Курсовая работа. Управление+коммерческим+банком. Методические указания по выполнению контрольной работы прошли экспертизу уму утверждено на заседании кафедры финансового рынка и финансовых институтов
 Скачать 373.86 Kb.
|
|
1 МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) Кафедра финансового рынка и финансовых институтов Рег. № 1140-19/02 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ Направление: 38.03.01 Экономика Направленности (профили): Банковское дело Новосибирск 2019 2 Методические указания по выполнению контрольной работы разработаны Ерохиным Денисом Владимировичем – ассистентом кафедры финансового рынка и финансовых институтов Методические указания по выполнению контрольной работы прошли экспертизу УМУ Утверждено на заседании кафедры финансового рынка и финансовых институтов (протокол от «13» февраля 2019 г. № 6). И.о. заведующего кафедрой канд. экон. наук, доцент С.В. Цуриков 3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 4 РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 5 Приложения 10 4 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Основной целью изучения обучающимися дисциплины является получение теоретических и практических знаний из области управления бизнес-процессами в кредитных организациях . Задачами, требующими решения для достижения указанной цели, будут: - выработка практических навыков самостоятельного образования в области банковского менеджмента; -получение навыков выполнения некоторых элементов бизнес-процессов, распространённых в кредитных организациях; - получение представления о финансовых информационных технологиях и тенденциях развития отрасли (“финтех”); - исследование методов и форм управления, прогнозирования, планирования, надзора, контроля и анализа деятельности кредитных организаций. Итоговая контрольная работа по дисциплине «Управление коммерческим банком», выступает важнейшим элементом промежуточной аттестации по дисциплине и способствует углублённому изучению пройденного теоретического материала, а также систематизации и закреплению полученных студентом знаний посредством практических умений. Целью итоговой контрольной работы является определение уровня подготовленности студента к будущей практической работе, в связи с чем он должен продемонстрировать в содержании работы навыки решения практических задач. Задачей контрольной работы является оценивание индивидуального уровня теоретической и практической подготовки обучающихся по дисциплине «Управление коммерческим банком». Контрольная работа предполагает выполнение двух заданий, в совокупности позволяющих оценить степень соответствия знаний и навыков студентов установленным требованиям. К промежуточной аттестации как форме контроля по дисциплине студент(ка) допускаются при наличии зачета по контрольной работе. РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 2.1. Контрольная работа студента должна обладать следующими признаками: • быть выполненной лично студентом согласно заданию преподавателя; • представлять собой внятное, обоснованное изложение (решение), в котором применяются действующие схемы и формулы для расчетов, раскрываются и анализируются актуальные проблемы по заданной теме и её отдельным аспектам. • демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; • иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость; • содержать определенные элементы самостоятельного мышления. 2.2. Этапы написания контрольной работы: 1. Внимательно и вдумчиво изучить данное Методическое руководство, получив при необходимости ответы на возникшие вопросы (консультацию) преподавателя. 2. Определить свой вариант контрольной работы согласно правилам, в противном случае работа к проверке не допускается. 3. Оценить для себя трудоёмкость выполнения каждого задания и величину получаемых за него баллов, и сопоставив с минимальной суммой баллов, необходимых для положительной оценки, установить приоритетность выполнения заданий по контрольной работе. 4. Ситуационные (практические) задачи для своего решения требуют знания теоретических основ дисциплины (см. Библиографический список). Следует внимательно ознакомиться с условиями задач и определить, на какую из тем курса «Управление 5 коммерческим банком» приходится задача, и затем использовать соответствующую методику расчета (анализа) или принцип ее наглядного изложения выбранного варианта решения. 5. Выполнить текст контрольной работы в полном соответствии с содержанием и структурой, согласно пункту 2.4. 6. Оформить титульный лист в соответствии с установленной формой. 2.3. Правила выбора варианта работы Студент(ка) осуществляет выбор по следующему правилу: в таблице 2.3.1 по столбцу смотрит для последней цифры номера своей зачетной книжки (например 9) номер варианта контрольной работы: № 9, который и следует выполнить. Внимание! Контрольные работы, выполненные не по своему варианту, к проверке не допускаются. 2.3.1. Таблица выбора варианта контрольной работы Таблица выбора вариантов контрольной работы имеет вид: Номер варианта контрольной работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Последняя цифра номера зачетной книжки обучающегося (студенческого билета) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2.4. Структура контрольной работы Содержание работы выполняется в соответствии со следующей структурой: 1. Теоретическая часть: 1.1. Текст теоретического задания; 1.2. Ответ на теоретическое задание. 2. Ситуационная (практическая) часть: 2.1. Текст ситуационной (практической) задачи; 2.2. Ответ на практическую задачу (если вторая часть будет состоять из тестовых заданий, то его решение будет излагаться в виде кода правильных ответов на предложенные тестовые задания). 3. Библиографический список. Объём контрольной работы не должен превышать 10 страниц печатного текста на листе А4 (210х297мм), WORD, TimesNewRoman 14, интервал 1,5. Поля: верхнее, левое, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. При рукописном варианте – 15 стр. формата А4 или 16 тетрадных страниц, заполняемых с обеих сторон разборчивым почерком. РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Вариант № 1 Теоретическое задание Бизнес-планирование в кредитной организации в соответствии с требованиями центрального банка. Ситуационная (практическая) задача Составить схему обязательных, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, элементов организационно-функциональной структуры кредитной организации. Вариант № 2 Теоретическое задание Планирование в системе управления: необходимость и сущность планирования. Стратегические и оперативные планы кредитной организации. Ситуационная (практическая) задача 6 Провести расчёт достаточности капитала Н1.0 кредитной организации, если даны следующие показатели: Собственные средства (капитал) = 374 649 тыс руб; Расшифровки балансовых счетов 8807 =977 тыс руб 8855.0 =79 300 тыс руб 8957.0 =135 711 тыс руб; Ариск0 =888 081 тыс руб Ар10 =888 081 тыс руб; Ар20 =4 585 тыс руб; Ар40 =1 676 380 тыс руб; Ар50 =0,00 тыс руб; Кф =1,00 ПК0 =841 003 тыс руб; ПКР =581 тыс руб; БК =60 038 тыс руб; Вариант № 3 Теоретическое задание Сущность, значение, и внедрение бюджетирования деятельности кредитных организаций. Ситуационная (практическая) задача Посчитать коэффициенты достаточной и фактической процентной маржи на основании следующих данных: Доходы: - операционные процентные – 960 млн руб; - комиссионные по расчетно-кассовому обслуживанию – 280 млн руб; - комиссионные по доверительному управлению – 220 млн руб.; - комиссионные по консультационным услугам – 80 млн руб; - проценты в лизинговых платежах – 40 млн руб. Расходы: - содержание аппарата управления – 200 млн руб, - операционные процентные – 800 млн руб, Активы: вложения в фондовый портфель: - на начало периода 800 млн руб, - на конец периода 900 млн руб (период равен 1-му кварталу); предметы лизинга, учтённые у лизингодателя: - на начало периода 200 млн руб, - на конец периода 400 млн руб; вложения в кредитный портфель: - на начало периода 2 500 млн руб., - на конец периода 3 600 млн руб. Вариант № 4 Теоретическое задание Особенности управления человеческими ресурсами в кредитных организациях. Требования центрального банка к системе оплаты руководства кредитной организацией. Ситуационная (практическая) задача Необходимо посчитать «кэш-флоу» проекта Стратегии на основании представленных в таблице параметров. 7 Затем следует сравнить полученные варианты и отметить какой из них пессимистический. Таблица с данными для решения задачи. Вариант Стратегии 1 Вариант Стратегии 2 Финансовый результат до налогов (140 098) 258727 Амортизация 22 690 29696 Чистый операционный поток до учета изменений в оборотном капитале 117 408 288424 Прирост кредитов небанковским организациям 414 085 196992 Прирост кредитов банковским организациям 157 788 346513 Прирост депозитов 398 048 423534 Прирост фонда обязательного резервирования 13 931 14823 Операционный денежный поток 305 165 53628 Налоги 0 25515 Инвестиции 94 834 28112 Изменение собственного капитала 400 000 0 Net cash flow Какой из вариантов пессимистический Вариант № 5 Теоретическое задание Внешний надзор со стороны центрального банка и система внутреннего контроля в кредитной организации. Ситуационная (практическая) задача Определить средневзвешенную доходность портфеля облигаций. Облигация Купонная ставка % Срок до погашения лет Номинальная стоимость руб Рыночная стоимость руб. Доходность к погашению % А 7 1 10000 9905,7 8 Б 10 2 20000 20000 10 Вариант № 6 Теоретическое задание Финансовая устойчивость кредитных организаций и система её показателей, согласно указаниям центрального банка. Ситуационная (практическая) задача Вычислить размер постоянного ежемесячного лизингового платежа при условии: - Стоимость лизинга для лизингодателя – 1000 тыс рублей; - Срок лизинга – 36 месяцев; - Процентная ставка по лизингу – 1% в месяц; - Выплаты производятся постнумерандо. Вариант № 7 Теоретическое задание Активные банковские операции и иные разрешенные кредитным организациям сделки. Методы управления активами кредитной организации. Ситуационная (практическая) задача 8 Посчитать норматив мгновенной ликвидности Н2: - денежные средства на корреспондентском счете НОСТРО – 250 млн руб; - денежные средства в кассе – 30 млн руб; - наличная иностранная валюта в кассе – 50 тыс долл США (курс 57 руб/долл); - вложения в векселя выданных другими кредитными организациями – 220 млн руб; - привлеченные денежные ресурсы “до востребования” на расчетных и текущих счетах – 800 млн руб; - срочные депозиты, со сроком исполнения “сегодня” – 500 млн руб; - срочные депозиты и МБК, со сроком исполнения “завтра” – 300 млн руб. Вариант № 8 Теоретическое задание Капитал кредитной организации: структура, качество, достаточность, рентабельность. Способы управления капиталом кредитной организации, в том числе в рамках применения мер восстановления финансовой устойчивости. Ситуационная (практическая) задача Определить диапазон размера резерва на возможные потери по ссудам (РВПС) в момент выдачи и момент очередной переоценки качества кредита, на основании следующих данных: Выдан кредит юридическому лицу с финансовым положением, оценённым в момент выдачи как “хорошее”, в размере – 10 млн. руб. сроком на 12 месяцев, исходя из 20% годовых. Кредит на 50% от суммы основного долга, обеспечен залогом ликвидной (с возможной реализацией “до 270 дней”) недвижимости. На момент очередной переоценки качества ссуды имеется просроченный платёж по процентам за один период и обслуживание долга оценено как “среднее”, при том, что финансовое положение заёмщика так же переквалифицировано в “среднее”. Вариант № 9 Теоретическое задание Показатели ликвидности, в том числе имплицированные по рекомендациям Базеля III. Управление ликвидностью в кредитной организации. Ситуационная (практическая) задача - Рассчитать план погашения потребительского кредита двумя способами: - Проценты по кредиту будут выплачиваться ежемесячно, а основной долг возвращен в конце срока; - Основной долг и проценты будут выплачиваться ежемесячно аннуитетными платежами. - Исходя из следующих условий: - Величина основного долга – 120 тыс руб; - Процентная ставка – 12% годовых. - Срок кредитного договора – 6 месяцев. Вариант № 10 Теоретическое задание Инвестиции кредитных организаций на фондовом рынке. Измерение доходности инвестиций. Ситуационная (практическая) задача Выдан кредит в размере 1000 тыс рублей сроком на 6 месяцев под 12% годовых с удержанием комиссионных 0,5% от суммы кредита. Посчитать полную стоимость кредита (ПСК). 9 Правила балльной оценки контрольной работы За верное решение заданий контрольной работы начисляются баллы в соответствии со следующей таблицей: Список заданий контрольной работы Начисляемые баллы за верное решение Теоретическое задание 50 Ситуационная (практическая) задача 50 Верное решение теоретического задания означает полное и качественное раскрытие темы задания. Ответ на теоретическое задание оценивается по четырём критериям, по каждому из которых преподаватель выставляет баллы, в соответствии со следующей таблицей. Итого за теоретическое задание можно набрать от 0 до 50 баллов. Шкала распределения баллов для оценки ответа на вопросы задания: Задание Балловая оценка элементов теоретического задания Раскрытие базового определен ия (понятия, термина) Раскрытие классификаци и сроков, понятия, термина, определения Общая оценка преподавател ем ответа на теоретически й вопрос Самостоятельнос ть изложения позиции студента Итого количество баллов по теоретическо му заданию Количеств о баллов от 0 до 20 от 0 до 10 от 0 до 10 от 0 до 10 от 0 до 50 Верное решение практической задачи оценивается: нахождение правильного смыслового или логического ответа в решении ситуационного задания оценивается в 50 баллов. В остальных случаях – 0 баллов. Для положительной оценки контрольной работы «зачтено» необходимо набрать 70 и более баллов в любой комбинации ответов на задания. В противном случае выставляется неудовлетворительная оценка – «не зачтено». Процедура оценки контрольной работы Установленный срок для проверки контрольных работ – 10 (десять) календарных дней. Начало срока - дата регистрации в журнале учёта контрольных работ электронного ресурса вуза. В случае неудовлетворительной оценки по контрольной работе преподаватель пишет рецензию, которая содержит следующие элементы: общая характеристика работы в целом и выполненных элементов заданий; перечисление невыполненных или выполненных неверно элементов заданий; степень самостоятельности студента при написании работы; указание на характер ошибок, выявленных при проверке работы. Рецензия фиксируется и отображается в электронном ресурсе вуза. 8 ПРИЛОЖЕНИЕ А МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) Кафедра [наименование кафедры] КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Дисциплина: [Наименование дисциплины] Ф.И.О студента: [Фамилия Имя Отчество] Направление: Направленность (профиль): Номер группы: Номер зачетной книжки: Номер варианта контрольной работы: Проверил: [Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность] Новосибирск [год] |