Главная страница
Навигация по странице:

  • «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

  • ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

  • эконометрика. Москва 2021 Вопросы Укажите основные этапы эконометрического исследования


    Скачать 65.5 Kb.
    НазваниеМосква 2021 Вопросы Укажите основные этапы эконометрического исследования
    Анкорэконометрика
    Дата17.03.2022
    Размер65.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаэконометрика.doc
    ТипДокументы
    #401378

    Автономная некоммерческая организация высшего образования

    «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»


    Кафедра экономики и управления


    Форма обучения: заочная/очно-заочная













    ВЫПОЛНЕНИЕ

    ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

    ПО ДИСЦИПЛИНЕ

    Эконометрика












    Группа




    Студент















    МОСКВА 2021
    Вопросы:

    1. Укажите основные этапы эконометрического исследования.

    Ответ:

    1. Спецификация модели — выбор класса моделей, наиболее подходящих для изучения процессов и явлений. Спецификация, в свою очередь, делится на 2 подэтапа: отбор существенных факторов и выбор пита модели.

    2. Оценка параметров модели

    1. Проверка качества построенной модели.

    2. Назовите виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей.

    Ответ: Наиболее часто используются следующие виды аналитических зависимостей: линейная, степенная, полулогарифметическая, гиперболическая и экспоненциальная.



    Могут применяться также различные комбинации указанных зависимостей.

    3. Охарактеризуйте функции, которые чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии.

    Ответ:

    Линейная регрессия: .
    Регрессии, нелинейные по объясняющим переменным:

    полиномы разных степеней

    равносторонняя гипербола

    Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам:

    степенная ;

    показательная

    экспоненциальная

    4. Укажите, по какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции rxy .

    Ответ:

    Выборочный парный коэффициент корреляции ryx:



    где ух – среднее арифметическое произведения факторной и результативной переменных:



    Sy – выборочное среднеквадратическое отклонение результативной переменной у, показывающее, на сколько единиц в среднем отклоняются значения результативной переменной уот ее среднего значения y–:



    у2 – среднее значение из квадратов значений результативной переменной у:



    5. Объясните сущность метода анализа динамического ряда.

    Ответ:

    Анализ динамических рядов проводится с целью выявление закономерности изменения изучаемого явления во времени, а также, для прогнозирования (экстраполирование) полученных данных на последующие годы.


    написать администратору сайта