Эконометрика. 1. Эконометрическое моделирование
 Скачать 69.5 Kb.
|
|
################################################## Эконометрика Тип ресурса SCORM-пакет COURSE FROM EPOS Важно!. Информация по изучению курса Тема 1. Эконометрическое моделирование Тема 2. Линейные и нелинейные модели парной регрессии Тема 3. Модели множественной регрессии Тема 4. Предпосылки метода наименьших квадратов Тема 5. Системы эконометрических уравнений Тема 6. Модели временных рядов ################################################## 1. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем … - в десять раз - в два раза - в три раза +/- 2. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются … Тип ответа: Одиночный выбор - состоятельными +/- эффективными - статистически значимыми +/- 3. Критерий Стьюдента применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор - проверки модели на автокорреляцию остатков +/- определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения - проверки независимости Факторов уравнения + 4. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является .... - достаточным + необходимым и достаточным - необходимым + 5. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Тип ответа: Одиночный выбор + Дарбина-Уотсона - Фишера - Стьюдента +/- 6. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает … Тип ответа: Одиночный выбор +/- изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил -- процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной - среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу + 7. Косвенный МНК применяется, если уравнение … Тип ответа: Одиночный выбор - неидентифицируемо + точно идентифицируемо - сверхидентифицируемо + 8. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … + Фостера-Стюарта +/- Спирмена -- Дарбина-Уотсона (проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции первого порядка в векторе остатков регрессионной модели) + 9. Эффективная оценка – это оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор - дисперсия которой равна нулю + дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок -- математическое ожидание которой равно нулю +/- 10. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … Тип ответа: Одиночный выбор - числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных +/- числа структурных коэффициентов над числом приведенных - числа приведенных коэффициентов над числом структурных + 11. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Тип ответа: Одиночный выбор - Глейзера + Дарбина-Уотсона - Голдфелда-Квандта 12. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: +/- ее дисперсии равна нулю - ее математическое ожидание не равно ей - ее дисперсии минимальна +/- 36. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством: - ее дисперсии равна нулю - ее математическое ожидание равно нулю +/- при увеличении объема выборки оценка становится точнее + 13. Для проверки ряда на стационарность используется тест … Тип ответа: Одиночный выбор - Стьюдента + Дики-Фулера - Фишера + 14. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … - значимость коэффициентов регрессии - тесноту связи между переменными + качество уравнения регрессии в целом +/- 15. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … Тип ответа: Одиночный выбор +/- минимизирует сумму абсолютных значений остатков -- минимизирует сумму квадратов остатков - максимизирует сумму квадратов остатков +/- 16. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель Тип ответа: Одиночный выбор - экспоненциальную - S-образную +/- линейную + 17. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … - метод моментов + обобщенный метод наименьших квадратов - метод максимального правдоподобия + 18. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … Тип ответа: Одиночный выбор - нормальный закон распределения + распределение Фишера - распределение Стьюдента + 19. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … Тип ответа: Одиночный выбор - X^2-критерию + F-критерию - t-критерию +/- 20. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель Тип ответа: Одиночный выбор +/- мультипликативная - множественная регрессионная - приведенная +/- 21. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … Тип ответа: Одиночный выбор - оценка коэффициента равна нулю - оценка коэффициента положительна +/- значение коэффициента равно нулю +/- 22. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … +/- рост Х не оказывает влияния на изменение У - с ростом Х происходит убывание У - с ростом Х происходит рост У +/- 23. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор - двухшаговый - косвенный +/- классический + 25. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … Тип ответа: Одиночный выбор + ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства - порядковое условие - ранговое условие +/- 26. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … Тип ответа: Одиночный выбор - системы +/- системы минус единица - уравнения + 27. Неверно, что к моделям временных рядов относятся … Тип ответа: Одиночный выбор - Авторегрессионные модели - Модели скользящего среднего + Регрессионные модели +/- 29. Автокорреляционная функция – это функция от … Тип ответа: Одиночный выбор - значений уровней ряда +/- времени и лага между двумя уровнями ряда - времени 30. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … Тип ответа: Одиночный выбор - переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии - объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным - значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии + разница между прогнозным значением зависимой переменной, полученным по выборочной линии регрессии и значением объясняющей переменной в этом наблюдении. 30. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … Тип ответа: Одиночный выбор - объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной +/- переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии - переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии + 31. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные Тип ответа: Одиночный выбор - поддельные - фальшивые + фиктивные 32. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … Тип ответа: Одиночный выборочной +/- неидентифицируемо - сверхидентифицируемо - точно идентифицируемо 33. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … Тип ответа: Одиночный выбор - алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии +/- коэффициент детерминации - скорректированный коэффициент детерминации +/- 34. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен … - по экспоненциальному закону +/- по нормальному закону - по закону Пуассона +/- 35. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор - двухшаговым методом +/- косвенным методом - методом + 38. Белый шум – это … Тип ответа: Одиночный выбор - свойство коэффициентов регрессионной модели + модель авторегрессии первого порядка - модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями 40. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель - структурная +/- парная регрессионная - аддитивная + 41. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … + обобщенный метод наименьших квадратов - метод максимального правдоподобия - метод моментов 42. Гомоскедастичность означает … Тип ответа: Одиночный выбор +/- постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения - отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели - отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения 46. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … Тип ответа: Одиночный выбор - отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений - непостоянство дисперсии остатков +/- постоянство математического ожидания остатков 50. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … Тип ответа: Одиночный выбор -- математическое ожидание случайной величины постоянно +/- процесс не является стационарным в широком смысле - корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда +/- 51. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то … Тип ответа: Одиночный выбор +/- связь между переменными слабая - в линейно форме связь между переменными слабая - связь между переменными сильная +/- 54. Скорректированный коэффициент Детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом - объема выборки - формы связи +/- числа факторов + 56. Коэффициент детерминации характеризует долю … Тип ответа: Одиночный выбор - разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией + дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной - дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии ############################################################################# +/- 53. Ковариация – это … Тип ответа: Одиночный выбор - показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными - показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными +/- явление линейной стохастической связи между переменными +/- 55. Корреляция – это … Тип ответа: Одиночный выбор - показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными +/- показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными - явление линейной стохастической связи между переменными +/- 57. Коэффициент корреляции – это … Тип ответа: Одиночный выбор +/- показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными - показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными - явление линейной стохастической связи между переменными ############################################################################# ############################################################################# 58. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … Тип ответа: Одиночный выбор - независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2 +/- статистической значимости каждого из коэффициентов модели -- статистической значимости модели в целом 59. Критерий Фишера используется при проверке … Тип ответа: Одиночный выбор -- на автокорреляцию в ряду фактической ошибки +/- статистической значимости модели в целом - независимости факторов модели ############################################################################# + 60. Мультиколлинеарность проявляется между … + факторами - остатками - признаком и фактором + 61. Мультиколлинеарность факторов – это … Тип ответа: Одиночный выбор - отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными +/- наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной - наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными +/- 62. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся … (https://my.megacampus.ru/user_files/21/tests/00000000-0000-0001-0005-000000000218/001.jpg) Тип ответа: Одиночный выбор - коэффициенты корреляции +/- дисперсии коэффициентов регрессии - средние значения коэффициентов регрессии 63. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … Тип ответа: Одиночный выбор -- об автокорреляции остатков +/- о мультиколлинеарности факторов -- о гетероскедастичности остатков 64. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице Тип ответа: Одиночный выбор +/- коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными - коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю - некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю +/- 65. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … Тип ответа: Одиночный выбор - переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии - объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной +/- переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии +/- 67. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … +/- только свойством эффективности - свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности - только свойством состоятельности +/- 68. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … - равномерно возрастающие и равномерно убывающие +/- равноускоренные и равнозамедленные - положительные и отрицательные +/- 69. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … Тип ответа: Одиночный выбор +/- двойные, тройные и т.д. - парные и множественные - простые и сложные +/- 70. Под спецификацией модели понимается … Тип ответа: Одиночный выбор +/- отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения - постановка проблемы и получение данных для ее решения +/- нахождение параметров уравнения + 71. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … Тип ответа: Одиночный выбор - необходимым и достаточным + необходимым - достаточным + 72. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … Тип ответа: Одиночный выбор - эндогенных переменных плюс единица - эндогенных переменных + эндогенных переменных минус единица +/- 73. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция Тип ответа: Одиночный выбор (http://univer-nn.ru/ekonometrika/koefficient-elastichnosti/) +/- степенная +/- показательная +/- линейная +/- 74. С помощью коэффициента детерминации можно оценить … Тип ответа: Одиночный выбор - значимость коэффициентов регрессии - уровень автокорреляции ошибок +/- качество уравнения регрессии в целом + 75. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … - формы связи + числа факторов - объема выборки + 76. Средний коэффициент эластичности показывает … Тип ответа: Одиночный выбор - изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной - среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу + процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной +/- 77. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор +/- проверки статистической значимости фактора - проверки экономической значимости фактора - ранжирования факторов в уравнении + 78. Стационарность – это … + характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью - синоним автокорреляции - правило отбора предикторов в регрессионную модель +/- 79. Стационарность … +/- можно рассматривать в узком и в широком смысле - бывает постоянная и переменная - бывает высокая и низкая + 80. Стохастическая (статистическая) зависимость – это … Тип ответа: Одиночный выбор + связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов - нелинейная зависимость между переменными - связь между одним случайным и одним детерминированным фактором +/- 81. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными Тип ответа: Одиночный выбор +/- функциональной зависимости - исключительно линейной связи - корреляционной связи +/- 82. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … Тип ответа: Одиночный выбор + обладают свойством гомокедастичности - связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью - обладают свойством гетероскедастичности + 83. Ранговое условие идентифицирумости структурного уравнения является - необходимым - необходимым и достаточным + достаточным ############################################################## +/- 28. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это … - циклическая составляющая - сезонная составляющая +/- тренд +/- 85. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, - это.... - тренд +/- случайная составляющая - сезонная составляющая ############################################################## |