Литература Миллер Б. М., Панков А. Р. Теория случайных процессов в примерах и задачах. М. Физматлит, 2002. 320 с
![]()
|
«Теория случайных процессов». Лектор: Борисов Андрей Владимирович, проф. каф. 804 Borisych@me.com Рекомендуемая литература: Миллер Б.М., Панков А.Р. Теория случайных процессов в примерах и задачах. М.: Физматлит, 2002. - 320 с. Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука, 1989. Боровков А.А. Теория вероятностей. М.: URSS, 2009. Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов. М.: Физматлит, 2005. Лекция 13. Предэкзаменационная консультация. Общие сведения и советы Решение избранных задач Общие сведения и советы В билете 4 задачи. Рациональное решение каждой составляет не более полстраницы рукописного текста. Все задачи новые. Искать решение в Интернете бессмысленно. Все задачи базируются на теоретических сведениях, представленных в лекциях. Решение избранных задач Задача 1. Пусть ![]() ![]() ![]() ![]() Решение: Из определения момента ![]() ![]() ![]() ![]() Вновь из свойств винеровского процесса следует, что ![]() ![]() ![]() Задача 2. Пусть ![]() ![]() ![]() Решение: Согласно лемме Лоэва ![]() ![]() Рассмотрим два частных предела ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Задача 3. Пусть ![]() ![]() Решение: ![]() ![]() ![]() Задача 4. Пусть ![]() Решение: Одним из способов ответить на первый вопрос является непосредственная проверка условий M[X(t)] = Const, и cov(X(t),X(s))=k(t-s). Однако, в данном случае экономичнее попытаться вычислить частотную характеристику. ![]() откуда следует, что функция ![]() ![]() Задача 5. В начальный момент времени имеется N частиц. Рассматривается дискретное время. За один шаг по времени каждая частица, независимо от остальных может распасться с вероятностью p. Доказать, что число Xt частиц, не распавшихся до момента времени t образуют марковскую цепь. Найти матрицу переходных вероятностей цепи на t-м шаге. Решение: Возьмем произвольный натуральный момент времени t и невозрастающий набор натуральных значений ![]() Тогда по условию задачи (независимое поведение отдельных частиц, геометрическое распределение времени жизни) получаем ![]() Это и есть элементы матрицы переходных вероятностей: ![]() В данной матрице Pij = P{Xt=N-j+1|Xt=N-i+1}. |