Главная страница

Эконометрика дополненная. Эконометрика. Ответ фиктивные


Скачать 28.45 Kb.
НазваниеОтвет фиктивные
АнкорЭконометрика дополненная
Дата06.01.2023
Размер28.45 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЭконометрика.docx
ТипДокументы
#874852



  1. Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную

Ответ: m-1

  1. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

Ответ: фиктивные

  1. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные

Ответ: фиктивные

  1. Автокорреляция бывает...

Ответ: положительной и отрицательной

  1. Белый шум – это …

Ответ: модель авторегрессии первого порядка

  1. <белый шум> – это

Ответ: Стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию

  1. Боксом и Дженкинсом был предложен

Ответ: Систематический подход к построению АРМА-моделей

  1. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Ответ: приведенная

  1. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Ответ: структурная

  1. В экономической модели зависимая переменная разбивается на 2 части

Ответ: объясненную и случайную

  1. В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

Ответ: статистической

  1. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной

Ответ: математическое ожидание

  1. В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной

Ответ: функциональными или статистическими

  1. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов

  1. Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов

Ответ: Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии

Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7

  1. Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов

Ответ: Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации

Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3

  1. Гомоскедастичность означает …

Ответ: отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

  1. Д Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов

  1. Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

Ответ: Косвенный метод наименьших квадратов

  1. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

Ответ: линейную

  1. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

Ответ: математическое ожидание случайной величины постоянно

  1. Дики-Фуллера это разновидность

Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.

  1. Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой

Ответ: моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

  1. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии

используют …

Ответ: критерии Стьюдента

  1. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Ответ: Дарбина-Уотсона

  1. Для проверки ряда на стационарность используется тест …

Ответ: Дики-Фулера

  1. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

Ответ: неидентифицируемо

  1. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Ответ: отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

  1. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …

Ответ: сезонными

  1. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему

Ответ: идентификации

  1. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия

Ответ: больше критического

  1. Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

Ответ: ARMA (0,1)

  1. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...

Ответ: связь между переменными называется прямой

  1. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то

линейная корреляционная связь между переменными

Ответ: Отсутствует

  1. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

Ответ: в линейно форме связь между переменными слабая

  1. Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр

Ответ: неидентифицируемый

  1. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия

Ответ: Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического

Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра

  1. Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Ответ: Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю.

  1. Автокорреляционная функция – это функция от …

Ответ: времени и лага между двумя уровнями ряда

  1. Автокорреляционная функция …

Ответ: Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка

  1. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по

Ответ: F-критерию

  1. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно

Ответ: линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная

  1. Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод

Ответ: уменьшения мультиколлинеарности

  1. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

Ответ: Точно идентифицируемо

  1. Коэффициент детерминации характеризует долю …

Ответ: Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

  1. Критерий Фишера используется при проверке …

Ответ: Статистической значимости модели в целом

  1. Критерий Стьюдента применяется для

Ответ: Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения

  1. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....

Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

  1. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

Ответ: Сезонная составляющая

  1. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –

Ответ: Тренд

  1. Коэффициент множественной дерминации характеризуется

Ответ: Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора

  1. Коэффициент автокорреляции первого порядка

Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда

  1. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

Ответ: автокорреляцию первого порядка

  1. К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест

Ответ: ранговой корреляции Спирмена

  1. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Ответ: Статической зависимости каждого из коэффициентов модели

  1. Ковариация – это …

Ответ: показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

  1. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к

Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов

  1. К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …

Ответ: Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует

Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными

  1. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся

Ответ: Тест Голдфелда-Квандта

Графический анализ остатков

  1. Ковариация – это показатель, характеризующий

Ответ: 1. Взаимосвязь этих переменных

2. Связь между линейной стохастической связи между переменными

3. Тесноту линейной стохастической связи между переменными

  1. Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _ методом наименьших квадратов

Ответ: обобщенным

  1. Мультиколлинеарность факторов – это …

Ответ: Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

  1. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами

  1. Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Ответ: Y = T x S x E

  1. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

Ответ: существенных факторов

  1. Мультиколлинеарность проявляется между ...

Ответ: Факторами

  1. Метод наименьших квадратов …

Ответ: Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя

из условия Σ (y −^ )2i→min

  1. Марковским процессом называют модель вида

Ответ: yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et

  1. Мера качества уравнения регрессии является коэффициент

Ответ: детерминации

  1. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

Ответ: О мультиколлинеарности факторов

  1. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

Ответ: Максимизирует сумму квадратов остатков

  1. Неверно, что свойства оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся

Ответ: Многомерность

  1. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...

Ответ: Дарбина-Уотсона

  1. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов

Ответ: классический

  1. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

Ответ: Регрессионные модели

  1. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...

Ответ: Эффективными

  1. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики

Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона

  1. Наличие мультиколлинеарности может привести к

Ответ: невозможности оценки параметров модели

  1. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Ответ: Фостера-Стюарта

  1. Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает

Ответ: мультиколлинеарность между ними

  1. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся

Ответ: Дисперсии коэффициентов регрессии

  1. Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Ответ: Критерия Дарбина-Уотсона

Анализа автокорреляционной функции остатков

  1. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

Ответ: Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

  1. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью

Ответ: Критерия Фишера

  1. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

Ответ: Двухшаговым методом

  1. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...

Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности

  1. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

Ответ: Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

  1. Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),

Ответ: Тест Голдфелда – Квандта, Тест ранговой корреляции Спирмена, тесте Бреуша и Пагана

  1. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков

Ответ: имеют нулевое математическое ожидание

подчиняются нормальному закону распределения +являются случайными и независимыми

  1. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что

Ответ: Значение коэффициента равно нулю

  1. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением

Ответ: Числа структурных коэффициентов над числом приведенных

  1. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

Ответ: С ростом Х происходит убывание У

  1. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

  1. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками

Ответ: гомоскедастичными

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения

Ответ: гетероскедастичности

  1. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является

Ответ: Необходимым и достаточным

  1. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

Ответ: Системы минус единица

  1. Регрессия – это

Ответ: зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Ответ: автокорреляции остатков

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

Ответ: преобразуются исходные уровни переменных

  1. Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …

Ответ: Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений

Систем независимых уравнений

  1. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

Ответ: Косвенной

  1. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...

Ответ: в три раза

  1. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

Ответ: Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции

  1. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

Ответ: Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

  1. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы

Ответ: Положительные и отрицательные

  1. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

Ответ: Парные и множественные

  1. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается

Ответ: Тренд

  1. Под спецификацией модели понимается …

Ответ: Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

  1. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является

Ответ: Необходимым

  1. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных

Ответ: Эндогенных переменных минус единица

  1. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

Ответ: Степенная

  1. Приведенная форма модели является результатом преобразования

Ответ: Структурной формы модели

  1. Экономическая модель имеет вид

Ответ: y=f(x)+e

  1. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция

Ответ: зависимая

  1. Регулярными компонентами временного ряда являются

Ответ: +Тренд

+Сезонная компонента

+Циклическая компонента

  1. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

Ответ: Проверки статистической значимости фактора

  1. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Ответ: Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов

  1. Стационарность - это …

Ответ: Синоним автокорреляции

  1. Стационарность …

Ответ: Можно рассматривать в узком и в широком смысле

  1. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

Ответ: Объема выборки

  1. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

Ответ: Качество уровня регрессии в целом

  1. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

Ответ: Качество уравнения регрессии в целом

  1. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:

Ответ: Ее математическое ожидание не равно ей

  1. Средний коэффициент эластичности показывает …

Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

  1. С помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Ответ: Бреуша — Годфри

  1. Структурный параметр называется идентифицируемым если

Ответ: Он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

  1. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если

Ответ: косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок

  1. Случайные величины бывают

Ответ: дискретными и непрерывными

  1. Предпосылками МНК являются…среднем уровне

Ответ: +Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

+Случайные отклонения являются независимыми друг от друга

  1. При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…

Ответ: +Нулевой средней величиной

+Случайным характером

  1. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен

Ответ: По нормальному закону

  1. Скользяще средний порядок

Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению...

  1. Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством:

Ответ: При увеличении объема выборки оценка становится точнее

  1. Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Ответ: +Анализа автокорреляционной функции остатков

+Проверки гипотезы о наличии тренда

  1. Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений

Ответ: независимых

  1. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает

Ответ: Коэффициент множественной корреляции

  1. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…

Ответ: имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

  1. Эконометрическое моделирование состоит из? основных этапов

Ответ: 6 (шесть)

  1. Экзогенная переменная может быть

Ответ: случайной и неслучайной

  1. Тест Дики-Фуллера это разновидность

Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.

  1. Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности

Ответ: Три (с константой, без константы, с трендом и константой)

  1. Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...

Ответ: проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

  1. Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью

Ответ: уравнения регрессии.

  1. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

Ответ: Обладают свойством гетероскедастичности

  1. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

Ответ: Функциональной зависимости

  1. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Ответ: Качественные переменные, преобразованные в количественные

  1. Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что

Ответ: дисперсия ряда постоянная

  1. Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

Ответ: привести к стационарному процессу

  1. Эффективная оценка – это оценка, …

Ответ: Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

  1. Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

Ответ: ARMA (1,0)

  1. Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

Ответ: ARMA (2,0)

  1. Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…

Ответ: +Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности

+Между факторами не должно быть высокой корреляции

  1. Упорядоченный набор Х = (Х1, Х2, ...Хn) случайных величин - это ... случайная величина

Ответ: многомерная

  1. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Ответ: ARMA (0,2)

  1. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет

Ответ: циклические колебания с периодом 4

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …

Ответ многомерность


написать администратору сайта