Главная страница
Навигация по странице:

  • ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ Фамилия, имя, отчество

  • Академическая группа 28МЗ-401 Курс

  • НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Фамилия, имя, отчество

  • Ученая степень кэн Ученое звание

  • I Опцион колл с ценой исполнения 500 долл. и текущей ценой базового актива 600 долл .II Опцион пут с ценой исполнения 400 долл. и текущей ценой базового актива 300 долл.

  • IV Опцион пут с ценой исполнения 270 долл. и текущей ценой базового актива 100 долл.

  • II Опцион пут с ценой исполнения 400 долл. и текущей ценой базового актива 330 долл. III Опцион колл с ценой исполнения 240 долл. и текущей ценой базового актива 250 долл.

  • II Опцион пут с ценой исполнения 380 долл. и текущей ценой базового актива 310 долл.

  • IV Опцион пут с ценой исполнения 250 долл. и текущей ценой базового актива 120 долл.

  • финансовые технологии. Финансовые управленческие технологии.. Направление Менеджмент (наименование направления (специальности) Дисциплина Финансовые управленческие технологии (наименование дисциплины)


    Скачать 22.89 Kb.
    НазваниеНаправление Менеджмент (наименование направления (специальности) Дисциплина Финансовые управленческие технологии (наименование дисциплины)
    Анкорфинансовые технологии
    Дата24.05.2022
    Размер22.89 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла Финансовые управленческие технологии..docx
    ТипКонтрольная работа
    #546816

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

    высшего образования

    «Челябинский государственный университет»

    (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

    Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

    КафедраЭкономики отраслей и рынков



    Направление:


    Менеджмент



    (наименование направления (специальности)


    Дисциплина:

    Финансовые управленческие технологии




    (наименование дисциплины)



    Контрольная работа





    ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ




    Фамилия, имя, отчество

    Шульгина




    Елена




    Академическая группа

    28МЗ-401

    Курс

    4




    Формы обучения

    Заочная










    (подпись)
    «__» ______ 2022г.

























    НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ




    Фамилия, имя, отчество

    Драчук




    Павел Эвальдович




    Ученая степень

    кэн




    Ученое звание

    нет




    Должность

    доцентр кафедры ЭОиР



















    (оценка) (подпись)
    «__» ______ 2022г.



    Челябинск

    2022
    Текущая цена акций 180 дол. Инвестор приобретает2 опциона (пут и колл)с ценой исполнения 190 дол.и сроком на 3 месяца. Премия по каждому из опционов 9 дол.Определите финансовые результаты инвестора, спустя 3 месяца, если:

    • цена акций возрастет до 190 долл.;

    • цена акций возрастет до 208 долл.;

    • цена акций возрастет до 220 долл.

    • цена акций снизится до 172 долл.;

    • цена акций снизится до 157 долл.


    Инвестор покупает опционы колл и пут на акцию с ценой исполнения 190 долл. и уплачивает за каждый из них премию 9 долл.
    Если к моменту истечения контрактов курс акции превысит 190 долл., он исполнит опцион колл, в случае падения курса ниже 190 долл. – опцион пут.
    Чистый выигрыш от стратегии (комбинации опционов пут и колл) получит только в том случае, если курс акции превысит 208 долл. (190+2*9) или упадет ниже 172 долл. (190-2*9).
    Если цена акций возрастает до 190 долл., т.е. на уровня цены исполнения опциона, то потери инвестора ограничатся премией по двум опционам (2*9), т.е. убыток инвестора составит 18 долл.
    Если цена акций возрастет до 208 долл., то инвестор исполнит опцион колл, в соответствии с которым купит акции по 190 долл., затем продаст их по 208 долл. Финансовый результат составляет:
    208-190-2*9=0 долл.
    Если цена акций снизился до 172 долл., то инвестор купит акции на спот-рынке по 172 долл. и предъявит опцион пут, воспользовавшись правом продать бумаги продавцу опциона за 190 долл. Финансовый результат составляет:
    190-172-2*9=0 долл.
    Если цена акций снизился до 157 долл., то инвестор купит акции на спот-рынке по 157 долл. и предъявит опцион пут, воспользовавшись правом продать бумаги продавцу опциона за 190 долл. Финансовый результат составляет:
    190-157-2*9=15 долл.


    Текущая цена акций 140 дол. Инвестор приобретает2 опциона (пут и колл) с ценой исполнения 160 дол.и сроком на 3 месяца. Премия по каждому из опционов 7 дол. Определите финансовые результаты инвестора, спустя 3 месяца, если:

    • цена акций возрастет до 160 долл.;

    • цена акций возрастет до 174 долл.;

    • цена акций возрастет до 183 долл.

    • цена акций снизится до 146 долл.;

    • цена акций снизится до 138 долл.


    Инвестор покупает опционы колл и пут на акцию с ценой исполнения 160 долл. и уплачивает за каждый из них премию 7 долл.
    Если к моменту истечения контрактов курс акции превысит 160 долл., он исполнит опцион колл, в случае падения курса ниже 160 долл. – опцион пут.
    Чистый выигрыш (комбинации опционов пут и колл) получит только в том случае, если курс акции превысит 174 долл. (160+2*7) или упадет ниже 146 долл. (160-2*7).
    Если цена акций возрастает до 160 долл., т.е. на уровня цены исполнения опциона, то потери инвестора ограничатся премией по двум опционам (2*7), т.е. убыток инвестора составит 14 долл.
    Если цена акций возрастет до 174 долл., то инвестор исполнит опцион колл, в соответствии с которым купит акции по 160 долл., затем продаст их 174-160-2*7=0 долл.

    Если цена акций возрастет до 183 долл., то инвестор исполнит опцион колл, в соответствии с которым купит акции по 160 долл., затем продаст их 183-160-2*7=9 долл.
    Если цена акций снизился до 146 долл., то инвестор купит акции на спот-рынке по 146 долл. и предъявит опцион пут, воспользовавшись правом продать бумаги продавцу опциона за 160 долл. Финансовый результат составляет:
    160-146-2*7=0 долл.
    Если цена акций снизился до 138 долл., то инвестор купит акции на спот-рынке по 160 долл. и предъявит опцион пут, воспользовавшись правом продать бумаги продавцу опциона за 160 долл. Финансовый результат составляет:
    160-138-2*7=8 долл.

    Текущая цена акций 150 дол. Инвестор приобретает2 опциона (пут и колл) с ценой исполнения 170 дол.и сроком на 3 месяца. Премия по каждому из опционов 8 дол. Определите финансовые результаты инвестора, спустя 3 месяца, если:

    • цена акций возрастет до 170 долл.;

    • цена акций возрастет до 186 долл.;

    • цена акций возрастет до 197 долл.

    • цена акций снизится до 154 долл.;

    • цена акций снизится до 144 долл.

    Инвестор покупает опционы колл и пут на акцию с ценой исполнения 170 долл. и уплачивает за каждый из них премию 8 долл.
    Если к моменту истечения контрактов курс акции превысит 170 долл., он исполнит опцион колл, в случае падения курса ниже 170 долл. – опцион пут.
    Чистый выигрыш (комбинации опционов пут и колл) получит только в том случае, если курс акции превысит 186 долл. (170+2*8) или упадет ниже 154 долл. (170-2*8).
    Если цена акций возрастает до 170 долл., т.е. на уровня цены исполнения опциона, то потери инвестора ограничатся премией по двум опционам (2*8), т.е. убыток инвестора составит 16 долл.
    Если цена акций возрастет до 186 долл., то инвестор исполнит опцион колл, в соответствии с которым купит акции по 170 долл., затем продаст их 186-170-2*8=0 долл.

    Если цена акций возрастет до 197 долл., то инвестор исполнит опцион колл, в соответствии с которым купит акции по 170 долл., затем продаст их 197-170-2*6=11 долл.
    Если цена акций снизился до 154 долл., то инвестор купит акции на спот-рынке по 154 долл. и предъявит опцион пут, воспользовавшись правом продать бумаги продавцу опциона за 170 долл. Финансовый результат составляет:
    170-154-2*8=0 долл.
    Если цена акций снизился до 144 долл., то инвестор купит акции на спот-рынке по 170 долл. и предъявит опцион пут, воспользовавшись правом продать бумаги продавцу опциона за 170 долл. Финансовый результат составляет:
    170-144-2*8=10 долл.
    Укажите для каких опционов существует внутренняя стоимость

    I Опцион колл с ценой исполнения 500 долл. и текущей ценой базового актива 600 долл.

    II Опцион пут с ценой исполнения 400 долл. и текущей ценой базового актива 300 долл.

    III Опцион колл с ценой исполнения 270 долл. и текущей ценой базового актива 250 долл.

    IV Опцион пут с ценой исполнения 270 долл. и текущей ценой базового актива 100 долл.

    Укажите для каких опционов существует внутренняя стоимость

    I Опцион колл с ценой исполнения 550 долл. и текущей ценой базового актива500 долл.

    II Опцион пут с ценой исполнения 400 долл. и текущей ценой базового актива 330 долл.

    III Опцион колл с ценой исполнения 240 долл. и текущей ценой базового актива 250 долл.

    IV Опцион пут с ценой исполнения 200 долл. и текущей ценой базового актива 290 долл.
    Укажите для каких опционов существует внутренняя стоимость

    I Опцион колл с ценой исполнения 500 долл. и текущей ценой базового актива460 долл.

    II Опцион пут с ценой исполнения 380 долл. и текущей ценой базового актива 310 долл.

    III Опцион колл с ценой исполнения 280 долл. и текущей ценой базового актива 250 долл.

    IV Опцион пут с ценой исполнения 250 долл. и текущей ценой базового актива 120 долл.


    написать администратору сайта