Теоретические основы надзорной деятельности1.5. Logoразвитие надзора за деятельностью финансовокредитных институтов в
 Скачать 2.78 Mb.
|
|
LOGO Развитие надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в России Дубова Светлана Евгеньевна д.э.н., профессор Финансовый университет Департамент банковского дела и финансовых рынков 1 Теоретические основы надзорной деятельности. Основы организации надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в России LOGO План Теоретические основы надзорной деятельности 1 Подходы к организации регулирования и надзора на финансовых рынках 2 Организация регулирования и надзора Банком России 3 2 3 4 Виды и особенности финансово-кредитных институтов – объектов надзора в России Регулирование системно-значимых финансовых институтов 5 LOGO Литература: 3 LOGO Литература: 4 LOGO Глобальный финансовый кризис показал недостаточную эффективность контроля за системными рисками в банковской сфере. Реализация экстренных мер ДКП и существенные бюджетные расходы на спасение финансовых систем потребовались из-за недооценки регуляторами проблемы «too big to fail» («слишком большой, чтобы обанкротиться») СЗФИ – это финансовые институты, характеризующиеся существенным объемом и сложностью операций, системной взаимосвязанностью, сложностью заменяемости. Для определения перечня глобальных системно значимых банков (ГСЗБ) БКБН разработал скоринговый подход на основе оценки пяти показателей: v размер; v взаимосвязанность; v трансграничная деятельность; v заменяемость; v комплексность (сложность) операций. 5 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов LOGO 6 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов LOGO История вопроса: 1. 2009г. сентябрь г. Питсбурге (США). Лидеры стран «Группы 20» приняли обязательства по укреплению м\н системы финансового регулирования, включая необходимость усиления надзора и регулирования в отношении финансовых институтов, банкротство которых может оказать негативное влияние на финансовую стабильность. 2. 2010г. ноябрь г. Сеул (Корея). Одобрены направления работы по снижению рисков недобросовестного поведения всех СЗФИ, включая банки. Цель – расширение возможностей национальных регуляторов по своевременному решению проблем их деятельности без перекладывания бремени затрат по их спасению на налогоплательщиков. Способы снижения системной значимости: повышение требований к капиталу, применение налогов на финансовые операции (позднее от них отказались). 3. 2011-2014гг. Разработка мер в отношении СЗФИ, в т.ч. с привлечением БКБН. Реализуемый сейчас на м\н уровне проект по СЗФИ состоит из 4 направлений: v создание эффективных режимов урегулирования несостоятельности без привлечения средств налогоплательщиков; v повышение требований к капиталу; v повышение интенсивности надзора за СЗФИ; v обеспечение устойчивости объектов инфраструктуры ФР. 7 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов LOGO Что сделано СФС? Руководящие принципы механизма регулирования деятельности национальных системно значимых банков (НСЗБ) были разработаны БКБН в сентябре 2012 года, после чего доработаны СФС и одобрены «Группой 20». В соответствии с принципами национальные органы должны разработать методологию оценки системной значимости банков на национальном уровне, отражающую последствия их возможного банкротства и соответствующую особенностям национальной экономики. В отношении НСЗБ предлагается применять повышенные требования к капиталу (не является обязательной мерой) и иные меры, которые национальные власти считают необходимыми для минимизации рисков, связанных с деятельностью НСЗБ. Размер дополнительных требований к капиталу должен определяться на основе количественной методологии и страновых факторов, а также с использованием надзорных суждений. 8 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов LOGO Системно значимые банки – банки, финансовые сложности каждого из которых (вплоть до дефолта) способны нанести вред финансовой системе страны и стать угрозой ее устойчивости • Сбербанк; • ВТБ • Россельхозбанк; • Газпромбанк; • ЮниКредит Банк; • Райффайзен Банк; • Росбанк; • Альфа-Банк; • ФК Открытие; • Промсвязьбанк; • Московский кредитный банк • Совкомбанк (2020) • Тинькофф Банк (2021) Критерий выделения – размер банка и его роль в банковской системе Закреплено, что перечень системно значимых банков будет ежегодно пересматриваться и утверждаться ЦБ Информацию о перечне системно значимых банков Банк России закрывать не планирует (Кыргызстан, Казахстан – не публикуют). Суть пропорционального регулирования – особые (более жесткие) регуляторные требования и более пристальный режим надзора. В случае возникновения проблем – существенная государственная поддержка. Новый инструмент на базе действующей системы рефинансирования – безотзывные кредитные линии (Для СЗКО и их крупных дочерних банков-резидентов под обеспечение в виде необремененных активов сроком на 1 год ). На долю этих банков приходится более 77% активов всей кредитной системы России 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов Системно значимые банки. Что сделано в России? LOGO Что сделано в России? В России разработаны специальные походы к выявлению национальных СЗБ(в России – кредитных организаций). 10 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов Указание Банка России от 22.07.2015 № 3737- У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» LOGO Что изменяется в методологии? 11 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов Действующая методология : расчет обобщающего показателя для определения системной значимости банка на соло-основе. Изменения : модификация критерия международной активности с уменьшением весов других показателей LOGO 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов Выявление СЗКО: Нормативная база: Указание БР от 22.07.2015 № 3737- У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»: •специальные (более жесткие) подходы к регулированию; •обязанность разрабатывать и представлять в БР планы восстановления финансовой устойчивости •разработка собственных планов действий по урегулированию несостоятельности в случаях, когда представленные ими меры не привели к восстановлению финансовой устойчивости. Направления регулирования СЗКО: •установление порядка расчета и предельных значений нормативов ликвидности (Положение от 03.12.2015 №510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями » •требование об осуществлении ВПОДК, а также оценка их результативности; -открытие платных безотзывных кредитных линий в целях покрытия недостатка высоколиквидных активов, входящих в расчет ПКЛ. 12 Как регулируются системно-значимые банки? Дата 01.10. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018 01.01. 2019 Минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности,% 60 70 80 90 100 Значение надбавки для поддержания достаточности капитала, % – 0,625 1,25 1,875 2,5 Значение надбавки за системную значимость,% – 0,15 0,35 0,65 1,0 Таблица 1.- Требования к СЗКО. LOGO Изменение пруденциальных норм (ужесточение нормативов ликвидности и достаточности капитала) 1 2 Усиление контроля за предоставлением отчетности 3 Ужесточение внутренних процедур риск- менеджмента и аудита 4 Необходимость докапитализации банка акционерами Издержки вхождения в список системообразующих банков 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов 13 LOGO Что сделано в России? В структуре Банка России с октября 2013 года действует Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями. Функции Департамента надзора за СЗКО: v консолидированный надзор за банковскими группами и холдингами; v определение количественной величины рисков на основе продвинутых подходов; v оценка систем управления рисками и внутреннего контроля СЗКО; v оценка внутренних процедур оценки достаточности капитала. 14 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов LOGO Системно значимые страховые компании Особенность России : некредитные организации, работающие на финансовых рынках, входят в состав банковских групп и холдингов. Поэтому одновременно с организацией надзора за СЗКО Банк России реализует меры, направленные на формирование системы надзора за другими СЗФИ. Приказ «Об осуществлении функций по контролю и надзору за соблюдением страхового законодательства системно значимыми страховыми организациями» (Служба Банка России по финансовым рынкам) Цель: повышение эффективности надзорной деятельности в сфере страхового дела и развитие модели риск-ориентированного надзора за крупнейшими страховыми организациями 15 5. Регулирование деятельности системно-значимых финансовых институтов LOGO Дубова Светлана Евгеньевна д.э.н., профессор Департамент банковского дела и финансовых рынков 16 |