Задача №1
Підприємство очікує в наступному кварталі отримати такі показники:
Таблиця 1 - Вихідні дані
 Варіанти
Показники
|
Од. вим.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1.Обсяг реалізації продукції
|
шт.
|
180
|
200
|
200
|
180
|
180
|
200
|
200
|
140
|
140
|
220
|
2. Ціна реалізації продукції
|
тис.грн.
|
2,0
|
2,0
|
1,8
|
1,9
|
1,8
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
2,4
|
2,8
|
3. Собівартість виробництва одиниці продукції
|
тис.грн.
|
1,8
|
1,8
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
2,0
|
2,1
|
2,0
|
2,2
|
2,6
|
4. Вартість майна підприємства
|
млн.грн.
|
10
|
10
|
11
|
8
|
8
|
18
|
14
|
17
|
16
|
21
|
У наступному кварталі можливі відхилення фактичних показників від очікуваних:
Таблиця 2 - Можливі зміни показників
 Варіанти
Зміни та їх
причини
|
Од. вим.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1.Через появу на ринку нового конкурента:
зниження обсягу реалізації продукції;
зниження ціни реалізації продукції
|
%
тис.грн
|
30
-
|
-
0,5
|
40
-
|
-
0,4
|
50
-
|
-
0,6
|
60
-
|
-
0,4
|
45
-
|
-
0,5
|
2. Через неповну забезпе-ченість сировиною:
зниження обсягу вироб-ництва й реалізації продукції
|
%
|
60
|
40
|
70
|
50
|
30
|
80
|
40
|
50
|
40
|
30
|
3. Через неповне викорис-тання виробничих потуж-ностей (вихід з роботи устат-кування, яке не пройшло капітального ремонту):
зниження обсягів вироб-ництва продукції
|
%
|
50
|
40
|
50
|
30
|
50
|
40
|
60
|
30
|
50
|
20
|
4. У зв'язку з можливою зміною постачальника сировини:
збільшення витрат на транспортування
|
тис.грн.
|
40
|
50
|
20
|
15
|
26
|
17
|
40
|
40
|
27
|
35
|
Таблиця 3 - Середня експертна оцінка імовірностей виникнення причин ризику підприємства
 Варіанти
Причини ризику
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1. Поява на ринку нового конкурента
|
0,8
|
0,6
|
0,5
|
0,9
|
0,6
|
0,4
|
0,7
|
0,8
|
0,6
|
0,9
|
2. Неповна забезпеченість сировиною
|
0,5
|
0,4
|
0,6
|
0,5
|
0,7
|
0,9
|
0,8
|
0,9
|
0,8
|
0,7
|
3. Неповне використання виробничих потужностей
|
0,7
|
0,5
|
0,4
|
0,5
|
0,4
|
0,6
|
0,5
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
4. Зміна постачальника
|
0,6
|
0,5
|
0,4
|
0,5
|
0,4
|
0,6
|
0,5
|
0,7
|
0,3
|
0,7
|
Використовуючи вихідні дані та експертні дані про імовірність появи причин, що викликають економічний ризик у діяльності підприємства в наступному кварталі, треба:
дати характеристику можливих втрат, обчислити розмір кожної з них і загальні втрати, що можливі при виникненні одночасно усіх чотирьох ризикових подій;
відобразити графічно зони ризику підприємства, виявити, в яких зонах знаходяться втрати від кожної з причин і загальні втрати;
ідентифікувати вид ризику підприємства й кількісно оцінити величину можливого ризику підприємства;
зробити висновки щодо наслідків впливу ризику на діяльність підприємства.
Задача № 2
Розглядаються два проекти А і В щодо інвестування. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні значення імовірностей.
Статистичним методом оцінити міру ризику кожного з проектів і обрати один з них для інвестування.
Таблиця 4 - Вихідні дані
 Варіанти
Показники
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1.Прогнозований прибуток(тис.грн)
Оцінка проекту А:
песимістична
|
400
|
300
|
400
|
700
|
300
|
200
|
400
|
700
|
700
|
300
|
стримана
|
720
|
600
|
700
|
900
|
600
|
600
|
800
|
900
|
1000
|
400
|
оптимістична
|
1100
|
1000
|
1100
|
1200
|
1000
|
700
|
1100
|
1200
|
1400
|
550
|
Оцінка проекту В:
песимістична
|
300
|
300
|
500
|
600
|
300
|
200
|
300
|
650
|
750
|
800
|
стримана
|
800
|
500
|
750
|
800
|
550
|
700
|
850
|
800
|
900
|
900
|
оптимістична
|
1200
|
900
|
1100
|
1150
|
900
|
1150
|
1300
|
1300
|
1200
|
1300
|
2.Значення імовірностей:
2.1 Оцінка проекту А:
песимістична
|
0,25
|
0,30
|
0,20
|
0,30
|
0,30
|
0,20
|
0,20
|
0,15
|
0,20
|
0,25
|
стримана
|
0,50
|
0,60
|
0,50
|
0,60
|
0,40
|
0,50
|
0,45
|
0,60
|
0,65
|
0,60
|
оптимістична
|
0,25
|
0,10
|
0,30
|
0,10
|
0,30
|
0,30
|
0,35
|
0,25
|
0,15
|
0,15
|
2.2 Оцінка проекту В:
песимістична
|
0,30
|
0,25
|
0,30
|
0,20
|
0,20
|
0,25
|
0,30
|
0,20
|
0,15
|
0,25
|
стримана
|
0,40
|
0,60
|
0,60
|
0,45
|
0,65
|
0,60
|
0,60
|
0,50
|
0,60
|
0,50
|
оптимістична
|
0,30
|
0,15
|
0,10
|
0,35
|
0,15
|
0,15
|
0,10
|
0,30
|
0,25
|
0,25
|
Задача №3
На основі даних балансу, проаналізувати зміну фінансового стану підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів.
Таблиця 5 - Вихідні дані (млн.грн.)
Показники
|
Варіант 1
|
Варіант2 тыс.руб.
|
|
Вариант
|
Варіант 3
|
Варіант4
|
|
чение, в тыс.руб.
|
Варіант5
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
необоротні активи
|
13500
|
16600
|
14500
|
17700
|
15550
|
17770
|
16500
|
18780
|
12500
|
14630
|
нематеріальні активи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
основні засоби
|
12000
|
15000
|
13300
|
14600
|
16500
|
17900
|
14400
|
16530
|
18300
|
21500
|
оборотні активи
|
11800
|
14400
|
12300
|
15600
|
13240
|
15670
|
14440
|
16650
|
12800
|
13400
|
запаси і пдв
|
4500
|
6700
|
4500
|
6700
|
4500
|
6700
|
4500
|
6700
|
4500
|
6700
|
Сировина і матеріали
|
2000
|
4000
|
2530
|
3980
|
2220
|
4210
|
3200
|
5200
|
4320
|
5670
|
витрати в незавершеному виробництві
|
2000
|
2000
|
1000
|
1000
|
3000
|
3000
|
2500
|
2500
|
1800
|
1800
|
тварини на вирощуванні та відгодівлі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
дебіторська заборгованість менше року
|
3000
|
4000
|
2200
|
4500
|
4320
|
5460
|
5240
|
6230
|
6730
|
7240
|
короткострокові фінансові вкладення
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Грошові кошти
|
3000
|
2000
|
200
|
1000
|
2300
|
1400
|
4000
|
3000
|
5000
|
4000
|
Інші оборотні активи
|
300
|
200
|
200
|
100
|
450
|
550
|
430
|
330
|
550
|
440
|
капітал та резерви
|
15000
|
18000
|
16000
|
17000
|
15500
|
18500
|
17600
|
19800
|
18700
|
22000
|
довгострокові зобов'язання
|
4500
|
4500
|
5500
|
5500
|
6500
|
6500
|
4500
|
4500
|
7500
|
7500
|
короткострокові зобов'язання
|
5800
|
8500
|
6700
|
9700
|
6700
|
9500
|
7800
|
8800
|
8800
|
9990
|
баланс
|
25300
|
31000
|
26700
|
31200
|
27800
|
33200
|
28900
|
33800
|
2980
|
34580
|
Продовження таблиці 5
Показники
|
Варіант 6
|
Варіант7 тыс.руб.
|
|
Вариант
|
Варіант 8
|
Варіант9
|
|
чение, в тыс.руб.
|
Варіант0
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
Початок періоду
|
Кінець періоду
|
необоротні активи
|
23500
|
26600
|
14560
|
17605
|
18900
|
21600
|
24400
|
27600
|
19300
|
22600
|
нематеріальні активи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
основні засоби
|
14500
|
16540
|
16780
|
19920
|
11780
|
14920
|
15640
|
18750
|
19330
|
21300
|
оборотні активи
|
14560
|
17360
|
12300
|
14910
|
21000
|
24400
|
19330
|
22400
|
18210
|
20400
|
запаси і пдв
|
4500
|
6700
|
4500
|
6700
|
4500
|
6700
|
4500
|
6700
|
4500
|
6700
|
Сировина і матеріали
|
2300
|
4300
|
3400
|
5400
|
2200
|
4400
|
2800
|
4800
|
2000
|
4000
|
витрати в незавершеному виробництві
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
тварини на вирощуванні та відгодівлі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
дебіторська заборгованість менше року
|
3500
|
4500
|
5500
|
6600
|
3300
|
4400
|
3000
|
4000
|
3200
|
4200
|
короткострокові фінансові вкладення
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Грошові кошти
|
3000
|
2000
|
4000
|
3000
|
5000
|
4000
|
6000
|
5000
|
4000
|
3000
|
Інші оборотні активи
|
300
|
200
|
400
|
300
|
500
|
400
|
600
|
500
|
400
|
300
|
капітал та резерви
|
15000
|
18000
|
16500
|
19040
|
17900
|
198600
|
14900
|
16000
|
15000
|
18000
|
довгострокові зобов'язання
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
короткострокові зобов'язання
|
5800
|
8500
|
8800
|
9990
|
8700
|
9500
|
6800
|
8500
|
7800
|
8800
|
баланс
|
26700
|
31200
|
25300
|
31000
|
2980
|
34580
|
28900
|
33800
|
25300
|
31000
| |
Скачать 323 Kb.