) определим уровень инфляции за год r=(38,14-1)=37,14% Уровень инфляции за год равен 37,14%. Задача 6. Клиент внес в банк 500 тыс.руб. на срок с 10.01. по 27.10. того же года под 11,5 % годовых. Определить: 1) сумму процентов по депозиту по германской, французской и английской методикам; 2) сумму вклада; 3) какая методика расчета является наиболее выгодной для клиента, а какая для банка. Решение: В германской (коммерческой) практике расчет числа дней основывается на длительности года в 360 дней и месяцев в 30 дней. Сокращенно суть данного метода можно записать: 12 месяцев по 30 дней = 360 / количество дней в году - 360 Во французской практике длительность года принимается равной 360 дням, количество дней в месяце соответствует их фактической календарной длительности (28, 29, 30, 31 день) - 365/360. В английской практике 1 год = 365 (366) дней, продолжительность каждого месяца – фактическая - 365/365. Германская методика n= (20+30+30+30+30+30+30+30+30+26-1)/360=0,79 S=n*r*P/100% где S-сумма начисленных процентов, n - процентная ставка, Р - сумма первоначального вклада. S= 0,79*11,5%*500000/100%=45425 рублей Французская методика n= (21+28+31+30+31+30+31+31+30+26-1)/360=0,8 S= 0,8*11,5%*500000/100%=46000 рублей Английская методика n= (21+28+31+30+31+30+31+31+30+26-1)/365=0,79 S= 0,79*11,5%*500000/100%=45425 рублей Наиболее выгодной методикой расчета для клиента является французская методика, для банка - английская. Задача 7. Клиент обратился в банк с заявлением о получении кредита в размере 50 000 руб. на два года. Ставка по кредиту составляет 24% годовых. Ежемесячный доход клиента составляет 5 000 руб. Два поручителя имеют доход – 2 000 руб. и 2 000 руб. Рассчитать: 1) платежеспособность заемщика, поручителей и максимальный размер кредита, который может выдать банк; 2) сумму процентов за пользование кредитом; 3) сумму кредита. Решение: 1) платёжеспособность определяется по формуле: Р = Дч * К * t, где Р - платёжеспособность заёмщика, Дч-среднемесячный доход (чистый) за шесть месяцев за вычетом всех обязательных платежей, К-коэффициент, который меняется в зависимости от величины Дч: при Дч до 45 000 руб.(включительно), К = 0,6; при Дч свыше 45 000 руб. до 70 000 руб.(включительно), К = 0,7; при Дч свыше 70 000 руб., К = 0,8. t - срок кредитования (в месяцах). Платежеспособность заемщика: Р = 5 000*0,6*24 = 72 000 рублей Платежеспособность поручителей: Р1 = 2 000*0,6*24 = 28 800 рублей Р2 = 2 000*0,6*24 = 28 800 рублей Максимальный размер кредита  SP=72000/1+(24+1)*24/2*12*100=57 600 рублей График ежемесячных платежей по кредиту:
Итого: 12 527,03 62 527,03 Теоретическая часть Анализ основных агрегатных показателей за последние 2 года. В январе 2023 года произошло сезонное абсолютное сокращение денежной массы. Динамика денежных агрегатов представлена в таблице 1.Годовой темп прироста рублевой денежной массы возрос до 25,1% (в декабре — 24,4%). Годовой темп прироста широкой денежной массы (исключая валютную переоценку) незначительно снизился и на 1 января составил 14,0%. Основным источником роста денежной массы оставалось кредитование экономики. Однако, влияние чистых кредитов органам государственного управления на динамику денежного предложения заметно возросло. Таблица 1 - Динамика денежных агрегатов РФ в 2021-2023 гг (%)
Валютизацию депозитов можно рассмотреть в таблице 2. В январе показатель валютизации депозитов уменьшился и составил 15,5%, оставаясь при этом вблизи минимального за последние годы уровня. Валютизация депозитов населения составила 10,0%, депозитов нефинансовых организаций — 22,1% , депозитов других финансовых организаций — 7,8% Таблица 2 – Валютизация депозитов РФ в 2021-2023 гг (%)
В основной вклад в годовые темпы прироста широкой денежной массы внесло увеличение средств нефинансовых организаций. В таблице 3 указаны вклады секторов. На этот сектор нефинансовых организаций приходилось 6,8 п.п. из 13,1% годового темпа прироста широкой денежной массы на 1 января 2023 года. Таблица 3 - Вклад секторов – держателей денег в годовые темпы прироста широкой денежной массы, п.п.
Таблица 4 - Вклад в годовые темпы прироста депозитов (виды депозитов по секторам), п.п.
Годовой темп прироста депозитов в январе повысился и составил 13,2%. Основной положительный вклад по-прежнему приходился на средства нефинансовых организаций в рублях. Вклад депозитов населения в рублях снизился до 2,7. Правовые аспекты банковской деятельности. Признаки коммерческого банка с точки зрения законодательства: а) Банк является коммерческим юридическим лицом; б) Создается только в форме хозяйствующего общества(ОАО, ЗАО, ООО); в) Банк является кредитной организацией. Он может извлекать прибыль путем совершения определенных операций; г) Банк действует на основании лицензии, выданной Центральным банком; д) Банк рассматривается законодателем как один из элементов банковской системы. Правовая основа банковской деятельности: а) Конституция; б) Общие и специальные кодексы и федеральные законы; 1. ГК, НК, З К, Арбитражный кодекс, УК 2. Закон о рынке ценных бумаг, закон о банкротстве 3. ФЗ о банках и банковской деятельности, ФЗ и ЦБ РФ 4. Закон о банкротстве кредитных организаций 5. Закон о страховании частных вкладов в) Правовые и нормативные акты ЦБ; 1. Инструкции 2. Положения 3. Указания, методические указания 4. Приказы 5. Письма г) Международные правовые акты и обычаи; д) Локальные акты самого банка; 1. Устав 2. Учредительный договор 3. Лицензия 4. Нормативные акты самого банка(положения, инструкции, приказы, учетная политика) Коммерческим банкам запрещено осуществлять деятельность в сфере материального производства, совершать операции с торгово-материальными ценностями, а также заниматься страхованием. Банковская лицензия- акт органа банковского надзора(ЦБ) подтверждающая от имени государства право данного банка осуществлять конкретные виды банковских операций. Виды лицензий(с первого дня): а) На осуществление банковских операций со средствами в рублях(без права привлечения во вклады средств физических лиц); б) На осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте; в) На привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Банк может расширить круг банковских операций, получив лицензии с 3го года: а) На привлечение во вклады средств физических лиц в рублях; б) На привлечение во вклады средств физических лиц в рублях и иностранной валюте; в) Генеральная лицензия(выдается банку, имеющему все виды лицензий) Дополнительно лицензируется деятельность банков, как профессиональных участников рынка ценных бумаг. Особенностью управления банка- отсутствие вышестоящего органа. Высший орган управления банком- общее собрание акционеров или участников. Созывается не реже 1 раза в год, обычно ежегодное собрание. Выборочным органом управления является совет директоров банка, наблюдательный совет. Также это единоличный или коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий текущее управление банком. Члены выборочных органов должны отвечать определенными квалифицированными требованиями. Коммерческие банки могут расширить свою деятельность путем создания внешней и внутренней периферии. Внешняя периферия- филиалы и представительства. Филиал- обособленное подразделение юридического лица, рассоложенное вне места его нахождения, осуществляющее от его имени все операции или их часть, в том числе функции представительства. Может иметь собственный корреспондентский субсчет и собственный баланс. Представительство- обособленное подразделение юридического лица, располагающийся вне мест его нахождения, представляющий интересы юридического лица и осуществляющий его защиту, банковских операций не проводит, не имеет корреспондентского счета и баланса. Внутренняя периферия- дополнительный офис. а) Дополнительный офис- внутреннее структурное подразделение банка вне места его расположения главного офиса. Имеет право осуществлять все банковские операции или их часть. Не имеет баланса и корреспондентского счета; б) Операционные кассы внекассового узла; в) Кредитно-кассовые офисы; г) Операционные офисы; д) Передвижные пункты кассовых операций. Расширение банковской деятельности может быть связано с применением различных форм реорганизации: слияние, присоединение, преобразование, выделение, разделение. Список использованных источников 1. Куприянова Н.А., Формирование современной банковской системы и банковского законодательства//Право и экономика. – 2010г. - N 5 2. Ермоленко О.М., Деньги. кредит. банки. учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика»// Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа.-2018г. 3. www.cbr.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||