кредитный скоринг. Кредитный скоринг. Кредитный скоринг

• Название: Кредитный скоринг
• Анкор: кредитный скоринг
• Дата: 20.03.2021
• Размер: 303.87 Kb.
• Имя файла: Кредитный скоринг.docx
• Тип: Реферат; #186673
• страница: 2 из 5

Виды кредитного скоринга.

Как правило, выделяют минимум три области применения кредитного скоринга[ CITATION htt1 \l 1049 ]:

1. 
   скоринг заявлений (application scoring) - Этo caмый pacпpocтpaнeнный мeтoд oцeнки cпocoбнocти зaeмщикa выплaчивaть кpeдит;
   
2. 
   поведенческий скоринг (behaviour scoring) – этoт вид cкopингa пoзвoляeт oцeнить нaибoлee вepoятнoe финaнcoвoe пoвeдeниe зaeмщикa;
   
3. 
   скоринг по взысканию (collection scoring) - пpeднaзнaчeн для paбoты c нeпoгaшeнными кpeдитaми.
   

Скоринг заявлений – это определение кредитоспособности (уровня риска дефолта) заявителя при принятии решения о предоставлении кредита на основании данных, доступных в момент подачи заявления, – информации собственно из заявления, собственных данных кредитной организации, данных из кредитного бюро, а также других доступных баз данных (например, по утерянным паспортам).

При этом принимается не только решение о предоставлении кредита, но и о размере и условиях кредитования.

После того как кредит выдан, необходимо отслеживать его использование и возврат. И если в случае кредитов с фиксированными условиями, т.е. ключевым является определение кредитоспособности клиента на момент выдачи кредита, то для кредитной линии – в том числе револьверной кредитной карты – ситуация отличается коренным образом. Неизвестно, как клиент будет пользоваться кредитом – сразу выберет весь кредитный лимит или только его часть, как будет возвращать – сразу все или только минимальный установленный платеж, и не изменится ли его кредитоспособность через шесть месяцев или через год. И это – область поведенческого скоринга, где под этим названием на самом деле скрывается целый набор решаемых задач.

В первую очередь это оценка риска просрочки платежа и/или невозврата и определение тех действий, которые необходимо предпринять, – в этом поведенческий скоринг переходит в скоринг по взысканию (collection scoring).

Следующей задачей, решаемой в рамках поведенческого скоринга, является определение доходности/убыточности клиента для кредитной организации. Для этого отслеживается история его транзакций на протяжении определенного отрезка времени (например, шести месяцев) и согласно установленным критериям определяется его «ценность», а потом на основании уже известных клиентских историй и профилей клиентов прогнозируется будущая «доходность» клиентов, находящихся в кредитном портфеле в данный момент.

В этом же классе определение таких важных параметров клиентов, как вероятность их ухода (attrition), склонность их к использованию данного или других продуктов (propensity), а также к увеличению объемов использования (up-sale) или приобретения других продуктов (cross-sell).

Следует сделать два крайне важных замечания:

1. 
   данные по транзакциям используются для выявления и предотвращения мошенничества (и это тоже относят к поведенческому скорингу);
   
2. 
   для поведенческого скоринга все в большей степени используются данные не только по конкретному счету (продукту), а весь комплекс данных по клиенту, т.е. как именно он пользуется всем набором используемых продуктов.
   

При построении модели скоринга также могут использоваться данные различных видов, и здесь можно провести следующее разделение.

• Априорный скоринг построение модели по статистическим данным (макро-экономические показатели, государственная статистика, результаты переписи и т.п.). Эти данные используются для оценки параметров модели заёмщика, которая в свою очередь применяется для определения его кредитоспособности.

• Апостериорный скоринг построение модели по историческим данным о клиентах кредитной организации. Такие данные обычно представляют собой таблицу,в которой для каждого из клиентов, получившего кредит, указаны данные его заявки, а также исход погашение долга, досрочное погашение или дефолт. Таким образом, производится построение модели, по возможности лучше предсказывающей исход на основании анкетных данных.

Система скоринга может использоваться не только на стадии продажи кредитного продукта, но и при его проектировании, поскольку с её помощью можно определить проанализировать кредитоспособность группы потенциальных заёмщиков, под которую проектируется продукт, и, выделив основные качества заёмщиков, способствующие снижению риска, направить основные маркетинговые усилия именно на таких заёмщиков.

3. Основы разработки рейтинговой таблицы, ее проверки и настройки

Несмотря на то что, у каждого банка своя «система ценностей», ни один банк не обходится без типичных скоринговых вопросов.

1. 
   Личные данные. Пол, возраст, семейное положение, наличие или отсутствие иждивенцев, образование.
   

Пол. Система с большей симпатией относится к женщинам, так как по статистике слабый пол более ответственно подходит к погашению своих обязательств.

Возраст. Наиболее привлекательным для банка является клиент в возрасте от 25 до 45 лет. Чем дальше человек находится от этого возрастного диапазона, тем меньше его балл.

Семейное положение. Как правило, наличие семьи, даже в том случае, если отношения не узаконены формально, является плюсом. Стабильные отношения, планирование бюджета, с точки зрения банка, дисциплинируют потенциального заемщика.

Иждивенцы. Если у потенциального заемщика всего один ребенок, это, как правило, не лишает балла, однако чем больше детей, тем ниже балл.

Образование. Человек со средним образованием воспринимается как недостаточно успешный и стабильный, потенциально способный пренебречь своими обязательствами по кредиту, в отличие от человека, получившего высшее образование.

2. 
   Финансовые показатели. Общий трудовой стаж, общий стаж на последнем или последних двух-трех местах работы, профессия, уровень заработной платы и общих расходов.
   

Чем стабильнее человек в плане своего трудоустройства, тем выше его балл. Частая смена мест работы, непродолжительность работы на каждом из них говорят о нестабильности потенциального заемщика и, как следствие, его дохода.

Тип профессии. Наиболее привлекательными для банка являются специалисты, рабочие, госслужащие, руководители среднего звена (постоянная работа по найму). Недолюбливают банкиры руководителей компаний, финансовых директоров, нотариусов (занимающихся частной практикой), а также владельцев и совладельцев бизнеса. Важно понимать, что в отличие от наемных сотрудников собственник своего дела не имеет ежемесячного фиксированного дохода. То же можно сказать об индивидуальных предпринимателях – таким заемщикам лучше подавать документы как физическим лицам.

Несомненно, банк обратит внимание на соотношение расходов и доходов. С одной стороны, система анализирует, насколько сопоставимы расходы на оплату кредита с финансовыми возможностями клиента и не будет ли обременительным для него дополнительный кредитный договор. С другой стороны, если заемщик заявляет о высоких доходах, но при этом запрашивается незначительная сумма, это вызывает как минимум настороженность. Для чего человеку с доходом в 50 тыс. руб. кредит в 6 тыс.?

Очень внимательно банки относятся к наличию ранее взятых и непогашенных кредитов. Если у заемщика уже имеются ежемесячные выплаты по кредитному договору, то банк спрогнозирует платежеспособность человека с очень большим (для себя) запасом.

3. 
   Сопутствующая информация.
   

Дополнительный источник дохода (дополнительное место работы, доход созаемщика), наличие автомобиля, гаража, дачи, земельного участка в личной собственности, несомненно, добавят баллов. Примерно также обстоят дела с уже имеющимися погашенными кредитами: отсутствие былых просрочек, своевременное погашение своих обязательств перед кредитной организацией, отсутствие текущих просрочек воспринимаются положительно. Чем больше баллов заемщик набрал, тем больше он нравится банку.

В настоящее время кредитный скоринг основывается на методах статистических исследований или исследований операций (operational research). Статистические подходы включают в себя дискриминационный анализ, в основе которого лежат линейная регрессия и более эффективная логарифмическая регрессия и классификационные деревья (classification trees), иногда называемые алгоритмами рекурсивного разделения. Методы исследования операций включают в себя определенные варианты линейного программирования. Большинство разработчиков скоринговых моделей применяют один или несколько вышеуказанных методов, часто в комбинации. Кроме того, в разработке скоринговых моделей используется ряд методов непараметрической статистики и подходы моделирования с помощью «искусственного интеллекта». Так, в последние десятилетия испытывались подходы нейронных сетей, экспертных систем, генетических алгоритмов и методы «ближайших соседей». Весьма интересно, что к одной и той же классификационной проблеме применяются столь разнообразные методы. Отчасти это обусловлено исключительно прагматическим подходом к проблеме снижения риска при выдаче кредитов: если работает – надо использовать! Цель – спрогнозировать, кто не справится с возвратом, а не дать объяснение, почему не справится, или подтвердить ту или иную гипотезу о связи между невыплатой и определенными экономическими или социальными параметрами (что отчасти и спровоцировало бурные обсуждения и принятие акта ECOA).
Что такое скоринговый балл и как его поднять?

Bce oтвeты нa вoпpocы aнкeты aнaлизиpуютcя cкopингoвoй cиcтeмoй.

Ecли нeoбxoдимый пopoг cуммы бaллoв дocтигнут, тo oнa выдaeт пoлoжитeльный peзультaт, ecли нeт – oткaз. Пpи пoдcчeтe кoличecтвa бaллoв, близкoгo к нужнoму для oдoбpeния знaчeнию, зaявкa мoжeт быть oтпpaвлeнa кpeдитнoму мeнeджepу. Oн утoчняeт пpeдocтaвлeнную пoтeнциaльным зaeмщикoм инфopмaцию пo тeлeфoну, нaпиcaннoму в зaявкe.

Ecли чиcлo cкopингoвыx бaллoв мeньшe нeoбxoдимoгo нopмaтивa, тo зaявкa нe будeт удoвлeтвopeнa, и клиeнт пoлучит oткaз. Ho впoлнe peaльнo пoвыcить знaчeниe cкopингoвoгo бaллa, oбecпeчив пoлoжитeльную кpeдитную иcтopию.

Для этoгo нужнo пoлнocтью зaкpыть вce нeпoгaшeнныe дoлги и oбязaтeльcтвa. Ecли кpeдитнoй иcтopии нeт вooбщe, мoжнo oфopмить нeбoльшoй микpoзaйм и быcтpo eгo выплaтить. Инфopмaция пoпaдeт в бaзы бaнкoв, и cфopмиpуeтcя xopoшaя кpeдитнaя иcтopия.